<Title>

More documents

Recommendations

Info

Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 114 US Bond Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA. Investimento Titoli di stato Nominale in dollari USA se non altrimenti specificato Stati Uniti d’America US Treasury 5,375% /2031 10.500.000 11.815.781 3,89 US Treasury 4,5% /2036 1.450.000 1.455.211 0,48 US Treasury Bill 0% /2008 (2) 1.200.000 1.170.607 0,39 Totale Stati Uniti d’America 4,76 Totale Titoli di stato 4,76 Totale valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato 339.039.100 111,71 Altri valori mobiliari e strumenti del mercato monetario non ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Titoli garantiti da attività e mutui ipotecari Valore di mercato % attivo netto Investimento Nominale in dollari USA se non altrimenti specificato Obbligazioni societarie (seguito) Valore di mercato Canada Brookfield Asset Management sr unsecur 5,8% /2017 235.000 236.000 0,08 Totale Canada 0,08 Bermuda Two-Rock Pass Through Trust pass thru certs Ser144A 5,827% /2049 (3) 520.000 208.000 0,07 Totale Bermuda 0,07 Totale Obbligazioni societarie 0,57 Totale altri valori mobiliari e strumenti del mercato monetario non ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato 6.513.605 2,14 Totale Investimenti in titoli 345.552.705 113,85 Totale Valore attivo netto 303.523.039 100,00 (2) 1.145.000 detenute come garanzia a fronte di posizioni in futures dal broker. (3) I valori delle cedole variabili sono quelli rilevati al 31 dicembre 2007. % attivo netto Stati Uniti d’America SLM Student Loan Trust 2007-3 A1 5,074% /2014 (3) 1.351.383 1.349.015 0,43 Countrywide Alternative Loan Trust 2007-OA3 X 2% /2047 (3) 15.226.874 628.109 0,21 Countrywide Alternative Loan Trust 2005-81 X1 2,3038% /2037 9.703.778 506.416 0,17 Countrywide Alternative Loan Trust 2005-58R A 2,578% /2035 (3) 10.349.405 419.482 0,14 Countrywide Alternative Loan Trust 2006-OA17 1XP zero /2046 6.827.530 342.305 0,11 Countrywide Alternative Loan Trust 2006-OA1 2X zero /2046 7.169.058 326.300 0,11 Countrywide Alternative Loan Trust 2005-59R A 1,3607% /2035 (3) 7.749.043 255.850 0,08 Harborview Mortgage Loan Trust 2005-2 X 1,2326% /2035 (3) 8.971.236 207.460 0,07 Greenpoint Mortgage Funding Trust 2005-AR4 X4 2,5049 /2045 5.712.741 192.805 0,06 Harborview Mortgage Loan Trust 2005-3 X2 1,9866% /2035 (3) 7.554.572 188.864 0,06 Countrywide Home Loan Mortgage Pass Through Trust 2004-25 2X zero /2035 7.520.824 141.015 0,05 Fannie Mae FNR 2003-35 IU 6% /2033 530.769 117.847 0,04 Fannie Mae FNR 2003-49 IO 6,5% /2033 509.882 111.634 0,04 Harborview Mortgage Loan Trust 2006-1 PO1 zero /2037 39 30 0,00 Totale Stati Uniti d’America 1,57 Totale Titoli garantiti da attività e mutui ipotecari 1,57 Obbligazioni societarie Stati Uniti d’America World Financial Properties pass thru certs Ser144A priv plmt 6,95% /2013 698.570 729.766 0,24 Cooper Industries co gtd 5,25% /2012 440.000 452.802 0,15 Sovereign Bank deposit nts SerCD 4% /2008 100.000 99.905 0,03 Totale Stati Uniti d’America 0,42
115 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 US Dollar Short Duration Fund OBIETTIVI DELL’INVESTIMENTO Massimizzazione dei risultati e del rendimento globale investendo principalmente in titoli a reddito fisso di qualità elevata, denominati in dollari USA, emessi da stati, enti e imprese. I gestori del Fondo provvederanno a mantenere costantemente una duration massima di 12 mesi. Il Fondo può inoltre detenere fino al 49% dell’attivo netto in liquidità e mezzi di pagamento. Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo si rimanda al prospetto informativo integrale. PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA. Investimento Nominale in dollari USA se non altrimenti specificato Titoli garantiti da attività e mutui ipotecari Valore di mercato % attivo netto Stati Uniti d’America FNMA Pool 849101 6,883% /2036 (3) 300.796 304.875 2,74 FNMA Pool 849025 6,897% /2036 (3) 294.967 298.932 2,69 FNMA Pool 758614 4,505% /2033 (3) 283.924 287.551 2,59 Freddie Mac FHR 3216 MA 6% /2027 257.976 261.820 2,35 FNMA Pool 826146 6,895% /2035 (3) 210.619 216.738 1,94 FNMA Pool 868851 7,34% /2036 (3) 204.519 208.215 1,87 Freddie Mac Gold Pool C01441 7,5% /2032 181.384 189.886 1,70 FNMA Pool 632894 7,5% /2030 175.286 183.777 1,65 FNMA Pool 872466 7,319% /2036 (3) 174.796 177.924 1,60 Freddie Mac FHR 2754 LG 3% /2023 179.671 177.591 1,59 FNMA Pool 885947 7,348% /2036 (3) 172.497 176.719 1,58 Freddie Mac FHR2774 PH 2,75% /2023 173.308 171.113 1,53 FNMA Pool 628075 7,5% /2032 160.133 167.890 1,51 FNMA Pool 865913 6,867% /2036 (3) 155.008 157.157 1,41 FNMA Pool 865918 6,904% /2036 (3) 148.927 150.954 1,35 FNMA Pool 618128 5,609% /2033 (3) 145.785 146.161 1,31 FNMA Pool 657323 7,5% /2032 132.860 139.295 1,25 FNMA Pool 80206 5,633% /2020 (3) 138.672 138.510 1,24 Capital Auto Receivables Asset Trust 2006-1 A3 5,03% /2009 130.917 131.009 1,17 FNMA Pool 252717 7,5% /2029 122.360 128.286 1,15 Capital Auto Receivables Asset Trust 2006-SN1A A3 5,31% /2009 125.000 125.204 1,12 FHLMC Structured Pass Through Securities T-75 A1 4,905% /2036 (3) 122.841 120.768 1,08 FNMA Pool 844655 6,833% /2035 (3) 114.204 117.508 1,05 Freddie Mac Non Gold Pool 1G0820 4,37% /2035 (3) 109.835 109.646 0,98 FNMA REMICS 2006-118 A2 4,925% /2036 (3) 110.204 108.167 0,97 FNMA Pool 802660 5,86% /2034 (3) 104.157 106.060 0,95 Freddie Mac FHR 2182 ZC 7,5% /2029 100.102 104.957 0,94 Freddie Mac Non Gold Pool 1G0953 5,681% /2036 (3) 104.101 104.827 0,94 Freddie Mac Non Gold Pool 780926 4,347% /2033 (3) 103.147 104.277 0,94 Ford Credit Auto Owner Trust 2007-A A3A 5,4% /2011 100.000 101.517 0,91 GS Auto Loan Trust 2007-1 A3 5,39% /2011 100.000 101.178 0,91 Nissan Auto Receivables Owner Trust 2007-B A3 5,03% /2011 100.000 100.832 0,90 Harley-Davidson Motorcycle Auto Trust 2007-1 A3 5,22% /2012 100.000 100.802 0,90 Capital Auto Receivables Asset Trust 2007-3 A3A 5,02% /2011 100.000 100.694 0,90 USAA Auto Owner Trust 2007-2 A3 4,9% /2012 100.000 100.611 0,90 FNMA Pool 844486 6,837% /2035 (3) 97.729 100.557 0,90 Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2007-1 A3 5,2% /2010 100.000 100.488 0,90 GS Auto Loan Trust 2006-1 A3 5,37% /2010 100.000 100.482 0,90 Hyundai Auto Receivables Trust 2007-A A3A 5,04% /2012 100.000 100.417 0,90 Capital Auto Receivables Asset Trust 2006-2 A3A 4,98% /2011 100.000 100.342 0,90 Daimler Chrysler Auto Trust 2007-A A3A 5% /2012 100.000 100.250 0,89 FNMA Pool 735540 4,658% /2035 (3) 97.996 97.714 0,88 FNMA Pool 826211 4,781% /2035 (3) 96.360 96.307 0,86 Daimler Chrysler Auto Trust 2006-A A3 5% /2010 91.075 91.226 0,82 Freddie Mac Gold Pool C01380 7,5% /2032 86.667 90.729 0,81
Page 1 and 2:
Lussemburgo, Egregio Azionis
Page 3 and 4:
10 aprile 2008 Egregio Azionista La
Page 5 and 6:
7. Varie ed eventuali. A favore Con
Page 7 and 8:
MORGAN STANLEY SICAV Società di In
Page 10 and 11:
Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 20
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75: Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 20
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220:
show all

&lt;Title&gt;

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

<Title>