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153 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007
Contratti futures aperti
Fondo
Data di scadenza
Numero di
contratti
Impegni figurativi
Profitti/(perdite)
non realizzati
al 31 dicembre 2007
European Systematic Equity Fund
DJ Euro Stoxx 50 marzo 2008 8 (4.840)
FTSE 100 Index Future marzo 2008 2 (3.329)
Totale European Systematic Equity Fund EUR 530.952 1 (EUR 8.169)
1
127.418 EUR in contanti come garanzia.
Global Systematic Equity Fund
DJ Euro Stoxx 50 marzo 2008 2 2.026
S&P 500 Future marzo 2008 8 120
Totale Global Systematic Equity Fund USD 722.629 2 USD 2.146
2
86.564 USD in contanti come garanzia.
Japanese Systematic Equity Fund
Nikkei 225 SMX marzo 2008 1 (375.000)
Totale Japanese Systematic Equity Fund JPY 7.600.000 3 (JPY 375.000)
3
20.358.623 JPY in contanti come garanzia.
US Systematic Equity Fund
S&P 500 Future marzo 2008 16 (21.000)
Totale US Systematic Equity Fund USD 1.184.800 4 (USD 21.000)
4
5.000 Microsoft come garanzia.
4
13.960 USD in contanti come garanzia.
Emerging Markets Debt Fund
US 5yr T-note Future marzo 2008 (488) (228.750)
Totale Emerging Markets Debt Fund USD 53.786.750 5 (USD 228.750)
5
499.024 USD in contanti come garanzia.
Euro Bond Fund
Euro BOBL Future marzo 2008 111 (153.735)
Euro SCHATZ Future marzo 2008 156 (89.457)
Totale Euro Bond Fund EUR 28.104.720 6 (EUR 243.192)
6
498.114 EUR in contanti come garanzia.
Euro Corporate Bond Fund
Euro BOBL Future marzo 2008 (15) (375)
Euro Bund Future marzo 2008 (50) 109.000
US 10yr T-note Future marzo 2008 (87) (28.649)
US 5yr T-note Future marzo 2008 (41) (15.490)
Totale Euro Corporate Bond Fund EUR 17.065.117 7 EUR 64.486
7
1.225.843 EUR in contanti come garanzia.
Le note allegate sono parte integrante di questi prospetti finanziari.