Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
137 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007<br />
FX Alpha Plus RC 200 (Euro) Fund*<br />
OBIETTIVI DELL’INVESTIMENTO<br />
Conseguimento di un rendimento a rischio<br />
controllato (RC), espresso in euro, che abbia un<br />
basso livello di correlazione con le a<strong>lt</strong>re classi<br />
di attivi investendo in coppie di valute. Il Fondo<br />
punta a sovraperformare l’Euro OverNight Index<br />
Average (EONIA) del 2% l’anno, al lordo di<br />
commissioni e durante un periodo di<br />
detenzione di 1-2 anni, soggetto a un Value at<br />
Risk (VaR) annuo stimato ex-ante del 2%.<br />
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI<br />
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi<br />
al listino ufficiale o negoziati su un a<strong>lt</strong>ro mercato regolamentato.<br />
Al 31 dicembre 2007, espressi in euro.<br />
Investimento<br />
Partecipazione/<br />
Nominale in euro<br />
se non a<strong>lt</strong>rimenti<br />
specificato<br />
Valore di<br />
mercato<br />
% attivo<br />
netto<br />
Carta commerciale<br />
Nordea Bank 0% /2008 9.000.000 8.938.858 2,37<br />
Ulster Bank Finance 0% /2008 9.000.000 8.896.215 2,35<br />
Bank of Scotland 0% /2008 9.000.000 8.893.183 2,36<br />
Totale Carta commerciale 7,08<br />
Fondo comune di investimento<br />
Morgan Stanley Euro Enhanced Yield Fund 198.914 20.035.314 5,31<br />
Totale Fondo comune di investimento 5,31<br />
* Fondo aperto alla sottoscrizione il 27 febbraio 2007.<br />
Certificati di deposito<br />
Abbey National Treasury Service<br />
cert of deposit 0% /2008 9.000.000 8.898.336 2,36<br />
Totale Certificati di deposito 2,36<br />
Totale Investimenti in titoli 55.661.906 14,75<br />
Totale Valore attivo netto 377.403.390 100,00<br />
Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo si rimanda<br />
al prospetto informativo integrale.
Change language