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Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 156<br />
Contratti swap aperti credit defau<strong>lt</strong><br />
Posizione di Importo Data di<br />
Fondo rischio Descrizione figurativo scadenza<br />
Euro Corporate Bond Fund<br />
Perdite<br />
non realizzate<br />
Buy Itraxx Xover Series 8 9.300.000 20 dicembre 2012 (160.234)<br />
Totale Euro Corporate Bond Fund (EUR 160.234)<br />
Euro Strategic Bond Fund<br />
Buy ABB International Finance 6,5% 30/11/11 2.000.000 20 dicembre 2012 18.357<br />
Buy GIE PSA Tresorerie 5,875% 27/09/11 2.000.000 20 dicembre 2012 26.609<br />
Buy Kabel Deutschland 10,75% 01/07/14 850.000 20 dicembre 2012 (3.541)<br />
Buy<br />
Muenchener Rueckversicherungs<br />
6,75% 21/06/23 2.000.000 20 dicembre 2012 21.261<br />
Buy Renau<strong>lt</strong> 4,625% 28/05/10 2.000.000 20 dicembre 2012 31.201<br />
Sell Unity Media 8,75% 15/02/15 850.000 20 dicembre 2012 6.206<br />
Buy Itraxx Xover Series 8 14.000.000 20 dicembre 2012 (241.213)<br />
Totale Euro Strategic Bond Fund (EUR 141.120)<br />
Euro Total Return Bond Fund<br />
Buy ABB International Finance 6,5% 30/11/11 1.000.000 20 giugno 2012 8.916<br />
Buy GIE PSA Tresorerie 5,875% 27/09/11 1.000.000 20 giugno 2012 14.981<br />
Buy Kabel Deutschland 10,75% 01/07/14 250.000 20 dicembre 2012 (1.041)<br />
Buy<br />
Muenchener Rueckversicherungs<br />
6,75% 21/06/23 1.000.000 20 giugno 2012 10.443<br />
Buy Renau<strong>lt</strong> 4,625% 28/05/10 1.000.000 20 giugno 2012 17.200<br />
Sell Unity Media 8,75% 15/02/15 250.000 20 dicembre 2012 1.825<br />
Buy Itraxx HVOL Series 7 3.000.000 20 giugno 2012 4.596<br />
Buy Itraxx Xover Series 8 6.200.000 20 dicembre 2012 (106.823)<br />
Totale Euro Total Return Bond Fund (EUR 49.903)<br />
Global Bond Fund<br />
Buy ABB International Finance 6,5% 30/11/11 750.000 20 settembre 2012 10.107<br />
Buy GIE PSA Tresorerie 5,875% 27/09/11 750.000 20 settembre 2012 14.650<br />
Buy<br />
Muenchener Rueckversicherungs<br />
6,75% 21/06/23 750.000 20 settembre 2012 11.706<br />
Buy Renau<strong>lt</strong> 4,625% 28/05/10 750.000 20 settembre 2012 17.179<br />
Buy Itraxx Xover Series 8 5.000.000 20 dicembre 2012 (126.482)<br />
Sell Itraxx HVOL Series 7 1.750.000 20 giugno 2012 3.936<br />
Totale Global Bond Fund (EUR 68.904)<br />
Le note allegate sono parte integrante di questi prospetti finanziari.
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