<Title>

More documents

Recommendations

Info

Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 112 US Bond Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA. Investimento Nominale in dollari USA se non altrimenti specificato Valore di mercato Titoli garantiti da attività e mutui ipotecari (seguito) % attivo netto Stati Uniti d’America (seguito) FNMA Pool 580991 7,5% /2031 13.188 13.827 0,00 FNMA Pool 541247 8% /2030 13.233 13.775 0,00 FNMA Pool 579400 7% /2031 12.731 13.248 0,00 Freddie Mac Gold Pool C41920 8% /2030 12.366 12.864 0,00 FNMA Pool 637716 7,5% /2032 11.953 12.532 0,00 FNMA Pool 563584 8% /2030 11.704 12.183 0,00 FNMA Pool 535533 8% /2030 11.474 11.944 0,00 Fannie Mae Strip 2000-34 S 3,685% /2030 (3) 110.086 11.706 0,00 FNMA Pool 313687 7% /2027 11.227 11.683 0,00 FNMA Pool 584100 7% /2031 11.140 11.593 0,00 FNMA Pool 339552 7% /2026 10.916 11.359 0,00 FNMA Pool 538501 8% /2030 10.838 11.281 0,00 FNMA Pool 522601 8% /2029 10.674 11.111 0,00 FNMA Pool 591189 6,5% /2031 10.098 10.384 0,00 FNMA Pool 576022 8% /2029 9.954 10.362 0,00 Freddie Mac Gold Pool C01025 8% /2030 9.413 9.793 0,00 FNMA Pool 520075 7% /2029 9.373 9.754 0,00 FNMA Pool 252589 6,5% /2029 8.982 9.236 0,00 FNMA Pool 567146 7% /2031 8.612 8.962 0,00 FNMA Pool 671440 8% /2032 8.179 8.514 0,00 FNMA Pool 568963 7,5% /2031 8.116 8.509 0,00 Government National Mortgage Association GNR 2001-46 SA 2,5525% /2031 (3) 101.439 8.472 0,00 FNMA Pool 253516 8% /2030 7.872 8.195 0,00 FNMA Pool 496029 6,5% /2029 7.820 8.041 0,00 FNMA Pool 550017 7,5% /2030 7.667 8.038 0,00 FNMA Pool 253346 7,5% /2030 7.563 7.929 0,00 Government National Mortgage Association GNR 1999-30 SA 2,9725% /2029 (3) 119.527 7.704 0,00 Freddie Mac Gold Pool C42445 8% /2030 7.349 7.646 0,00 Fannie Mae Strip 307 IO 8% /2030 31.498 7.496 0,00 Fannie Mae Strip 296 2 8% /2024 32.171 7.478 0,00 Freddie Mac Gold Pool C39781 8% /2030 6.840 7.116 0,00 Freddie Mac Gold Pool G01135 8% /2030 6.632 6.899 0,00 FNMA Pool 333854 7% /2025 6.570 6.837 0,00 FNMA Pool 702022 6,5% /2033 6.447 6.629 0,00 FNMA Pool 548831 8% /2030 6.364 6.625 0,00 FNMA Pool 713672 6,5% /2032 5.569 5.726 0,00 FNMA Pool 535198 8% /2030 5.454 5.678 0,00 FNMA Pool 616898 7,5% /2031 5.184 5.436 0,00 Freddie Mac Gold Pool C01221 8% /2031 5.196 5.405 0,00 FNMA Pool 675952 6,5% /2032 4.856 4.993 0,00 FNMA Pool 259113 7,5% /2030 4.628 4.852 0,00 FNMA Pool 343010 7,5% /2026 4.573 4.794 0,00 FNMA Pool 571788 7,5% /2031 4.536 4.756 0,00 FNMA Pool 559146 7% /2030 3.894 4.053 0,00 FNMA Pool 541938 8% /2030 3.801 3.956 0,00 FNMA Pool 529548 7,5% /2030 3.436 3.603 0,00 FNMA Pool 494724 6,5% /2029 3.206 3.296 0,00 FNMA Pool 584953 7,5% /2031 3.112 3.262 0,00 FNMA Pool 581649 8% /2031 3.128 3.256 0,00 FNMA Pool 547424 8% /2030 3.116 3.243 0,00 FNMA Pool 532807 7,5% /2030 2.750 2.883 0,00 FNMA Pool 190317 8% /2031 2.585 2.691 0,00 FNMA Pool 621265 8% /2032 2.315 2.410 0,00 FNMA Pool 537867 8% /2030 1.664 1.732 0,00 FNMA Pool 515611 7,5% /2029 1.453 1.523 0,00 FNMA Pool 654099 6,5% /2032 1.329 1.367 0,00 FNMA Pool 592703 8% /2031 1.175 1.223 0,00 FNMA Pool 566917 7,5% /2031 1.089 1.142 0,00 FNMA Pool 634589 8% /2031 1.032 1.075 0,00 Freddie Mac Strip 2234 SC IO 3,5225% /2029 (3) 36.654 1.018 0,00 Totale Stati Uniti d’America 93,06 Investimento Titoli garantiti da attività e mutui ipotecari (seguito) Isole Cayman Deutsche ALT-A Securities NIM Trust 2007-AHM1 N1 6,75% /2047 550.444 533.887 0,18 Harborview NIM 2007-1A N1 6,409 /2037 234.924 234.151 0,08 Harborview NIM 2006-9A N1 6,409% /2036 96.417 96.330 0,03 Totale Isole Cayman 0,29 Totale Titoli garantiti da attività e mutui ipotecari 93,35 Obbligazioni societarie Nominale in dollari USA se non altrimenti specificato Valore di mercato % attivo netto Stati Uniti d’America General Electric sr unsecur 5,25% /2017 1.365.000 1.364.685 0,46 AIG SunAmerica Global Financing VI sr nts secur Ser144A priv plmt 6,3% /2011 1.235.000 1.292.998 0,44 Wachovia Capital Trust III bnk gtd 5,8% /2049 (3) 1.325.000 1.182.915 0,40 Farmers Exchange Capital nts Ser144A priv plmt 7,05% /2028 960.000 944.530 0,31 Sovereign Bancorp sr unsecur 5,11375% /2010 (3) 950.000 942.958 0,31 Time Warner co gtd 5,109% /2009 (3) 930.000 907.388 0,30 M&I Marshall & Isley Bank bk nts SerBKNT 3,8% /2008 835.000 833.875 0,27 America West Airlines pass thru certs Ser01-1 7,1% /2021 808.990 825.170 0,27 J.P. Morgan Chase & Co unsecur subord nts 6% /2009 760.000 768.239 0,25 Home Depot sr unsecur 5,116% /2009 (3) 715.000 700.644 0,23 MBNA nts SerMTNF 5,3075% /2008 (3) 695.000 696.236 0,23 Lehman Brothers Holdings subord nts 6,875% /2037 700.000 687.954 0,23 Axa Financial unsecur sr nts 6,5% /2008 670.000 673.061 0,22 iStar Financial sr unsecur 5,496% /2010 (3) 720.000 645.839 0,21 Xlliac Global Funding nts Ser144A priv plmt 4,8% /2010 635.000 638.522 0,21 HSBC Finance nts 6,75% /2011 605.000 628.808 0,21 Wells Fargo & Co sr unsecur 5,625% /2017 625.000 626.794 0,21 AT&T sr unsecur 6,3% /2038 595.000 603.267 0,20 Washington Mutual sr subord 8,25% /2010 600.000 586.094 0,19 Goldman Sachs Group sr unsubord 6,75% /2037 600.000 583.498 0,19 CVS Lease pass through certs Ser144A priv plmt 6,036% /2028 601.365 575.804 0,19 Miller Brewing nts Ser144A priv plmt 4,25% /2008 570.000 567.747 0,19 Ohio Power sr unsecur SerK 6% /2016 455.000 475.543 0,16 Plains All American Pipeline / PAA Finance co gtd SerWI 6,7% /2036 465.000 464.656 0,15 Viacom sr nts 6,875% /2036 470.000 463.396 0,15 Arizona Public Service nts 5,8% /2014 465.000 463.286 0,15 Carolina Power & Light 1st mortgage 5,125% /2013 445.000 449.437 0,15 Bank of America sr unsecur 5,75% /2017 440.000 441.353 0,15 Bear Stearns sr unsecur 6,4% /2017 450.000 437.911 0,14 Textron Financial unsecur nts SerMTN 5,125% /2011 410.000 418.081 0,14 Yum! Brands unsecur sr nts 8,875% /2011 375.000 412.338 0,14 Platinum Underwriters Finance co gtd SerB 7,5% /2017 400.000 411.777 0,14 Macys Retail Holdings sr unsecur 6,625% /2008 405.000 408.020 0,13 Consumers Energy SerH 4,8% /2009 385.000 386.469 0,13 Fred Meyer unsecur co gtd 7,45% /2008 385.000 386.366 0,13 UnitedHealth Group sr unsecur 5,20375% /2009 (3) 370.000 369.893 0,12 World Financial Properties pass thru certs Ser144A priv plmt 6,91% /2013 349.597 364.837 0,12 Textron Financial sr unsecur SerE 4,125% /2008 365.000 364.634 0,12 Countrywide Home Loans co gtd SerMTNL 3,25% /2008 400.000 361.202 0,12
113 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007 US Bond Fund PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (seguito) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato. Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA. Investimento Nominale in dollari USA se non altrimenti specificato Obbligazioni societarie (seguito) Valore di mercato % attivo netto Stati Uniti d’America (seguito) Sprint Capital unsecur co gtd 8,75% /2032 320.000 360.601 0,12 AT&T sr unsubord 6,15% /2034 350.000 348.387 0,11 Valero Energy sr unsecur nts 3,5% /2009 350.000 348.065 0,11 Capmark Financial Group co gtd Ser144A priv plmt 5,875% /2012 430.000 340.007 0,11 ConAgra Foods unsecur 8,25% /2030 285.000 335.928 0,11 Citigroup sr unsecur 5,875% /2037 345.000 320.709 0,11 Detroit Edison secured 6,125% /2010 305.000 318.359 0,10 Comcast Cable Communications co gtd 6,75% /2011 300.000 314.726 0,10 Citicorp subord nts SerMTNF 6,375% /2008 305.000 308.494 0,10 American General Finance nts SerMTNH 4,625% /2010 310.000 307.804 0,10 Nisource Finance co gtd 5,585% /2009 (3) 310.000 307.093 0,10 Texas Eastern Transmission unsecur sr nts 7% /2032 260.000 303.017 0,10 Popular North America co gtd SerMTNF 5,65% /2009 300.000 302.868 0,10 Public Service Electric & Gas SerMTNB 5% /2013 295.000 295.519 0,10 Huntington National Bank sr nts SerBKNT 4,375% /2010 295.000 291.907 0,10 Burlington Northern Santa Fe unsecur nts 6,125% /2009 285.000 288.679 0,10 General Electric Capital unsecur SerMTNA 5,875% /2012 275.000 287.912 0,09 ICI Wilmington co gtd 4,375% /2008 280.000 280.219 0,09 Entergy Gulf States 5,524% /2009 (3) 270.000 268.256 0,09 UnitedHealth Group sr unsecur 4,125% /2009 265.000 263.517 0,09 Union Pacific sr unsecur 6,625% /2008 250.000 250.307 0,08 Bank of New York nts SerBKNT 3,8% /2008 250.000 249.909 0,08 HSBC Finance unsecur sr unsubord 5,875% /2009 235.000 237.723 0,08 Ohio Edison sr unsecur 6,4% /2016 205.000 213.073 0,07 Entergy Gulf States 3,6% /2008 210.000 208.010 0,07 Consolidated Natural Gas Company sr unsecur unsubord SerC 6,25% /2011 190.000 198.268 0,07 HSBC Finance nts 4,125% /2008 190.000 189.150 0,06 Daimler Finance North America co gtd 7,2% /2009 175.000 180.849 0,06 Washington Mutual Preferred Funding II 6,665% /2049 (3) 300.000 177.258 0,06 HSBC Finance nts 6,375% /2011 160.000 165.470 0,05 CIT Group sr nts SerMTN 4,75% /2008 160.000 160.887 0,05 Appalachian Power sr unsecur SerO 5,65% /2012 155.000 157.332 0,05 Prudential Financial nts SerMTND 6,625% /2037 155.000 152.978 0,05 DaimlerChrysler NA Holding co gtd 8,5% /2031 110.000 138.750 0,05 AT&T sr unsecur 8% /2031 110.000 135.771 0,04 Capmark Financial Group co gtd Ser144A priv plmt 6,3% /2017 180.000 133.867 0,04 CVS Caremark sr unsecur 5,75% /2011 130.000 133.216 0,04 CVS Caremark sr unsecur 5,75% /2017 130.000 130.287 0,04 CenterPoint Energy Resources sr unsecur 6,25% /2037 135.000 128.899 0,04 ConAgra Foods sr unsecur 7% /2028 120.000 128.755 0,04 Washington Mutual Bank subord nts 5,5% /2013 135.000 120.166 0,04 CenterPoint Energy Resources sr unsecur SerB 7,875% /2013 85.000 93.192 0,03 Comcast Cable Communications co gtd 7,125% /2013 85.000 91.261 0,03 Investimento Nominale in dollari USA se non altrimenti specificato Obbligazioni societarie (seguito) Valore di mercato % attivo netto Australia Mantis Reef nts Ser144A priv plmt 4,692% /2008 785.000 787.438 0,26 FBG Finance nts Ser144A priv plmt 5,125% /2015 495.000 486.694 0,16 Totale Australia 0,42 Lussemburgo Unicredit Luxembourg Finance co gtd Ser144A priv plmt 5,1425% /2008 (3) 930.000 928.286 0,31 Totale Lussemburgo 0,31 Regno Unito Nationwide Building Society nts Ser144A priv plmt 4,25% /2010 690.000 684.639 0,23 Totale Regno Unito 0,23 Isole Cayman Systems 2001 Asset Trust pass thru certs Ser144A priv plmt 6,664% /2013 659.309 679.088 0,22 Totale Isole Cayman 0,22 Paesi Bassi Telefonica Europe co gtd 8,25% /2030 530.000 655.223 0,22 Totale Paesi Bassi 0,22 Italia Telecom Italia Capital co gtd 4% /2008 390.000 388.569 0,13 Telecom Italia Capital unsecur co gtd 4% /2010 255.000 250.383 0,08 Totale Italia 0,21 Francia France Telecom unsecur sr unsubord 8,5% /2031 490.000 637.017 0,21 Totale Francia 0,21 Canada Brookfield Asset Management sr unsecur 7,125% /2012 515.000 552.290 0,18 Totale Canada 0,18 Bermuda Catlin Insurance nts Ser144A priv plmt 7,249% /2049 (3) 565.000 515.418 0,17 Totale Bermuda 0,17 Corea del Sud LG Electronics unsecur Ser144A priv plmt 5% /2010 355.000 360.713 0,12 Totale Corea del Sud 0,12 Totale Obbligazioni societarie 13,60 Totale Stati Uniti d’America 11,31
Page 1 and 2:
Lussemburgo, Egregio Azionis
Page 3 and 4:
10 aprile 2008 Egregio Azionista La
Page 5 and 6:
7. Varie ed eventuali. A favore Con
Page 7 and 8:
MORGAN STANLEY SICAV Società di In
Page 10 and 11:
Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 20
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73: Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 20
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220:
show all

&lt;Title&gt;

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

<Title>