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115 Morgan Stanley SICAV 31 dicembre 2007
US Dollar Short Duration Fund
OBIETTIVI DELL’INVESTIMENTO
Massimizzazione dei risultati e del rendimento
globale investendo principalmente in titoli
a reddito fisso di qualità elevata, denominati
in dollari USA, emessi da stati, enti e imprese.
I gestori del Fondo provvederanno a mantenere
costantemente una duration massima di
12 mesi. Il Fondo può inoltre detenere fino
al 49% dell’attivo netto in liquidità e mezzi di
pagamento.
Per gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo si rimanda
al prospetto informativo integrale.
PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi
al listino ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato.
Al 31 dicembre 2007, espressi in dollari USA.
Investimento
Nominale in dollari USA
se non altrimenti
specificato
Titoli garantiti da attività e mutui ipotecari
Valore di
mercato
% attivo
netto
Stati Uniti d’America
FNMA Pool 849101 6,883% /2036 (3) 300.796 304.875 2,74
FNMA Pool 849025 6,897% /2036 (3) 294.967 298.932 2,69
FNMA Pool 758614 4,505% /2033 (3) 283.924 287.551 2,59
Freddie Mac FHR 3216 MA 6% /2027 257.976 261.820 2,35
FNMA Pool 826146 6,895% /2035 (3) 210.619 216.738 1,94
FNMA Pool 868851 7,34% /2036 (3) 204.519 208.215 1,87
Freddie Mac Gold Pool C01441 7,5% /2032 181.384 189.886 1,70
FNMA Pool 632894 7,5% /2030 175.286 183.777 1,65
FNMA Pool 872466 7,319% /2036 (3) 174.796 177.924 1,60
Freddie Mac FHR 2754 LG 3% /2023 179.671 177.591 1,59
FNMA Pool 885947 7,348% /2036 (3) 172.497 176.719 1,58
Freddie Mac FHR2774 PH 2,75% /2023 173.308 171.113 1,53
FNMA Pool 628075 7,5% /2032 160.133 167.890 1,51
FNMA Pool 865913 6,867% /2036 (3) 155.008 157.157 1,41
FNMA Pool 865918 6,904% /2036 (3) 148.927 150.954 1,35
FNMA Pool 618128 5,609% /2033 (3) 145.785 146.161 1,31
FNMA Pool 657323 7,5% /2032 132.860 139.295 1,25
FNMA Pool 80206 5,633% /2020 (3) 138.672 138.510 1,24
Capital Auto Receivables Asset Trust
2006-1 A3 5,03% /2009 130.917 131.009 1,17
FNMA Pool 252717 7,5% /2029 122.360 128.286 1,15
Capital Auto Receivables Asset Trust
2006-SN1A A3 5,31% /2009 125.000 125.204 1,12
FHLMC Structured Pass Through Securities
T-75 A1 4,905% /2036 (3) 122.841 120.768 1,08
FNMA Pool 844655 6,833% /2035 (3) 114.204 117.508 1,05
Freddie Mac Non Gold Pool 1G0820
4,37% /2035 (3) 109.835 109.646 0,98
FNMA REMICS 2006-118 A2
4,925% /2036 (3) 110.204 108.167 0,97
FNMA Pool 802660 5,86% /2034 (3) 104.157 106.060 0,95
Freddie Mac FHR 2182 ZC 7,5% /2029 100.102 104.957 0,94
Freddie Mac Non Gold Pool 1G0953
5,681% /2036 (3) 104.101 104.827 0,94
Freddie Mac Non Gold Pool 780926
4,347% /2033 (3) 103.147 104.277 0,94
Ford Credit Auto Owner Trust 2007-A A3A
5,4% /2011 100.000 101.517 0,91
GS Auto Loan Trust 2007-1 A3
5,39% /2011 100.000 101.178 0,91
Nissan Auto Receivables Owner Trust
2007-B A3 5,03% /2011 100.000 100.832 0,90
Harley-Davidson Motorcycle Auto Trust
2007-1 A3 5,22% /2012 100.000 100.802 0,90
Capital Auto Receivables Asset Trust
2007-3 A3A 5,02% /2011 100.000 100.694 0,90
USAA Auto Owner Trust 2007-2 A3
4,9% /2012 100.000 100.611 0,90
FNMA Pool 844486 6,837% /2035 (3) 97.729 100.557 0,90
Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust
2007-1 A3 5,2% /2010 100.000 100.488 0,90
GS Auto Loan Trust 2006-1 A3
5,37% /2010 100.000 100.482 0,90
Hyundai Auto Receivables Trust
2007-A A3A 5,04% /2012 100.000 100.417 0,90
Capital Auto Receivables Asset Trust
2006-2 A3A 4,98% /2011 100.000 100.342 0,90
Daimler Chrysler Auto Trust 2007-A A3A
5% /2012 100.000 100.250 0,89
FNMA Pool 735540 4,658% /2035 (3) 97.996 97.714 0,88
FNMA Pool 826211 4,781% /2035 (3) 96.360 96.307 0,86
Daimler Chrysler Auto Trust 2006-A A3
5% /2010 91.075 91.226 0,82
Freddie Mac Gold Pool C01380 7,5% /2032 86.667 90.729 0,81