Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben Írta ...

A formátum tehát követi az Excel adatelemző menüpontja által használtat, azzal a különbséggel, hogy az
egyes cellák most Excel függvényeket tartalmaznak, így az adatok megváltozásának hatása azonnal nyomon
követhető az alaperedményeken. Szintén eltérés a beépített funkcióhoz képest, hogy az eredeti adatok
meghagyása mellett is kihagyhatunk, illetve újra bevonhatunk változókat a paraméterek soraiban található
jelölőnégyzetek segítségével.
A varianciaanalízis tábla segítségével a modell globális próbáját végezhetjük el. A hipotézisrendszerről
való döntés – didaktikai okokból – két módon is elvégezhető: tetszőlegesen beállítható szignifikanciaszinthez
tartozó kritikus érték, valamint p-érték alapján is.
A gyors parciális tesztelés lehetőséget biztosít a backward eliminációs módszer alkalmazására. A módszer
lényege, hogy az első lépésben olyan regressziós függvényt határozunk meg, amely az összes megfigyelt
magyarázó változót tartalmazza, majd az így meghatározott regresszió függvényből kihagyjuk lépésenként
azokat a változókat, amelyek nem járulnak hozzá szignifikánsan a reziduális négyzetösszeg
csökkentéséhez. A változók szelektálásához a p-értékeket használjuk: ha a p-érték magasabb, mint amit
megengedtünk (pl. 0,05), akkor elfogadjuk azt a nullhipotézist, hogy a regressziós paraméter nem különbözik
szignifikánsan a nullától. Amennyiben több változó p-értéke is a kívántnál magasabb, úgy a legmagasabb
értékkel rendelkező változót hagyjuk ki. Az eliminációt addig folytatjuk, míg valamennyi bevont
paraméter szignifikáns nem lesz.
A változók szelektálását természetesen elvégezhetjük a multikollinearitás, vagy a homoszkedaszticitás
parciális tesztjei, vagy szakmai ismeretek alapján is.
A felhasznált képletek:
154
R=a korrelációs mátrix F , amely négyzetes és mérete (k+1)*(k+1), az első sor és oszlop az eredményváltozó,
a többi sor és oszlop pedig a magyarázó változó korrelációs együtthatóit tartalmazza, a mátrix
szimmetrikus, a mátrix az egyszerű, kétváltozós korrelációs együtthatókból áll, számításukat a mátrix
alatt tüntettük fel, a diagonális elemek (adott változó önmagával számított korrelációja) 1-gyel egyenlők.
⎡ 1
⎢
r
⎢ 1y
R = ⎢r2y ⎢
⎢
⎢
⎣rky ry1 1
r21
rk1 ry2 r12 1
rk2
ryk⎤
r
⎥
1k ⎥
r2k⎥
⎥
⎥
1 ⎥
⎦
Az y és xj közötti lineáris korrelációs együttható jele ryj, az xi és xl közöttié pedig rjl.
∑( xj − x)( yi − y)
ryj
=
nσ
σ
R = a többszörös korrelációs együttható:
r
jl
=
X Y
( x − x)( x − x)
∑ j l
nσσ
xj xl
1
R = 1− q
Ahol qyy a korrelációs mátrix inverzéből (R -1 =Q) nyerhető:
154 A Mátrix munkalapon található.
yy
150