Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben Írta ...
Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben Írta ...
Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben Írta ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
A szezonális hatás számszerűsítését multiplikatív és additív modell esetén együtt mutatjuk be és most eltekintünk<br />
a konjunktúra ciklusok modellezésétől. Kiindulva a modellekből<br />
* *<br />
y=yˆ ij ij* sj* vij<br />
y=y+s+v ˆ ij ij j ij<br />
először a már előzetesen számszerűsített trendhatást szűrjük ki a megfigyelt idősorunkból. Ez a két alapmodellnek<br />
megfelelően az alábbiak szerint történik:<br />
1. A megfigyelt és trend-értékek hányadosai, illetve különbségei, feltételezéseink szerint már csak a<br />
szezon- és véletlen hatást tartalmazzák.<br />
2. A második lépésben a véletlen hatás kiszűrését kívánjuk elvégezni, az előbbiekben nyert hányadosok,<br />
illetve különbségek, azonos szezonra eső értékeinek átlagolásával.<br />
A két alap-modellből így – a szezonok számának megfelelően m számú – nyers szezonindexekhez az <strong>Excel</strong><br />
parancsfájlban a jele: Index, illetve nyers szezonális eltérésekhez a jele Eltérés jutunk.<br />
n 1 yij<br />
s j = ∑ n y ˆ<br />
i=1 ij<br />
1<br />
s= y-y<br />
m<br />
∑( ˆ )<br />
*<br />
j ij ij<br />
n i=1<br />
A szezonkomponensekre megfogalmazott követelményteljesülését vizsgálni kell mindkét modell esetén.<br />
Ha a követelmény nem teljesül, a nyers szezon-tényezőket korrigálni kell. Korrekciós tényező a két modellben:<br />
m<br />
∑ s j<br />
j=1<br />
s=<br />
m<br />
m<br />
∑ s j<br />
*<br />
* j=1<br />
s =<br />
m<br />
ami nem más, mint az m számú nyers szezonindex, illetve -eltérés egyszerű számtani átlaga.<br />
A tisztított szezonindexeket (A jele: Korr. Index) úgy nyerjük, hogy a nyers szezonindexeket a korrekciós<br />
tényezőjükkel rendre elosztjuk. Hasonlóan nyerjük a tisztított szezonális eltéréseket (A jele: Korr. Elt.), a<br />
nyers szezonális eltérésekből rendre levonva korrekciós tényezőjüket. Az alap-modellekből számszerűsített<br />
szezonkomponens értelmezése: bármely periódus j-edik szezonjában a szezonalitás a trendhez képest<br />
módosítja az idősori értékeket. A módosítás a multiplikatív modellben s j -szeres növelést, illetve csökkentést<br />
jelent; a szezonindexeket százalékban kifejezve, a 100% feletti rész a százalékos növelést, a<br />
100%-nál kisebb szezonindexek esetén a 100%-ra kiegészítő érték a százalékban kifejezett csökkenés<br />
mértékét adja meg. A módosítás additív modellben az *<br />
s j -nek megfelelő mértékű növelését, vagy csökkentését<br />
jelenti az idősor értékeinek, az *<br />
s j előjelétől függően, az idősor adatainak nagyságrendjében és<br />
mértékegységében.<br />
3.1.4 A ciklikus (periodikus) mozgás modellezése.*<br />
A ciklikus (periodikus) mozgás sémáját az alábbi ábra mutatja. Ez az ábra a konjunktúraciklus elméleti<br />
alapját, a harmonikus rezgőmozgást mutatja be, és a fizikából ismert harmonikus rezgés modelljére épül,<br />
melyben az<br />
1. szakasz a pangás, (depresszió),<br />
2. szakasz a megélénkülés, (expanzió),<br />
3. szakasz a fellendülés, (prosperitás),<br />
4. szakasz pedig a válság (recesszió vagy hanyatlás) időszaka.<br />
Ha csak egy fellendülő és egy visszaeső fázist különböztetnek meg, gyakran a következő terminológiát<br />
használják: felszálló ág és leszálló ág, alacsonyabb fordulópont vagy hullámvölgy (mélypont), fellendülés<br />
vagy növekedés, magasabb fordulópont (csúcs), és visszaesés vagy csökkenés. A gyakorlati tapasztalatok<br />
szerint a ciklusok periódusa és amplitúdója változik.<br />
52