Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben Írta ...

Érzékenységvizsgálatok.
Az előzőekben elmondottak következménye az, hogy az alkalmazott módszerek stabilitását ellenőrizni
kell. Ezt úgy végezhetjük el, hogy a tesztperiódus kezdetét változtatjuk, pl. az idősor ¾-nél határozzuk
meg, vagy az utolsó év adatait tekintjük tesztperiódusnak.
Negyedéves adatok esetén az előző példát folytatva a tesztperiódus kezdete az alábbi lehet. 6*4=24 megfigyelés
esetén a háromnegyed-időszak utáni első negyedév a 19. negyedév; az utolsó évtől kezdődő
tesztperiódus esetén a 21. negyedév.
Automatikus keresést kérve, az alfa, a kezdő érték, a p1 és p2 szezon illetve trend paraméterek értékét meg
nem adva újra futtatjuk a feladatokat. Ha ugyanazt a módszert választja ki legjobbnak a program, és a
kezdő paraméterek sincsenek nagyon távol egymástól (az eltérés a 10-20 %-ot nem haladja meg) akkor az
idősor stabilnak tekinthető és a módszer elemzésre és feltételezhetően előrejelzésre is hatékonyan alkalmazható.
Ha a tesztperiódus kezdetének változtatásával az U-statisztika alapján kiválasztott “legjobb”
módszer típusa is változik, akkor az idősor nem stabil, az idősorban vizsgált komponensek (trend, szezonalitás)
tendenciája változik. Az elemzés így bizonytalan, és az előrejelzés sem lesz megbízható. Ez esetben
megfelelő előrejelzési módszer lehet a CENSUS II program, amely alkalmas a változó szezonalitás és
trend követésére - havi adatok esetén.
Az Érzékenységvizsgálat gombot lenyomva megkapjuk a program által készített érzékenységvizsgálatot.
A legjobban illeszkedő módszerre számítja ki a 12 simítási eljárás közül a Theil féle U - statisztikát.
Első tesztperiódus kezdete: idősor fele.
Második tesztperiódus kezdete: idősor kétharmada.
Harmadik tesztperiódus kezdete: idősor négyötöde.
Ha a nincs nagy különbség a háromféle módón számolt U-statisztikák között, akkor a becslés (a legjobb
paraméterkombináció és simítási módszer) stabil.
3.7 A SABL-módszer (szoftver) felhasználása adatelőkészítésre, a trend és a periodikus hullámzás
szétválasztására F*
125 126 127
A SABL F
F eljárást a Bell Laboratórium munkatárai 1979-ben publikálták F . A SABL eljárás a szezonális
illetve periodikus idősorok simítását végzi el. Additív komponensekre bontja az eredeti vagy a
transzformált adatokat: trend, szezonális [periodikus] és irreguláris [fehér zaj] összetevőket különböztet
meg, rezisztens [ellenállóképes] lineáris vagy nemlineáris simítási módszerek alkalmazásával. A rezisztens
fogalma ebben az összefüggésben azt a tulajdonságot jelenti, hogy a módszer nem érzékeny néhány
adat kiugróan nagy eltérése [az úgynevezett outlierek] által okozott erős zavaróhatásra, torzításra. Azokat
az értékeket tekintjük szélsőséges, extrém értékeknek, outlier-eknek, amelyek nagyon távol vannak az eloszlás
közepétől, jelentősen különböznek a többi értékektől. Elkülönítésük mind elemzési, mind előrejelzési
illetve modellalkotási szempontból fontos feladat. Feltárásukat a grafikus ábrázolás is segíti. A szezonális
illetve periodikus illesztés célja általában a múltbeli és a jelenbeli adatok szezonális illetve periodikus
hullámzásának meghatározása előrejelzési célból. Fontos, például árpolitikai és beruházás-politikai
célból, hogy az üzleti vállalat tisztában legyen azzal, változik-e az üzleti aktivitás adott időszakban és a
125 SABL: Seasonal Adjustment – Bell Laboratories.
126 Kiss Tibor – Kruzslicz Ferenc - Sipos Béla - Szentmiklósi Miklós [1997]: 844 - 863.
127 Cleveland, W. S.-Dunn, D. M.-Terpenning, I. J. [1979].
98