Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben Írta ...

S 1 =X 1
(X2-X 1)+(X4-X 3)
b 1 =
2
A 12. módszernél:
S
3 2 1
1 1 1 = =S S
= X1
a 1 =X 1
(X2-X 1)+(X3-X 2)+(X4-X 3)
b 1 =
3
(X3-X 1)
c 1 =
2
A szezonalitást tartalmazó modellek (Winters és 2. 3. 5. 6. 8. 9.) esetében:
S L+1 = X L+1
Ahol:
L= a szezonalitás hossza (negyedéves adatok: L=4, havi adatok: L=12, tözsdenapok: L=252)
.
.
.
1 1
2 2
3 3
L L
_
I = X/X
_
I = X /X
_
I = X /X
_
I = X /X
Ahol:
_ L
X= ∑
i=1
Xi
L
(XL+1 -X 1)+(XL+2 -X 2)+(XL+3-X 3)
b L+1 =
3(L)
Tanácsok a gyakorlati alkalmazáshoz
Az igazán megalapozott rövidtávú előrejelzés készítéséhez az idősor hossza lehetőleg legyen hat év. Az
első három év adata lehet a számítási időszak, a második három év adata pedig a tesztperiódus. Ebben az
esetben a szezonalitás becslésére három a tesztelésére szintén három év áll rendelkezésre. Ha negyedéves
adatokkal dolgozunk, akkor ez azt jelenti, hogy 6*4 = 24 megfigyelt adatra lenne szükség, ha pedig havi
adatokat használnánk, akkor 6*12 = 72 megfigyelt adat az optimális. Ez utóbbi esetben a tesztperiódus
kezdete 72/2 + 1, azaz 37, míg a negyedéves adatok esetében a tesztperiódus kezdete 24/2 + 1, azaz 13.
időpontban történhet.
Az alkalmazott módszer mind a 12 esetben azt feltételezi, hogy a kimutatott összefüggés (trend, szezonalitás)
stabil a megfigyelési és az előrejelzési időszakban. Ha pl. multiplikatív trendet és szezonalitást mutat
ki az eljárás, illetve az ilyen modell becslésére alkalmas 9. módszer adja a legjobb közelítést, akkor ez
azt jelenti, hogy az említett összefüggést a teljes megfigyelési és előrejelzési időszakra állandónak tekintjük.
Ha tegyük fel ez a kapcsolat a tesztperiódus második felében megváltozik, pl. a multiplikatív trendkapcsolat
additívra változik, akkor az előrejelzés bizonytalanná válik.
97