Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben Írta ...

Yt =α+β 0Xt +εt
Yt =α+β 0Xt +β 1Xt−1+εt Yt =α+β 0Xt +β 1Xt−1+β 2Xt−2 +εt
Yt =α+β 0Xt +β 1Xt−1+β 2Xt−2 +β 3Xt−3+εt .......
Alt azt javasolta, hogy folytatni kell a késleltetést mindaddig, amíg a regressziós modell az elméleti feltételeknek
eleget tesz. A további késleltetett tag bevonása feleslegessé válik például, ha a bevont regressziós
paraméter nem különbözik szignifikánsan a 0-tól.
4.6.2 A fordított V-késleltetésű modellek.
A fordított V-késleltetésű modellek esetén – általában – kezdetben emelkedő, majd csökkenő súlyokat tapasztalunk,
innen származik elnevezésük is. Az ún. Pascal (negatív binomiális) elosztású késleltetett mo-
232
dellek kidolgozása R. M. Solow F nevéhez fűződik. Az ilyen eloszlás speciális eseteként értelmezhető a
széles körben elterjedt Koyck módszer, ami a paraméterek megfelelő megválasztásával állítható elő.
Az osztott késleltetésű modell alapegyenlete a következő:
Y = α+β ω X +ω X +ω X + …+ω X + … +ε
β∑ ∞
ahol 0 i 1 ≤ ω ≤ és ω 1.
i=
0
i =
( )
t 0 t 1 t−1 2 t−2 i t−i t
A súlyok Pascal eloszlás esetén az alábbiak:
⎛r+ i i
i −1⎞
r (r + i −1)!
r
ω = ( 1 ) ( 1 )
i ⎜ −λ = −λ
⎜
⎟
i
⎟ λ
⎝ ⎠
i!(r−1)! λ
ahol:
ω a késleltetés relatív súlyrendszere,
i
r pozitív egész szám: 1,2,3….
i a késleltetés mértéke, 0, 1, 2,….k…..∞
λ a becsülendő paraméter, 0