Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben Írta ...

nyereséget eredményezhet, de más időszakokban az egyszerű mozgóátlag ad jobb jelzéseket. Nem lehet
általánosságban kijelenteni, hogy az egyik módszer megbízhatóbb lenne a másiknál.
A vételi és az eladási jelzés szűrésére sok módszert kidolgoztak. Ezek közül az a legjobb, amikor két
mozgóátlagot (például a 200 naposat és az 50 naposat) ábrázolunk.
Az indikátor vételi jelzést ad a következő két esetben:
1. a hosszú mozgóátlag emelkedik és a rövid mozgóátlag alulról fölfelé metszi a hosszú átlagot
2. a hosszú mozgóátlag csökkenésből emelkedésbe vált és a rövid mozgóátlag a hosszú fölött helyezkedik
el
Az indikátor eladási jelzést ad, amikor:
1. a hosszú mozgóátlag csökken és a rövid mozgóátlag fölülről lefelé metszi a hosszú átlagot
2. a hosszú mozgóátlag emelkedésből csökkenésbe vált és a rövid mozgóátlag a hosszú alatt helyezkedik
el
Minél érzékenyebb egy indikátor, annál több jelzést fog adni. Ezek a jelzések időben érkezhetnek, de a
meg növekedett érzékenységgel a hibás jelzések száma is megnőtt. Minél érzéketlenebb egy indikátor,
annál kevesebb jelzést produkál. Azonban ez a kevesebb jelzés sokkal megbízhatóbb is. Habár ezek a jelzések
néha késve érkeznek. A mozgóátlagok esetében hasonló a dilemma. Rövidebb mozgóátlagok sokkal
érzékenyebbek és több jelzést generálnak. Az EMA, mely tulajdonképpen érzékenyebb, mint az SMA,
több jelzést generál. Azonban a hibás jelzések száma is megnő. A hosszabb mozgóátlagok lassabban mozognak,
és kevesebb jelzést adnak. Ezek a jelzések sokkal megbízhatóbbak, de késve következnek be.
Minden befektetőnek tapasztalatot kell szereznie a különböző mozgóátlagok használatában, hogy megtalálja
a középutat az érzékenység és a megbízhatóság között. Számos befektető rövidtávon az exponenciális
mozgóátlagot használja, hogy gyorsan tudjon reagálni az árváltozásokra. A befektetők másik fele viszont
jobban preferálja az egyszerű mozgóátlagot, hogy hosszabb távú trendeket találjon.
A részvények kiválasztása után a következő feladat a mozgóátlag periódusnak és típusának megválasztása.
Minél mozgékonyabb egy részvény, annál több finomítást igényel, vagyis hosszabb mozgóátlagot érdemes
használni. Azoknál a részvényeknél, melyek nem mutatnak erős trendet, szintén a nagyobb mozgóátlagok
használata célszerű. Nincsen meghatározott paraméter, de a legismertebbek a 20, 50, 89, 150 és
a 200 napos, valamint a 10, 30 és 40 hetes mozgóátlagok. A rövidtávon kereskedők 2-3 hétben gondolkodnak,
és 21 napos mozgóátlagot használnak, míg a hosszabb távban gondolkodók a 3-4 hónapos trendeket
preferálják, mihez 50 hetes mozgóátlagot használnak.
A szakemberek többsége a következő intervallumokat ajánlja a helyes érték megválasztásához:
• rövidtáv: 5-20 nap, legtöbbször 20 nap,
• középtáv: 21-84 nap (4-12 hét), legtöbbször 50 nap,
• hosszútáv: 84-200 nap (13-40 hét), legtöbbször 200 nap.
Adatok forrása:
BUX:
http://www.mnb.hu/Statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok
http://www.bet.hu/magyar_egyeb/dinportl/nonrealtimehistdata
Dow-Jones-index
http://uk.finance.yahoo.com/q/hp?s=%5EDJI
Regionális beállításokat előtte USA-ra váltani, utána vissza Magyarra
3.2 Az előrejelzések hibáinak a mérése F (A hibaképletek Excel parancsfájl működése)
59