Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben Írta ...
Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben Írta ...
Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben Írta ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
( )( ) ( )<br />
yt - py ˆ t-1 = x ˆ ˆ ˆ<br />
1t - px 1(t-1) x2t - px 2(t-1) ... xkt - px k(t-1)<br />
Az iteráció indítása parancs a CO1 munkalapon kiszámított (transzformált) mátrixot az Adat munkalapra<br />
másolja és a CO1 munkalapon elvégzi a második CO transzformációt. Az idősor minden transzformáció<br />
után egy megfigyeléssel (a legrégebbi adattal) csökken. A transzformált adatsorral elvégezzük a regreszszió<br />
számítást a regresszió.xls fájllal, és ha teszt alapján autokorrelációt kiszűrtük, akkor elfogadjuk a<br />
modellt. Ha van autokorreláció, akkor folytatjuk a számításokat. Az iterációkat akkor fejezzük be, amikor<br />
a ˆρ paraméterek az egyik iterációról a másikra gyakorlatilag már nem változnak.<br />
4.4 A Szroeter-Harrison-King-féle próba. (Szroetertesz.xls parancsfáj működése) és a Goldfeld-<br />
Quandt-próba (Goldfeld-Quandt-próba.xls parancsfáj működése)*<br />
4.4.1 A Szroeter-Harrison-King-féle próba<br />
206 207<br />
A heteroszkedaszticitás felismerésének a Szroeter-féle próba F<br />
F egy olyan eljárása, amely kötődik –<br />
többek között – az autokorrelációnak a d-statisztika segítségével történő teszteléséhez.<br />
208<br />
1. alternatív hipotézis. F<br />
A Szroeter-féle próbánál – a szokásos lineáris regressziós modellnél – a H0 nullhipotézist, azaz:<br />
2 2<br />
H 0 : σ 1 = ...= σ n<br />
2 2<br />
H 1 : σ1 ≤... ≤σ n<br />
H1 alternatív hipotézissel szemben ellenőrizzük, ahol legalább egy esetben teljesül az egyenlőség. Ebben<br />
az esetben egy növekvő szórású (varianciájú) alternatív hipotézist tesztelünk, de a hipotézis csökkenő so-<br />
209<br />
rozat esetére is felírható. F<br />
A próbafüggvény az alábbi módon definiálható:<br />
h =<br />
n<br />
∑<br />
i= 1<br />
n<br />
∑<br />
i= 1<br />
he<br />
2<br />
i i<br />
ahol a hi súlyszámokat az alábbi képlet segítségével határozhatjuk meg:<br />
hi = 2 ⎡⎣1− cos( i ×π /(n + 1) ) ⎤⎦,<br />
i = 1, 2....n.<br />
vagy :<br />
hi =− 2 ⎡⎣1+ cos( i ×π /(n + 1) ) ⎤⎦,<br />
i = 1, 2....n<br />
A hi értékekből álló sor főbb jellemzői:<br />
lim h 4 lim h = 0<br />
i→∞<br />
i = és i<br />
i→0 210<br />
2. alternatív hipotézis. F<br />
Ha egy csökkenő szórású (varianciájú) alternatív hipotézist tesztelünk, akkor a null-, illetve alternatív hipotézis:<br />
2 2<br />
H 0 : σ 1 = ...= σ n<br />
2 2<br />
H 1 : σ1 ≥... ≥σ n<br />
A próbafüggvény az előző módon definiálható:<br />
h =<br />
n<br />
i= 1<br />
n<br />
i= 1<br />
e<br />
2<br />
i<br />
he<br />
2<br />
i i<br />
206 Szroeter Jerzy [1978]: 1311-1327.<br />
207 Pintér József [1991]: 16-36.<br />
208 King Maxvel L. [1981]: 315-321.<br />
209 Ebben az esetben a hi kifejezésben a cos-függvény előtt + jelet írunk.<br />
210 King Maxvel L. [1981]: i. m. 316.<br />
∑<br />
∑<br />
e<br />
2<br />
i<br />
178
Change language