Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben Írta ...

Recommendations

Info

matematikai képletek és a számítógépes feldolgozáshoz, az adatok tárolásához biztosított kedvező feltételek segítik. További előny, hogy, kevés az elméleti feltevés és a frisebb adatoknak nagyobb súlyt lehet adni. Az induló paraméterek döntő fontosságúak lehetnek. Gyakran jelentős mértékben változtathatják az eredményeket mind pozitív, mind negatív irányban. A számítógépek rövid idő alatt sok számítást képesek elvégezni, ezért lehetségessé válik egy optimális megoldás kikísérletezése. Egy megfelelő iterációs eljárás segítségével ki lehet választani a legjobban illeszkedő becslést, azonban meg kell adni a lehetőségét tetszőleges paraméterek megadásának is. Az ExpS, exponenciális simítási program kísérletet tesz arra, hogy mindét problémára megoldást adjon. Egy megfelelő iterációs eljárás segítségével lehetővé válik tizenkét módszer közül a legjobbnak a kiválasztása. Az adott módszeren belül ezután lehetővé válik a legjobb paraméter-együttes meghatározása. A program futtatása: A program futtatása a következő parancssorral történik: exps Fnev ahol az "Fnev" az adatbázis neve Számos lehetőség van a program paraméterezésére. [/o nev] [/k KE] [/a Alfa] [/lIL][/e] [/t tipus][/p periódus] [/m periódus] [/1 1. paraméter] [/2 2. paraméter] [/f oszlop] ahol : /o nev = Eredmények, alapértelmezés: *.out /k KE = Kezdő érték (F1), máskülönben kiszámolja /a Alfa = Alfa, máskülönben kiszámolja /l IL = Az U statisztika javulásának határa, %-ban alapértelmezés:0.01 /h IH = Az iterációk számának felső határa. alapértelmezés: 30 /e Az egyedüli output a képernyőre érkezik. alapértelmezés: Output állomány. /p A teszt periódus kezdete alapértelmezés: 10, ha az esetek száma nem kevesebb mint 11. /1 Az első, nem alfa paraméter értéke. (szezonalitás). p2 alapértelmezés: 0.1, 0.15, 0.2 /2 A második, nem alfa paraméter értéke. (trend). p1 alapértelmezés: 0.1, 0.15, 0.2 /m Az előrejelzett értékek száma alapértelmezés: 1, vagy a szezonbeli periódusok száma /f Az adatbázis neve, ha az mátrixalakban van (szöveges file) oszlop = a változó sorszáma a mátrixon belül alapértelmezés: Csak egy adatsor van /s A paraméterek skálája (szezonalitás és trend), amelyek részt vesznek az iterációban. 1 : (alapértelmezés) : 0.1, 0.15, 0.2 2 : 19-es skála, 0.05-től 0.95-ig. 3 : 190-es skála, 0.005-től 0.95-ig. /c A szezonalitás feltételezett esetszámai (0, 4, 5, 7, 12, 24) alapértelmezés : Automatikus keresés /t A simítás típusa A simítás típusait az alábbi Táblázat tartalmazza Az exponenciális simítás alkalmazott típusai T- 1 Egyszerű exponenciális simítás T- 2 Szezonalitás - additív, Trend nincs T- 3 Szezonalitás - multiplikatív, Trend nincs 90
T- 4 Szezonalitás - nincs, Trend additív (Holt módszere) T- 5 Szezonalitás - additív, Trend additív T- 6 Szezonalitás - multiplikatív, Trend additív (Winters módszere) T- 7 Szezonalitás - nincs, Trend multiplikatív T- 8 Szezonalitás - additív, Trend multiplikatív T- 9 Szezonalitás - multiplikatív, Trend multiplikatív T-10 Adaptív Reagálású Módszer (ARRSES) T-11 Brown Egy-Paraméteres Lineáris módszere T-12 Brown Egy-Paraméteres Quadratikus módszere Az ExpS program főképernyője A főképernyő alsó részén vannak a megfelelő paraméterek, melyeket ki lehet tölteni. Az “Input adatállomány neve” mezőt feltétlenül ki kell tölteni, mivel ezzel történik meg az adatállományra való hivatkozás. A program ezután fogja megtalálni a fenti “Bemenő adatok” gombbal az input adatokat. Ez egy ellenőrzési lehetőség is arra, hogy az adatállomány nevét jól adtuk - e meg. Az Eredmények állományneve mező automatikusan kitöltődik az állománynév alapján, amely “.out” végződést kap. Ez a mező átírható, módosítható, amennyiben az adott adatsor több eredményét is szeretnénk lementeni. Az eredmények szövegfájlban lementhetők. Az Aktivizálás gomb elindítja a segédprogramot, amely a beállított paramétereknek megfelelően létrehozza az eredményeket. Ezek az eredmények az Eredmények gombra való rákattintással tekinthetők meg. Az Érzékenységvizsgálat. rész gyorsabb munkát tesz lehetővé a megfelelő modell kialakítása során. Ezután lehet állítani a megfelelő paramétereket. A Szezon mezőnél a képernyő középső, alsó részén lehet állítani a szezonalitás esetszámát (a mozgóátlag tagszámát). Automatikus keresés esetén 4-től 24-ig a feltüntetett értékeknek megfelelően keresi az optimális mozgóátlag tagszámot. Amennyiben tudjuk hogy nincs az adatsorban szezonalitás, úgy ez az érték 0-ra 91
Page 1 and 2:
Kehl Dániel - Dr. Sipos Béla Exce
Page 3 and 4:
3.8 AZ ARIMA MODELLEZÉS MENETE 106
Page 5 and 6:
szoftvereket nem képesek megvásá
Page 7 and 8:
Bevezetés, az Excel beállításai
Page 9 and 10:
Excel 2007 segítség a felhasznál
Page 11 and 12:
INVERZ.F Az F-eloszlás inverzének
Page 13 and 14:
Az Analysis ToolPak betöltése. Az
Page 15 and 16:
tak: pl. nem, kor, beosztás és sz
Page 17 and 18:
A legmegfelelőbb ábrázolási mó
Page 19 and 20:
4. Elemezze az egy főre jutó GDP
Page 21 and 22:
5.1. Foglalkoztatottak számának a
Page 23 and 24:
delkezésre álló adatok jelennek
Page 25 and 26:
A legegyszerűbb statisztikai műve
Page 27 and 28:
(k) ahol q j a j-edik k-ad rendű k
Page 29 and 30:
A szóródás terjedelme: T = 70 -
Page 31 and 32:
Mindkét helyzeti középértéknek
Page 33 and 34:
(Q − Me) −(Me −Q ) 3 1 F = (Q
Page 35 and 36:
( ) ( ) 2 m3 S = 3 m2 c c = 0,037 A
Page 37 and 38:
1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0
Page 39 and 40: N ∑ y t t=1 y= N Az állapot idő
Page 41 and 42: sj = a j-edik szezonhoz tartozó sz
Page 43 and 44: - a függvény növekedésének ir
Page 45 and 46: ˆy t b0 ˆy t =b 0 +b1lnt b 1>0 b
Page 47 and 48: ˆy t b0 2 3 ˆy t =b 0 +b1t+b2t +
Page 49 and 50: 0 =a bázisérték, p = az éves n
Page 51 and 52: ˆy t 1 1 ˆy = b +bt+b t b0 t 2 0
Page 53 and 54: 1 2 A mélypont T 3 A csúcspont 3-
Page 55 and 56: tunk úgy is, hogy először a tren
Page 57 and 58: tében. A tőzsdeindexek átlagolá
Page 59 and 60: nyereséget eredményezhet, de más
Page 61 and 62: 2 ei SDE = i= 1 T−1 5. Átlagos r
Page 63 and 64: e, utána az eredeti adatoknak a tr
Page 65 and 66: 80 lítődési pontok. F A Descarte
Page 67 and 68: 2 dyt 2 cm ( + t) ( − ) ( cm + ct
Page 69 and 70: A telítődési szint: lim yˆ = K
Page 71 and 72: Az 3-15 ábra mutatja be a függvé
Page 73 and 74: ˆy0= 0, lim yˆ = K. t→∞ t Joh
Page 75 and 76: ( K−A) ˆy = A + , cm ( 1+ ve ) 0
Page 77 and 78: Hubbert-trendfüggvény A Hubbert-f
Page 79 and 80: den esetben adnak tökéletes javas
Page 81 and 82: 6. Grafikusan ábrázolja az Amerik
Page 83 and 84: dosítása, vagyis a prognosztizál
Page 85 and 86: ( ) i ˆy = y × Me t+i t+− i 4
Page 87 and 88: Ha nagy α-t választunk [pl . α =
Page 89: stabilnak tekinthető és a módsze
Page 93 and 94: Multiplikatív szezonalitás: D t =
Page 95 and 96: Előrejelzés m periódusra előre:
Page 97 and 98: S 1 =X 1 (X2-X 1)+(X4-X 3) b 1 = 2
Page 99 and 100: hullámzás kisebb, nagyobb, illetv
Page 101 and 102: W(-1)=B(-1/4)=[1-(-1/4) 2 ] 2 = 0,8
Page 103 and 104: sbl, out a fájl neve, amelybe az e
Page 105 and 106: PJ 400 300 200 100 0 -100 Energia f
Page 107 and 108: ARMA modell Az ilyen típusú idős
Page 109 and 110: Nem stacionárius idősorok 135 : S
Page 111 and 112: dy ∆Y Y(t+∆t) - Y(t) =lim =lim
Page 113 and 114: 2. Az ln-transzformációt (λ=0) a
Page 115 and 116: 5. A reciprok transzformációt (λ
Page 117 and 118: Mind az elméleti idősort alkotó
Page 119 and 120: A determináns a diagonálisok szor
Page 121 and 122: 1 2 2 2 2 s(r k) = ⎡1 2( r1 r2 r
Page 123 and 124: (0, d, 1) MA(1), ha d = 0 vagy IMA
Page 125 and 126: ARIMA (0, 0, 1) vagy MA (1) modell
Page 127 and 128: Statisztikai programcsomagok össze
Page 129 and 130: (T−m) −k ∑ ( y −y)( y − y
Page 131 and 132: A következő szöveg jelenik meg:
Page 133 and 134: DW statisztika. (Durbin-Watson d-pr
Page 135 and 136: Az illesztésre (becslésre) felhas
Page 137 and 138: A reziduumok száma: Becslésre fel
Page 139 and 140: 4. szezonális autoregressziós mod
Page 141 and 142:
Kieső adatok száma= p+d+q+s(P+D+Q
Page 143 and 144:
3.8.6 R+ interneten elérhető: Fre
Page 145 and 146:
transzformált adatok ábráit és
Page 147 and 148:
The R code is based on : Borghers,
Page 149 and 150:
4.1 A regresszió.xls parancsfájl
Page 151 and 152:
⎡q q q q ⎤ yy y1 y2 yk ⎢ q1y
Page 153 and 154:
A bj regressziós paraméter konfid
Page 155 and 156:
yj n−2 t = 2 1−r yj Ahol: n =
Page 157 and 158:
157 magyar nyelvű összefoglalój
Page 159 and 160:
togonális, tehát nincs multikolli
Page 161 and 162:
2 R /(k−1) F= < F 2 ( 1−R ) / (
Page 163 and 164:
z 1 =a11x 1+a21x 2 +...+ak1xk z 2 =
Page 165 and 166:
A fenti autoregresszív modellben,
Page 167 and 168:
sziós együtthatók becslése torz
Page 169 and 170:
A regresszio.xls parancsfájl minde
Page 171 and 172:
Regressziós együtthatók Eható S
Page 173 and 174:
600 400 200 e t 0 -600 -400 -200 0
Page 175 and 176:
pen azt kaptuk, hogy az első háro
Page 177 and 178:
Ezt az egyenletet átírhatjuk a k
Page 179 and 180:
ahol a hi súlyszámokat az alábbi
Page 181 and 182:
3.1 Ha nincs konstans a lineáris r
Page 183 and 184:
5. A próbafüggvény: 2 2 F= 2 1
Page 185 and 186:
A b 12 = x1 és x2 változók egysz
Page 187 and 188:
ugyanis ez nem más, mint X margin
Page 189 and 190:
Súly Súly 0,30 0,25 0,20 0,15 0,1
Page 191 and 192:
A paraméterek közötti összefüg
Page 193 and 194:
( ) ( ) Y − λ Y =α 1−λ +β X
Page 195 and 196:
4.7 A hatványkitevős, Cobb-Dougla
Page 197 and 198:
fizikaiak említett kategóriáit.
Page 199 and 200:
Átlagtermelékenységek (y/x1 és
Page 201 and 202:
yˆ = MPx * x 1 1+ MPx * x ˆ 2 2 /
Page 203 and 204:
A termelési tényező hozadéka n
Page 205 and 206:
Évek (t) y x1 x2 1 1009 1787 1008
Page 207 and 208:
1. A cipőgyár adatainak felhaszn
Page 209 and 210:
⎧ 1 -P -P ⎫ ln y = ln h + e v
Page 211 and 212:
ln h h = e transzformációval az e
Page 213 and 214:
A homoszkedaszticitás tesztelésé
Page 215 and 216:
4-6. tábla: Feltételes megoszlás
Page 217 and 218:
A min jelöli, hogy az s és o köz
Page 219 and 220:
A Yule-féle asszociációs együtt
Page 221 and 222:
= 0, 267 ≈ 0,3 A függetlenség v
Page 223 and 224:
Függelék F.1 Internetes ingyenes
Page 225 and 226:
age and sex) és az összes évet (
Page 227 and 228:
Egységmátrix (E): egy négyzetes
Page 229 and 230:
Karl Pearson időskori képe F 284
Page 231 and 232:
R. Aylmer Fisher F 294 Kvantilis. (
Page 233 and 234:
Oil Company alkalmazottja, ezután
Page 235 and 236:
Standard normális eloszlás sűrű
Page 237 and 238:
2 n χ 310 -eloszlás kritikus ért
Page 239 and 240:
F-eloszlás kritikus értékei 2,5%
Page 241 and 242:
5% k = 11 k = 12 k = 13 k = 14 k =
Page 243 and 244:
1% k = 11 k = 12 k = 13 k = 14 k =
Page 245 and 246:
Colin P. D. Birch [1999]: A New Gen
Page 247 and 248:
Kehl Dániel - Sipos Béla [2007b]:
Page 249 and 250:
John C. Nash [2008] Teaching statis
show all

Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben Írta ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?