Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben Írta ...
Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben Írta ...
Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben Írta ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
2<br />
ei<br />
SDE = i= 1<br />
T−1 5. Átlagos relatív [%-os] hiba [MPE = MEAN PERCENTAGE ERROR]<br />
Relatív [%-os] hiba [PEi = PERCENTAGE ERROR]:<br />
Xi − Fi<br />
PEi = × 100<br />
X<br />
PEi<br />
i= 1 MPE =<br />
T<br />
Az előjel váltások miatt az átlagos relatív hiba mutató a hiba valóságos mértékéről nem tájékoztat. Ezt a<br />
problémát úgy lehet kiküszöbölni, hogy a hiba abszolút értékével vagy négyzetével számolunk.<br />
6. Átlagos relatív [%-os] abszolút hiba [MAPE = MEAN ABSOLUTE PERCENTAGE ERROR]:<br />
T<br />
∑ PEi<br />
i= 1 MAPE =<br />
T<br />
MAPE 20%-nál kisebb értéke az elfogadható.<br />
7. Theil féle U-statisztika. [ Theil´s U-Statistic F<br />
75 ]:<br />
T−1⎛Fi+ 1−X ⎞ i+ 1 ∑⎜<br />
⎟<br />
i= 1 Xi<br />
U =<br />
⎝ ⎠<br />
2<br />
T−1⎛Xi+ 1−X ⎞ i ∑⎜<br />
⎟<br />
i= 1⎝ Xi<br />
⎠<br />
Ha U =0, akkor Fi=Xi, vagyis az előrejelzés megegyezik a valósággal. Különben U értéke 0-tól különbözik.<br />
A nevezőben az a relatív négyzetes hiba van feltüntetve, amikor az előrejelzett érték az utolsó tényadattal<br />
egyenlő, ezt naiv előrejelzésnek hívjuk. A számláló az idősorkutatási módszerrel elkészített előrejelzés<br />
relatív négyzetes hibáját tartalmazza. Ha ez utóbbi jobb előrejelzést adott mint a naiv előrejelzés,<br />
akkor a számláló értéke (a hiba) kisebb mint a nevező értéke, tehát az U-statisztika értéke egynél kisebb.<br />
Értelemszerűen, ha a naiv és az idősorkutatási modellel készített előrejelzés azonos értéket ad, akkor a<br />
számláló és nevező megegyezik, így az U-statisztika értéke eggyel egyenlő. Ha a naiv előrejelzés ad jobb<br />
eredményt, akkor az U-statisztika értéke egynél nagyobb.<br />
8. MBA. [McLaughlin Batting Averages]<br />
MBA = 4 − U × 100<br />
[ ]<br />
U=0 esetén, MBA = 400<br />
U=1 esetén, MBA = 300<br />
U>1 esetén, MBA < 300<br />
A Theil- féle U statisztika egy másik képlete az MBA mutató.<br />
3.3 Trendszezon-hibaszámítás parancsfájl működése<br />
A program lehetővé teszi a korábban ismertetett 9 féle lineáris illetve lineárisra visszavezethető trend<br />
vizsgálatát. Megadható a mozgó átlag tagszáma, ahol a korlát csak az idősor hossza. Vizsgálhatjuk továbbá<br />
az adatbázis függvényében a szezonális hatást és a konjunktúra ciklusokat.<br />
A trendek megbízhatóságának ellenőrzése.<br />
75 Theil, H. [1961].<br />
i<br />
T<br />
∑<br />
T<br />
∑<br />
2<br />
61