Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben Írta ...
Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben Írta ...
Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben Írta ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Az autokorreláció tesztelése:<br />
Az elsőrendű reziduális autokorrelációs együttható alapján nincs szignifikáns autokorreláció a modellben:<br />
Autokorreláció rendje ρ t t krit p-érték<br />
1 0,342 1,707 2,074 0,1018<br />
A népesség a vizsgált időszakban végig csökkent, a GDP volumenindexe pedig – a rendszerváltást követő<br />
éveket leszámítva – növekvő trendet mutat, ezért a két magyarázó változó együttes alkalmazása<br />
multikollinearitást okoz. Az optimális regressziós egyenes meghatározásához ezért más megoldást kereshetünk.<br />
Szakmai indokok alapján építettünk új modellt, és azt kaptuk, hogy a modell globálisan és parciálisan is<br />
elfogadható, ha az x2 és x3 változókat vonjuk be a modellbe. Nyilvánvaló, hogy az épített lakások számának<br />
és az építőanyagipar volumenindexének változása (növekedése vagy csökkenése) a cementfelhasználást<br />
és így a termelést is jelentősen befolyásolja. Természetesen befolyásoló tényező a cement import volumene,<br />
de ennek vizsgálatától az adatok hiánya miatt eltekintettünk. Megállapítható továbbá, hogy a<br />
multikollinearitás mértéke és az autokorreláció nem zavaró.<br />
A varianciaanalízis F-próbájához tartozó p-érték ebben az esetben 0,000002, tehát a nullhipotézist elutasíthatjuk.<br />
Regressziós együtthatók<br />
Eható St hiba t-érték p-érték Alsó 95% Felső 95%<br />
b0 1476,00 285,95 5,16 0,0000 881,33 2070,67<br />
b2 0,0204 0,00 4,86 0,0001 0,01 0,03<br />
b3 10,2928 2,58 4,00 0,0007 4,94 15,65<br />
ˆy = 1476 + 0,0204x +10,2928x<br />
2 3<br />
A multikollinearitás mértéke ebben a modellben nem zavaró, a próbák a következők:<br />
A χ 2 globális próba alapján 5%-os szignifikancia szinten nincs multikollinearitás.<br />
Khi-négyzet 0,49<br />
Khi-szf 1<br />
Khi_krit (5%) 3,84<br />
p-érték 0,4821<br />
A parciális korrelációs együtthatók alapján számított t-statisztika -1,77. 5%-os szignifikancia szinten a<br />
kritikus érték 2,08, tehát a két magyarázó változó között nincs multikollinearitás.<br />
Az F-próba és a p-értékek is a multikollinearitás hiányát igazolják. A VIF mutató értéke 1-2 között van,<br />
tehát nem zavaró a hatás.<br />
y R 2<br />
F p-érték VIFj Tj<br />
R 2 x (x2) 0,052 1,20 0,2860 1,05 0,95<br />
R 2 x (x3) 0,052 1,20 0,2860 1,05 0,95<br />
A kondiciószám esetünkben 1,26, ami gyenge multikollinearitásra utal.<br />
A Petres-féle RED mutató:<br />
Petres-féle RED Kritikus érték (REDk,1) Red(%) 22,7% 100,0%<br />
A modell nem redundáns. Red ( % ) = 22,7% , ami azt jelenti, hogy az adott méretű és minimális redundanciájú<br />
adatállományhoz képest a hasznos tartalmat hordozó adatok aránya 77,3%, azaz az adatok átlagos<br />
együttmozgásának a maximálishoz viszonyított mértéke 22,7%.<br />
Az autokorreláció tesztelése:<br />
Az elsőrendű reziduális autokorrelációs együttható alapján nincs szignifikáns autokorreláció a modellben:<br />
Ezt mutatja a grafikus ábra is.<br />
Reziduumok ábrája.<br />
Autokorreláció rendje ρ t tkrit p-érték<br />
1 0,365 1,837 2,074 0,0797<br />
172