Plenarvorträge - DPG-Tagungen

Dynamik und Statistische Physik Tagesübersichten
Hauptvorträge
DYNAMIK UND STATISTISCHE PHYSIK (DY)
Prof. Dr. Franz Schwabl
Technische Universität München
Physik-Department T34
James-Franck-Straße
85748 Garching
E-Mail: schwabl@ph.tum.de
ÜBERSICHT DER HAUPTVORTRÄGE UND FACHSITZUNGEN
(Hörsäle H2 und H3)
DY 10.1 Mo 09:30 (H2) Critical Dynamics in Pure Fluids and Binary Mixtures, Reinhard Folk
DY 12.5 Mo 12:30 (H2) Local scale invariance in ageing phenomena, Malte Henkel
DY 20.1 Di 09:30 (H2) Statistical Physics for Complex Cosmic Structures, Luciano Pietronero
DY 23.4 Di 12:30 (H3) Statistical Physics of RNA Secondary Structures, Ralf Bundschuh
DY 24.1 Di 14:30 (H2) Physical Aspects of Cell Division, Karsten Kruse
DY 28.1 Di 09:30 (H23) Theory of the glass transition for systems with trivial statics, Rolf Schilling,
Grzegorz Szamel
DY 29.1 Di 14:30 (H23) Dynamische Heterogenität ungeordneter Festkörper, Roland Böhmer, Manfred
Winterlich, Sven Berndt, Gregor Diezemann, Ken R. Jeffrey
DY 40.1 Do 09:30 (H2) Lyapunov instability of many-body systems, Harald A. Posch
DY 42.5 Do 12:30 (H2) Long-range correlations in nature: On test-beds for climate models, global
warming and natural clustering of hazardous floods, Armin Bunde
DY 44.1 Do 14:30 (H2) Phase transitions and segregation phenomena in granular systems,
Christof Krülle
DY 50.1 Fr 10:15 (H2) How can entanglement between three or more qubits be measured?,
Jens Siewert, Andreas Osterloh
Hauptvorträge im Symposium SYPF: Physics of Foams
gemeinsam veranstaltet von den Fachverbänden M und DY
Hauptvorträge
SYPF 1.1 Mi 14:00 (H16) The foam/emulsion analogy in structure and drainage, Stefan Hutzler, Nicolas
Peron, Denis Weaire, Wiebke Drenckhan
SYPF 3.1 Mi 16:20 (H16) Die Stabilität metallischer Schäume, Dietmar Leitlmeier
Hauptvorträge im Symposium SYFT: Fat-Tail Distributions - Applications from Physics to Finance
gemeinsam veranstaltet vom Arbeitskreis AKSOE und dem Fachverband DY
Hauptvorträge
SYFT 1.1 Do 09:30 (H1) Fat Tail Statistics and Beyond, Joachim Peinke
SYFT 1.2 Do 10:00 (H1) Use and Abuse of Ito vs. non-Ito Stochastic Calculus, Peter Hänggi
SYFT 1.3 Do 10:30 (H1) Non-Gaussian option pricing, Hagen Kleinert
SYFT 2.1 Do 11:30 (H1) Credit Risk in Banking - Methods, Problems, Implications,
Axel Müller-Groeling, Jan-Hendrik Schmidt