Schuldverschreibungen von 2006/2013 - wuerthfinance.net

Derivative Finanzinstrumente
Zum Bilanzstichtag waren die Zeitwerte der als Absicherungen des Zeitwertes klassifizierten
derivativen Finanzinstrumente wie folgt:
Positiver Negativer
Kontraktwert Wiederbeschaffungswert Wiederbeschaffungswert
oder Nominalbetrag zu Zeitwerten zu Zeitwerten
in Mio. EUR 2005 2004 2005 2004 2005 2004
Währungsinstrumente
Devisenterminkontrakte 218,1 219,1 8,6 5,6 10,6 8,4
Währungsoptionen (OTC) 0,0 9,4 0,0 0,2 0,0 0,1
Summe Währungsinstrumente 218,1 228,5 8,6 5,8 10,6 8,5
Zinsinstrumente
Zinsswap 187,1 132,1 2,4 2,2 0,5 0,8
Cross Currency Swap 77,0 77,0 2,1 0,4 0,4 4,8
Summe Zinsinstrumente 264,1 209,1 4,5 2,6 0,9 5,6
Netto Wiederbeschaffungswert Zinsinstrumente 3,6 –3,0
Die Währungsinstrumente werden hauptsächlich eingesetzt, um die in der Bilanz bestehenden
Währungspositionen in USD, CHF sowie GBP abzusichern: 210,0 Mio. EUR
(2004: 228,5 Mio. EUR) haben eine Laufzeit von weniger als 12 Monaten, 8,1 Mio. EUR
(2004: 0,0 Mio. EUR) haben eine Laufzeit von 1–3 Jahren. Die Zinsinstrumente dienen
hauptsächlich zur Absicherung der Währungs- und Zinsrisiken aus nicht kongruenten
Aktiv- und Passivpositionen in EUR, USD und CHF. Die maximale Laufzeit beträgt
6 Jahre und 3 Monate.
F-203