Catalogue 2012 (PDF) - AcommeActive

ENVIRONNEMENT ET RÉGLEMENTATION
BANCAIRE
BANQUE
3H30
OBJECTIFS
La transformation du secteur bancaire, dans les années 1980, a modifié les
conditions de financement des acteurs économiques, mais aussi les conditions de la
stabilité financière d'économies interconnectées. La mise en place d'une
réglementation du système bancaire est devenue un actif stratégique.
L’objectif général de ce module est de replacer la relation banque-entreprise dans son contexte économique et
réglementaire. Il s’agit tout d’abord de comprendre pourquoi une profonde réforme du système financier français s’est
imposée au début des années 1980 dans le contexte international de la globalisation financière et de la
déréglementation, et dans le contexte européen de l’intégration. Nous tenterons ensuite de comprendre pourquoi la
réglementation de l’activité bancaire, et en particulier la réglementation prudentielle, est essentielle pour assurer la
stabilité du système bancaire. Nous déterminerons enfin l’enjeu, le contenu et les conséquences de la réforme dite de
Bâle II.
CAPACITÉS VISÉES
À la fin de ce module, vous serez capable de :
– comprendre en quoi le développement des marchés financiers a modifié les conditions du financement des
entreprises ;
– faire un bilan prudentiel sommaire d’un établissement de crédit ;
– comprendre à quoi correspondent les différentes notations fournies par des organismes externes et savoir comment
se construisent les notations internes des établissements de crédit ;
– connaître les méthodes de scoring et le ratio RAROC.
CONTENU PÉDAGOGIQUE
Ce module est composé de 3 parties :
1. Le contexte de la relation banque – entreprise : un secteur bancaire transformé par de profondes mutations :
la révolution financière des années 1980 : la titralisation/mobiliérisation de l’économie française (l’insoutenabilité de
l’économie d’endettement, les réformes)
les résultats (l’émergence d’une nouvelle intermédiation financière, la faible rentabilité des banques françaises)
2. La réglementation du secteur bancaire :
la nécessaire réglementation du secteur bancaire (la thèse du Free Banking, les arguments pour la réglementation)
les principes généraux de la réglementation bancaire (le règlement des banques en difficulté, la réglementation
prudentielle)
3. La réforme du dispositif prudentiel et ses conséquences sur la relation banque-entreprise :
le dispositif de Bâle II (une exigence minimale en fonds propres renouvelée, la surveillance prudentielle, la discipline
des marchés)
les conséquences de Bâle II dans la gestion de la relation de clientèle (la notation externe et la notation interne)
AUTEURS
Sylvie CIEPLY
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