Allgemeiner Kurskatalog WiSe 2012/13 - Fakultät für Maschinenbau ...

Stand: 24.10.2012
Regelungstheorie: Identifikation und Filterung
Identification and Control of Perturbed Systems
Dozent: Albert E-Mail:
mailbox@irt.uni~
Ziel des Kurses:
Es soll die Methodik für den Umgang mit verrauschten oder unsicheren technischen Prozessen
vermittelt werden. Ausgehend von der einfachen Statistik regelloser Signale über deren stochastische
Kenngrößen sollen zunächst die altbewährten Korrelationstechniken erlernt werden. Die optimale
Auswertung endlicher Datensätze führt dann zur allgemeinen Schätztheorie. Um die inneren Zustände
eines am Eingang und bei der Messung gestörten dynamischen Systemes optimal zu schätzen, wird
schließlich das Kalman-Bucy-Filter hergeleitet.
Inhalt:
Statistische Grundlagen; Mehrdimensionale Prozesse; Verbundverteilungsdichte; Bedingte
Verteilungsdichten und Erwartungswerte; Stochastische Grundlagen; Korrelationsfunktionen und
spektrale Leistungsdichte; Wiener-Khintchine-Transformation; Identifikation mit orthogonalen Test-
und Referenzsignalen; Schätzverfahren; Gauss-Markov-, Maximum-Likelyhood- und Bayes-Schätzer;
Parameteridentifikation linearer Systeme durch Entfaltung; Ableitung des Kalman-Bucy-Filters (KBF) zur
Zustandsschätzung und Zustandsregelung; Parameteridentikation mit Hilfe des KBF; Identifikation von
Nichtlinearitäten über Ansatzfunktionen.
Empfohlene Vorkenntnisse:
Regelungstechnik
Voraussetzungen:
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Literaturempfehlung:
Brammer, Siffling: Stochastische Grundlagen des Kalman-Bucy-Filters, Oldenbourg 1990
Besonderheiten:
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Präsenzstudienzeit: 32h
Selbststudienzeit: 88h
Empfohlen ab dem: 7. Semester
Seite 284
Art der Prüfung: mündlich
V2/Ü1
ECTS-LP (alt LP): 4 (6 LP) WS
Institut für Regelungstechnik