Einführung in die Numerische Mathematik - Lehrstuhl Numerische ...
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2 Nullstellenbestimmung<br />
2.4.2 Das Newton-Verfahren als Defekt-Korrektur<br />
In der Praxis wird das Newton-Verfahren oft als Defektkorrektur-Iteration ausgeführt. Wir<br />
def<strong>in</strong>ieren:<br />
Def<strong>in</strong>ition 2.19 (Defekt). Es sei ˜x ∈ R e<strong>in</strong>e Approximation der Lösung von f(x) = y.<br />
Mit<br />
d(˜x) = y − f(˜x),<br />
wird der Defekt bezeichnet. Der Defekt wird auch als das Residuum bezeichnet.<br />
Es sei im Folgenden y = 0 (falls nicht transformieren wir <strong>die</strong> Gleichung entsprechend<br />
um), so dass wir wie üblich e<strong>in</strong> Nullstellenproblem lösen. Für <strong>die</strong> Approximation x k ist<br />
durch d k := 0 − f(x k ) der Defekt der k-ten Iterierten gegeben und wir schreiben das<br />
Newton-Verfahren <strong>in</strong> der Form:<br />
Def<strong>in</strong>ition 2.20 (Newton-Verfahren als Defektkorrektur).<br />
f ′ (x k )δx = d k , d k := −f(x k ),<br />
x k+1 = x k + δx, k = 0, 1, 2, . . . .<br />
Die Iteration wird bei Erfüllung des Abbruchkriteriums 2.11 beendet.<br />
Diese Art der Berechnung kann bei vielen Fixpunktiterationsverfahren angewendet werden<br />
(nicht bei allen!) und wird uns wieder bei der iterativen Lösung von l<strong>in</strong>earen Gleichungssystemen<br />
begegnen. Insbesondere hat das Defektkorrektur-Verfahren den Vorteil, dass <strong>die</strong><br />
Ableitung nicht mehr im Nenner steht - oder anders gesprochen, wir müssen nicht mehr<br />
<strong>die</strong> Inverse der ersten Ableitung explizit angegeben. Für 1D Funktionen ist <strong>die</strong> explizite<br />
Angabe ke<strong>in</strong> Problem. Wie verhält es sich aber bei höherdimensionalen Funktionen? (wir<br />
verweisen dazu auf Kapitel 5). Der Defekt d(˜x) = y − f(˜x) e<strong>in</strong>er Gleichung ist eng mit<br />
dem Fehler ˜x − ˆx verbunden. Es gilt der folgende allgeme<strong>in</strong>e Satz:<br />
Satz 2.21 (Defekt-Fehler Abschätzung). Es sei f ∈ C 1 [a, b] e<strong>in</strong>e differenzierbare Funktion<br />
und ˆx ∈ (a, b) <strong>die</strong> Lösung von f(x) = y. Für <strong>die</strong> Approximation ˜x ∈ (a, b) gilt <strong>die</strong><br />
Fehlerabschätzung<br />
mit m = m<strong>in</strong> [a,b] |f ′ (x)|.<br />
|˜x − ˆx| ≤ 1 m |d(˜x)|,<br />
Beweis: Es gilt mit e<strong>in</strong>em ξ ∈ [a, b]:<br />
d(˜x) = y − f(˜x) =<br />
Hieraus folgt sofort <strong>die</strong> Behauptung.<br />
f(ˆx) − f(˜x)<br />
(ˆx − ˜x) = f ′ (ξ)(ˆx − ˜x).<br />
ˆx − ˜x<br />
□<br />
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