Novo Regime de Gestão de Activos

Diário da República, 1.ª série
N.º 83 28 de abril de 2023 Pág. 73
Artigo 103.º
Prestação de informação pelas sociedades gestoras de OIA
1 — A sociedade gestora com sede em Portugal e a sociedade gestora de país terceiro autorizada
em Portugal envia regularmente à CMVM:
a) Relatórios sobre os principais mercados e instrumentos em que negoceiam por conta
dos OIA sob gestão;
b) Informações sobre os mercados de que são membros ou onde negoceiam de forma ativa e
as principais posições em risco e concentrações de riscos mais importantes de cada um dos OIA
sob gestão.
2 — Em relação a cada um dos OIA constituídos na União Europeia por si geridos ou a cada
um dos OIA comercializados na União Europeia, as sociedades gestoras referidas no número
anterior prestam à CMVM as seguintes informações:
a) Percentagem dos ativos dos OIA sujeita a mecanismos especiais decorrentes da sua
natureza ilíquida;
b) Eventuais novos mecanismos de gestão da liquidez do OIA;
c) Perfil de risco atual do OIA e indicação dos sistemas de gestão de riscos utilizados em
matéria de riscos de mercado, liquidez, contraparte, operacionais e outros riscos;
d) Principais categorias de ativos em que o OIA investiu; e
e) Resultados dos testes de esforço realizados nos termos da alínea b) do n.º 5 do artigo 124.º
e da alínea b) do n.º 2 do artigo 125.º
3 — As entidades referidas no n.º 1 prestam à CMVM, a pedido desta:
a) O relatório e contas a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 92.º, por exercício, relativamente
a cada um dos OIA da União Europeia por si geridos e a cada OIA de país terceiro que
comercializem na União Europeia;
b) A lista pormenorizada de todos os OIA por si geridos, no final de cada trimestre.
4 — As entidades referidas no n.º 1 que gerem OIA com recurso substancial a mecanismos
de alavancagem disponibilizam à CMVM informação sobre:
a) O nível global do efeito de alavancagem a que recorreu cada um dos OIA por si geridos,
discriminado em termos de alavancagem por contração de empréstimos em numerário ou em
valores mobiliários e de alavancagem inerente a posições sobre derivados financeiros;
b) A medida de reutilização dos ativos dos OIA ao abrigo de mecanismos de alavancagem.
5 — As informações referidas no número anterior incluem, para cada um dos OIA geridos pela
sociedade gestora, a identificação dos cinco maiores financiadores, em numerário ou em valores
mobiliários, e os montantes recebidos a este título por cada um desses OIA.
6 — A sociedade gestora de país terceiro está sujeita aos deveres previstos nos n. os 4 e 5
relativamente a OIA autorizados em Portugal por si geridos e aos OIA de país terceiro que comercialize
em Portugal.
7 — Caso tal seja necessário para o controlo eficaz do risco sistémico, a CMVM pode,
periodicamente ou de modo aleatório, e sem prejuízo da competência do Banco de Portugal, na
qualidade de autoridade macroprudencial designada em Portugal, requerer informações adicionais
às entidades referidas no n.º 1, informando a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos
Mercados dos requisitos de informação adicionais.
8 — A prestação de informação à CMVM nos termos dos n. os 1, 2 e 4 a 6 obedece ao disposto
na regulamentação da União Europeia relativa aos gestores de OIA.