Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK
Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK
Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
BANKU UZRAUDZĪBAS REITINGA NOTEIKŠANAS METODIKA<br />
Koncentrācija/diversifikācija<br />
Novērtēš<strong>anas</strong> mērķis – <strong>noteik</strong>t, vai bankas tirdzniecī<strong>bas</strong> un pārdošanai pieejamos portfeļos<br />
pastāv koncentrētas pozīcijas un vai tās nepalielina kopējo tirgus cenu risku.<br />
Šis elements jāvērtē:<br />
Šādām darbī<strong>bas</strong> jomām un darbī<strong>bas</strong> veidiem:<br />
o Investīciju darbība – šādiem darbī<strong>bas</strong> veidiem:<br />
visiem tirdzniecī<strong>bas</strong> portfeļa darbī<strong>bas</strong> veidiem<br />
visiem pārdošanai pieejamā portfeļa darbī<strong>bas</strong> veidiem<br />
Investīciju darbībai – visiem tirdzniecī<strong>bas</strong> portfeļa darījumiem<br />
Investīciju darbībai – visiem pārdošanai pieejamā portfeļa darījumiem<br />
Kritēriji Novērtējums<br />
Vērtējamais portfelis (darbī<strong>bas</strong> veids)<br />
jāapskata šādos sadalījumos:<br />
o pa parādniekiem/darījumu partneriem<br />
o pa valstīm<br />
o pa tautsaimniecī<strong>bas</strong><br />
nozarēm/reģioniem<br />
o cita iespējamā koncentrācija<br />
(piemēram, pa valūtām)<br />
Var ņemt vērā arī pašreizējo situāciju,<br />
dinamiku un tendences šādā rādītājā -<br />
lielo riska darījumu īpatsvars vērtējamā<br />
darbī<strong>bas</strong> veidā un attiecība pret bankas<br />
pašu kapitālu<br />
Ja pieejami - bankas iekšējo modeļu<br />
tirgus riska analīzei, mērīšanai un<br />
novērtēšanai rezultāti (piemēram,<br />
diversifikācijas efektu nozīme, Value at<br />
Risk (VaR))<br />
Ja pieejami - stresa testu rezultāti<br />
(vērtēš<strong>anas</strong> ietvaros pārbaudītāji var<br />
izmantot dažādu stresa testu rezultātus,<br />
t.sk. tirgus riska stresa testus,<br />
visaptverošos stresa testus, koncentrācijas<br />
riska stresa testus, ja pieejami, vērtējamā<br />
elementa stresa testus, lai novērtētu, kāda<br />
ir koncentrācijas ietekme un tirgus cenas<br />
risku, kā arī uz bankas riska līmeni,<br />
finanšu un kapitāla rādītājiem). Ja<br />
tirdzniecī<strong>bas</strong> portfelis un/vai pārdošanai<br />
pieejamais portfelis bankai ir būtiski un<br />
banka stresa testos nav ņēmusi vērā un<br />
novērtējusi koncentrācijas iespējamu<br />
nelabvēlīgu ietekmi, tad pārbaudītāji<br />
elementa kopējo vērtējumu samazina par<br />
vienu kategoriju<br />
Jāizvēlas tas novērtējums, kuram vislabāk atbilst bankā pastāvošā situācija<br />
1 – Zems risks<br />
Vērtējamais portfelis ir pietiekami diversificēts – nevienā sadalījumā nav<br />
koncentrētu pozīciju:<br />
o prasī<strong>bas</strong> pret vienu parādnieku/darījumu partneri nepārsniedz 2% no<br />
vērtējamā portfeļa un<br />
o prasī<strong>bas</strong> pret parādniekiem – vienas OECD valsts pārstāvjiem<br />
nepārsniedz 20% no vērtējamā portfeļa un<br />
o prasī<strong>bas</strong> pret parādniekiem – vienas ne-OECD valsts pārstāvjiem<br />
nepārsniedz 5% no vērtējamā portfeļa un<br />
o prasī<strong>bas</strong> pret parādniekiem – vienas tautsaimniecī<strong>bas</strong> nozares vai<br />
viena reģiona pārstāvjiem nepārsniedz 5% no vērtējamā portfeļa un<br />
o nav citu koncentrētu pozīciju un<br />
Lielo riska darījumu kopsummas attiecība pret bankas pašu kapitālu ir<br />
mazāka par 50% un<br />
Stresa testu rezultāti norāda, ka ar vērtējamā portfeļa koncentrāciju<br />
saistītais risks ir zems, jo tā ietekmē nav paredzama būtiska bankas riska<br />
līmeņa paaugstināšanās un būtisku zaudējumu rašanās<br />
2 – Mērens risks<br />
Vērtējamais portfelis ir pietiekami diversificēts, bet kādā no<br />
sadalījumiem tas neatbilst vērtējumam "1 – zems risks" <strong>noteik</strong>tajiem<br />
kritērijiem, piemēram:<br />
o prasī<strong>bas</strong> pret parādniekiem – vienas tautsaimniecī<strong>bas</strong> nozares<br />
pārstāvjiem pārsniedz 5% no vērtējamā portfeļa<br />
Koncentrācija šajā sadalījumā nepārsniedz vērtējumam "1 – zems risks"<br />
<strong>noteik</strong>tos kvantitatīvos kritērijus vairāk par 3 reizēm un/vai<br />
Lielo riska darījumu kopsummas attiecība pret bankas pašu kapitālu ir<br />
mazāka par 150% un/vai<br />
Stresa testu rezultāti norāda, ka ar vērtējamā portfeļa koncentrāciju<br />
saistītais risks ir mērens, jo nelabvēlīgu faktoru ietekmē ir iespējama<br />
būtiska koncentrācijas riska līmeņa paaugstināšanās un būtiski<br />
zaudējumi, bet tādu scenāriju, kas izraisa minēto negatīvo ietekmi,<br />
īstenošanās ir maz ticama<br />
3 – Būtisks risks<br />
Vairākas būtiskas koncentrētas pozīcijas, jo vērtējamais portfelis<br />
vairākos sadalījumos neatbilst vērtējumam "1 – zems risks" <strong>noteik</strong>tajiem<br />
kritērijiem, piemēram:<br />
o prasī<strong>bas</strong> pret vienu parādnieku/darījumu partneri pārsniedz 2% no<br />
vērtējamā portfeļa un<br />
o prasī<strong>bas</strong> pret parādniekiem – vienas ne-OECD valsts pārstāvjiem<br />
pārsniedz 5% no vērtējamā portfeļa un<br />
o prasī<strong>bas</strong> pret parādniekiem – vienas tautsaimniecī<strong>bas</strong> nozares<br />
pārstāvjiem pārsniedz 5% no vērtējamā portfeļa<br />
Koncentrācija šajos sadalījumos nepārsniedz vērtējumam "1 – zems<br />
102. lappuse no 200
Change language