Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK

More documents

Recommendations

Info

Finanšu un kapitāla tirgus komisija ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ BANKU UZRAUDZĪBAS REITINGA NOTEIKŠANAS METODIKA Investīciju darbībai - sabiedrības portfeļa darbības veidiem Kritēriji Novērtējums Vērtējamais sabiedrības portfeļa darbības veids jāapskata šādos sadalījumos: o pa emitentiem/darījumu partneriem o pa valstīm (ņemot vērā valsts riska pārnešanu) o pa tautsaimniecības nozarēm/reģioniem o cita iespējamā koncentrācija Pašreizējā situācija, dinamika un tendences šādā rādītājā - lielo riska darījumu īpatsvars vērtējamā darbības veidā un attiecība pret bankas pašu kapitālu Ja pieejami - bankas iekšējo modeļu kredītriska analīzei, mērīšanai un novērtēšanai rezultāti Ja pieejami - stresa testu rezultāti (vērtēšanas ietvaros pārbaudītāji var izmantot dažādu stresa testu rezultātus, t.sk. visaptverošos stresa testus, tirgus riska stresa testus, koncentrācijas riska stresa testus, ja pieejami, vērtējamā elementa stresa testus, lai novērtētu, kāda ir koncentrācijas ietekme uz bankas riska līmeni, kā arī finanšu un kapitāla rādītājiem). Ja bankai līdz termiņa beigām turētais portfelis ir būtisks un banka stresa testos nav ņēmusi vērā un novērtējusi koncentrācijas iespējamu nelabvēlīgu ietekmi, tad pārbaudītāji elementa kopējo vērtējumu samazina par vienu kategoriju Jāizvēlas tas novērtējums, kuram vislabāk atbilst bankā pastāvošā situācija 1 – Zems risks Vērtējamais sabiedrības portfeļa darbības veids ir pietiekami diversificēts – nevienā sadalījumā nav koncentrētu pozīciju: o prasības pret vienu emitentu/darījumu partneri nepārsniedz 2% no vērtējamā darbības veida un o prasības pret emitentiem – vienas OECD valsts pārstāvjiem nepārsniedz 20% no vērtējamā darbības veida un o prasības pret emitentiem – vienas ne-OECD valsts pārstāvjiem nepārsniedz 5% no vērtējamā darbības veida un o prasības pret emitentiem – vienas tautsaimniecības nozares vai reģiona pārstāvjiem nepārsniedz 5% no vērtējamā darbības veida un o nav citu koncentrētu pozīciju un Lielo riska darījumu kopsummas attiecība pret bankas pašu kapitālu ir mazāka par 50% un Stresa testu rezultāti norāda, ka vērtējamā darbības veida koncentrācijas risks ir zems, jo tā ietekmē nav paredzama būtiska bankas riska līmeņa paaugstināšanās un būtisku zaudējumu rašanās 2 – Mērens risks Vērtējamais sabiedrības portfeļa darbības veids ir pietiekami diversificēts, bet kādā no sadalījumiem tas neatbilst vērtējumam "1 – zems risks" noteiktajiem kritērijiem, piemēram: o prasības pret emitentiem – vienas tautsaimniecības nozares pārstāvjiem pārsniedz 5% no vērtējamā darbības veida Koncentrācija šajā sadalījumā nepārsniedz vērtējumam "1 – zems risks" noteiktos kvantitatīvos kritērijus vairāk par 3 reizēm un/vai Lielo riska darījumu kopsummas attiecība pret bankas pašu kapitālu ir mazāka par 150% un/vai Stresa testu rezultāti norāda, ka vērtējamā darbības veida koncentrācijas risks ir mērens, jo nelabvēlīgu faktoru ietekmē ir iespējama būtiska koncentrācijas riska paaugstināšanās un būtiski zaudējumi, bet tādu scenāriju, kas izraisa minēto negatīvo ietekmi, īstenošanās ir maz ticama 3 – Būtisks risks Vairākas būtiskas koncentrētas pozīcijas, jo vērtējamais sabiedrības portfeļa darbības veids vairākos sadalījumos neatbilst vērtējumam "1 – zems risks" noteiktajiem kritērijiem, piemēram: o prasības pret vienu emitentu/darījumu partneri pārsniedz 2% no vērtējamā darbības veida un/vai o prasības pret emitentiem – vienas ne-OECD valsts pārstāvjiem pārsniedz 5% no vērtējamā darbības veida un/vai o prasības pret emitentiem – vienas tautsaimniecības nozares pārstāvjiem pārsniedz 5% no vērtējamā darbības veida Koncentrācija šajos sadalījumos nepārsniedz vērtējumam "1 – zems risks" noteiktos kvantitatīvos kritērijus vairāk par 10 reizēm un/vai Lielo riska darījumu kopsummas attiecība pret bankas pašu kapitālu ir mazāka par 300% un/vai Stresa testu rezultāti norāda, ka vērtējamā darbības veida koncentrācijas risks ir būtisks, jo ir iespējama tādu scenāriju īstenošanās, kad nelabvēlīgu faktoru ietekmē var būtiski paaugstināties koncentrācijas riska līmenis un rasties būtiski zaudējumi 4 – Augsts risks Vērtējamā portfelī ir būtiska koncentrācija, jo: o prasības pret vienu emitentu/darījumu partneri pārsniedz 20% no vērtējamā darbības veida un/vai o prasības pret emitentiem – vienas ne-OECD valsts pārstāvjiem pārsniedz 50% no vērtējamā darbības veida un/vai 62. lappuse no 200
Finanšu un kapitāla tirgus komisija ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ BANKU UZRAUDZĪBAS REITINGA NOTEIKŠANAS METODIKA o prasības pret emitentiem – vienas tautsaimniecības nozares pārstāvjiem pārsniedz 50% no vērtējamā darbības veida un/vai o ir citas koncentrētas pozīcijas un/vai Lielo riska darījumu kopsummas attiecība pret bankas pašu kapitālu ir lielāka par 300%. Iespējams, ka banka pieļauj lielajiem riska darījumiem noteikto ierobežojumu pārkāpumus un/vai Stresa testu rezultāti norāda, ka vērtējamā darbības veida koncentrācijas risks ir augsts, jo ir sagaidāma tādu scenāriju īstenošanās, kad nelabvēlīgu faktoru ietekmē var būtiski paaugstināties koncentrācijas riska līmenis un rasties būtiski zaudējumi 63. lappuse no 200
Page 1 and 2:
Finanšu un kapitāla tirgus komisi
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12: Finanšu un kapitāla tirgus komisi
Page 61: Finanšu un kapitāla tirgus komisi
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
show all

Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?