Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK
Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK
Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
BANKU UZRAUDZĪBAS REITINGA NOTEIKŠANAS METODIKA<br />
Investīciju darbībai – visiem tirdzniecī<strong>bas</strong> un pārdošanai pieejamo portfeļu darbī<strong>bas</strong> veidiem<br />
Investīciju darbībai – sabiedrī<strong>bas</strong> portfelī iekļautajiem atvasinātajiem instrumentiem riska<br />
ierobežoš<strong>anas</strong> nolūkiem<br />
Kritēriji Novērtējums<br />
Vai bankas prasī<strong>bas</strong> pret darījumu<br />
partneriem ir nodrošinātas vai<br />
nenodrošinātas? T.sk.:<br />
o drošī<strong>bas</strong> depozītu esamība<br />
o speciālu nosacījumu esamība darījumu<br />
līgumos<br />
o citu kredītrisku mazinošu faktoru<br />
(ķīlas, maksātspējīgu galvotāju,<br />
norēķinu par darījumiem kārtība u.c.)<br />
esamība<br />
Vērtējamā darbī<strong>bas</strong> veida darījumu<br />
partneru kredītspējas (pirmā kredītrisku<br />
raksturojošā elementa) novērtējums<br />
Var ņemt vērā arī:<br />
o vai darījumi tiek slēgti Eiropas<br />
ekonomiskās zonas (EEA) un<br />
Ekonomiskās attīstī<strong>bas</strong> un sadarbī<strong>bas</strong><br />
organizācijas (OECD) valstu regulētos<br />
tirgos (biržās)?<br />
o vai darījumi tiek slēgti pārējo valstu<br />
regulētos tirgos (biržās)?<br />
o vai darījumi tiek slēgti ārpus biržas?<br />
Ja pieejami – bankas iekšējo modeļu<br />
darījumu partneru riska analīzei,<br />
mērīšanai un novērtēšanai rezultāti<br />
Ja pieejami - stresa testu rezultāti<br />
(vērtēš<strong>anas</strong> ietvaros pārbaudītāji var<br />
izmantot dažādu stresa testu rezultātus,<br />
t.sk. tirgus riska stresa testus, kredītriska<br />
stresa testus, visaptverošos stresa testus,<br />
ja pieejami, vērtējamā elementa stresa<br />
testus, lai novērtētu, kāda ir kredītrisku<br />
mazinošo faktoru ietekme uz bankas riska<br />
līmeni, kā arī finanšu un kapitāla<br />
rādītājiem). Ja banka, kurai tirdzniecī<strong>bas</strong><br />
portfelis un/vai pārdošanai pieejamais<br />
portfelis ir būtiski, izmanto kredītrisku<br />
mazinošos faktorus un stresa testos nav<br />
ņēmusi vērā un novērtējusi kredītrisku<br />
mazinošo faktoru iespējamu nelabvēlīgu<br />
ietekmi, tad pārbaudītāji elementa kopējo<br />
vērtējumu samazina par vienu kategoriju<br />
Jāizvēlas tas novērtējums, kuram vislabāk atbilst bankā pastāvošā situācija<br />
1 – Zems risks<br />
Gadījumā, ja darījumu partneri nepildīs saistī<strong>bas</strong> pret banku, bankai<br />
neradīsies zaudējumi, jo:<br />
o bankas prasī<strong>bas</strong> pret darījumu partneriem ir pilnībā nodrošinātas vai<br />
o ir citi kredītrisku mazinoši faktori (piemēram, kredītspējīgi galvotāji,<br />
norēķinu par darījumiem kārtība u.c.) un<br />
Stresa testu rezultāti norāda, ka ar kredītrisku mazinošiem faktoriem<br />
saistītais risks ir zems, jo tā ietekmē nav paredzama būtiska bankas riska<br />
līmeņa paaugstināšanās un būtisku zaudējumu rašanās vai<br />
Nav darījumu partneru risku mazinošu faktoru un vērtējamā darbī<strong>bas</strong><br />
veida darījumu partneru kredītspējas (pirmā kredītrisku raksturojošā<br />
elementa) novērtējums ir "1 – zems risks"<br />
2 – Mērens risks<br />
Bankas prasī<strong>bas</strong> pret darījumu partneriem ir pilnībā nodrošinātas vai ir<br />
citi kredītrisku mazinoši faktori, bet stresa testu rezultāti norāda, ka ar<br />
kredītrisku mazinošiem faktoriem saistītais risks ir mērens, jo, piemēram,<br />
ķīlas vērtī<strong>bas</strong> un ķīlas likviditātes samazināš<strong>anas</strong> ietekmē ir iespējama<br />
būtiska bankas riska līmeņa paaugstināšanās un būtiski zaudējumi, bet<br />
tādu scenāriju, kas izraisa minēto negatīvo ietekmi, īstenošanās ir maz<br />
ticama un/vai<br />
Nav darījumu partneru risku mazinošu faktoru un vērtējamā darbī<strong>bas</strong><br />
veida darījumu partneru kredītspējas (pirmā kredītrisku raksturojošā<br />
elementa) novērtējums ir "2 – mērens risks"<br />
3 – Būtisks risks<br />
Bankas prasī<strong>bas</strong> pret darījumu partneriem ir pilnībā nodrošinātas vai ir<br />
citi kredītrisku mazinoši faktori, bet stresa testu rezultāti norāda, ka ar<br />
kredītrisku mazinošiem faktoriem saistītais risks ir būtisks, jo ir<br />
iespējama tādu scenāriju īstenošanās, kad, piemēram, ķīlas vērtī<strong>bas</strong> un<br />
ķīlas likviditātes samazināš<strong>anas</strong> ietekmē var būtiski palielināties bankas<br />
riska līmenis un rasties būtiski zaudējumi un/vai<br />
Nav darījumu partneru risku mazinošu faktoru un vērtējamā darbī<strong>bas</strong><br />
veida darījumu partneru kredītspējas (pirmā kredītrisku raksturojošā<br />
elementa) novērtējums ir "3 – būtisks risks"<br />
4 – Augsts risks<br />
Bankas prasī<strong>bas</strong> pret darījumu partneriem ir pilnībā nodrošinātas vai ir<br />
citi kredītrisku mazinoši faktori, bet stresa testu rezultāti norāda, ka ar<br />
kredītrisku mazinošiem faktoriem saistītais risks ir augsts, jo ir<br />
sagaidāma tādu scenāriju īstenošanās, kad, piemēram, ķīlas vērtī<strong>bas</strong> un<br />
ķīlas likviditātes samazināšanās ietekmē var būtiski palielināties bankas<br />
riska līmenis un rasties būtiski zaudējumi un/vai<br />
Nav darījumu partneru risku mazinošu faktoru un vērtējamā darbī<strong>bas</strong><br />
veida darījumu partneru kredītspējas (pirmā kredītrisku raksturojošā<br />
elementa) novērtējums ir "4 – augsts risks"<br />
58. lappuse no 200
Change language