Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK
Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK
Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
BANKU UZRAUDZĪBAS REITINGA NOTEIKŠANAS METODIKA<br />
Investīciju darbībai - sabiedrī<strong>bas</strong> portfeļa darbī<strong>bas</strong> veidiem<br />
Kritēriji Novērtējums<br />
Vērtējamais sabiedrī<strong>bas</strong> portfeļa<br />
darbī<strong>bas</strong> veids jāapskata šādos<br />
sadalījumos:<br />
o pa emitentiem/darījumu partneriem<br />
o pa valstīm (ņemot vērā valsts riska<br />
pārnešanu)<br />
o pa tautsaimniecī<strong>bas</strong><br />
nozarēm/reģioniem<br />
o cita iespējamā koncentrācija<br />
Pašreizējā situācija, dinamika un<br />
tendences šādā rādītājā - lielo riska<br />
darījumu īpatsvars vērtējamā darbī<strong>bas</strong><br />
veidā un attiecība pret bankas pašu<br />
kapitālu<br />
Ja pieejami - bankas iekšējo modeļu<br />
kredītriska analīzei, mērīšanai un<br />
novērtēšanai rezultāti<br />
Ja pieejami - stresa testu rezultāti<br />
(vērtēš<strong>anas</strong> ietvaros pārbaudītāji var<br />
izmantot dažādu stresa testu<br />
rezultātus, t.sk. visaptverošos stresa<br />
testus, tirgus riska stresa testus,<br />
koncentrācijas riska stresa testus, ja<br />
pieejami, vērtējamā elementa stresa<br />
testus, lai novērtētu, kāda ir<br />
koncentrācijas ietekme uz bankas<br />
riska līmeni, kā arī finanšu un kapitāla<br />
rādītājiem). Ja bankai līdz termiņa<br />
beigām turētais portfelis ir būtisks un<br />
banka stresa testos nav ņēmusi vērā un<br />
novērtējusi koncentrācijas iespējamu<br />
nelabvēlīgu ietekmi, tad pārbaudītāji<br />
elementa kopējo vērtējumu samazina<br />
par vienu kategoriju<br />
Jāizvēlas tas novērtējums, kuram vislabāk atbilst bankā pastāvošā situācija<br />
1 – Zems risks<br />
Vērtējamais sabiedrī<strong>bas</strong> portfeļa darbī<strong>bas</strong> veids ir pietiekami diversificēts –<br />
nevienā sadalījumā nav koncentrētu pozīciju:<br />
o prasī<strong>bas</strong> pret vienu emitentu/darījumu partneri nepārsniedz 2% no vērtējamā<br />
darbī<strong>bas</strong> veida un<br />
o prasī<strong>bas</strong> pret emitentiem – vienas OECD valsts pārstāvjiem nepārsniedz<br />
20% no vērtējamā darbī<strong>bas</strong> veida un<br />
o prasī<strong>bas</strong> pret emitentiem – vienas ne-OECD valsts pārstāvjiem nepārsniedz<br />
5% no vērtējamā darbī<strong>bas</strong> veida un<br />
o prasī<strong>bas</strong> pret emitentiem – vienas tautsaimniecī<strong>bas</strong> nozares vai reģiona<br />
pārstāvjiem nepārsniedz 5% no vērtējamā darbī<strong>bas</strong> veida un<br />
o nav citu koncentrētu pozīciju un<br />
Lielo riska darījumu kopsummas attiecība pret bankas pašu kapitālu ir mazāka<br />
par 50% un<br />
Stresa testu rezultāti norāda, ka vērtējamā darbī<strong>bas</strong> veida koncentrācijas risks ir<br />
zems, jo tā ietekmē nav paredzama būtiska bankas riska līmeņa<br />
paaugstināšanās un būtisku zaudējumu rašanās<br />
2 – Mērens risks<br />
Vērtējamais sabiedrī<strong>bas</strong> portfeļa darbī<strong>bas</strong> veids ir pietiekami diversificēts, bet<br />
kādā no sadalījumiem tas neatbilst vērtējumam "1 – zems risks" <strong>noteik</strong>tajiem<br />
kritērijiem, piemēram:<br />
o prasī<strong>bas</strong> pret emitentiem – vienas tautsaimniecī<strong>bas</strong> nozares pārstāvjiem<br />
pārsniedz 5% no vērtējamā darbī<strong>bas</strong> veida<br />
Koncentrācija šajā sadalījumā nepārsniedz vērtējumam "1 – zems risks"<br />
<strong>noteik</strong>tos kvantitatīvos kritērijus vairāk par 3 reizēm un/vai<br />
Lielo riska darījumu kopsummas attiecība pret bankas pašu kapitālu ir mazāka<br />
par 150% un/vai<br />
Stresa testu rezultāti norāda, ka vērtējamā darbī<strong>bas</strong> veida koncentrācijas risks ir<br />
mērens, jo nelabvēlīgu faktoru ietekmē ir iespējama būtiska koncentrācijas<br />
riska paaugstināšanās un būtiski zaudējumi, bet tādu scenāriju, kas izraisa<br />
minēto negatīvo ietekmi, īstenošanās ir maz ticama<br />
3 – Būtisks risks<br />
Vairākas būtiskas koncentrētas pozīcijas, jo vērtējamais sabiedrī<strong>bas</strong> portfeļa<br />
darbī<strong>bas</strong> veids vairākos sadalījumos neatbilst vērtējumam "1 – zems risks"<br />
<strong>noteik</strong>tajiem kritērijiem, piemēram:<br />
o prasī<strong>bas</strong> pret vienu emitentu/darījumu partneri pārsniedz 2% no vērtējamā<br />
darbī<strong>bas</strong> veida un/vai<br />
o prasī<strong>bas</strong> pret emitentiem – vienas ne-OECD valsts pārstāvjiem pārsniedz 5%<br />
no vērtējamā darbī<strong>bas</strong> veida un/vai<br />
o prasī<strong>bas</strong> pret emitentiem – vienas tautsaimniecī<strong>bas</strong> nozares pārstāvjiem<br />
pārsniedz 5% no vērtējamā darbī<strong>bas</strong> veida<br />
Koncentrācija šajos sadalījumos nepārsniedz vērtējumam "1 – zems risks"<br />
<strong>noteik</strong>tos kvantitatīvos kritērijus vairāk par 10 reizēm un/vai<br />
Lielo riska darījumu kopsummas attiecība pret bankas pašu kapitālu ir mazāka<br />
par 300% un/vai<br />
Stresa testu rezultāti norāda, ka vērtējamā darbī<strong>bas</strong> veida koncentrācijas risks ir<br />
būtisks, jo ir iespējama tādu scenāriju īstenošanās, kad nelabvēlīgu faktoru<br />
ietekmē var būtiski paaugstināties koncentrācijas riska līmenis un rasties<br />
būtiski zaudējumi<br />
4 – Augsts risks<br />
Vērtējamā portfelī ir būtiska koncentrācija, jo:<br />
o prasī<strong>bas</strong> pret vienu emitentu/darījumu partneri pārsniedz 20% no vērtējamā<br />
darbī<strong>bas</strong> veida un/vai<br />
o prasī<strong>bas</strong> pret emitentiem – vienas ne-OECD valsts pārstāvjiem pārsniedz<br />
50% no vērtējamā darbī<strong>bas</strong> veida un/vai<br />
62. lappuse no 200
Change language