Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK
Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK
Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
BANKU UZRAUDZĪBAS REITINGA NOTEIKŠANAS METODIKA<br />
Procentu likmju<br />
risks<br />
finanšu instrumentu tirgus cenās, preču cenās, ārvalstu valūtu kursos<br />
un procentu likmēs.<br />
Procentu likmju risks ir risks, ka procentu likmju izmaiņu rezultātā<br />
iespējama nelabvēlīga ietekme uz bankas ienākumiem/izdevumiem<br />
(un pašu kapitāla apmēru).<br />
Ārvalstu valūtu risks Ārvalstu valūtu risks ir risks, ka valūtas kursu izmaiņu rezultātā<br />
iespējama nelabvēlīga ietekme uz bankas ienākumiem/izdevumiem<br />
(un pašu kapitāla apmēru).<br />
Likviditātes risks Likviditātes risks ir risks, ka banka nespēs savlaicīgi apmierināt<br />
juridiski pamatotas prasī<strong>bas</strong> bez ievērojamiem zaudējumiem, kā arī<br />
nespēs pārvarēt bankas resursu un/vai tirgus apstākļu neplānotas<br />
izmaiņas, jo tās rīcībā nebūs pietiekams apjoms likvīdu aktīvu.<br />
Informācijas<br />
tehnoloģiju risks<br />
Informācijas tehnoloģiju risks ir risks, ka var samazināties bankas<br />
ienākumi/rasties papildus izdevumi neapmierinošu informācijas<br />
tehnoloģiju vai neatbilstošas informācijas apstrādes rezultātā.<br />
Stratēģijas risks Stratēģijas risks ir risks, ka izmaiņas biznesa vidē un bankas nespēja<br />
savlaicīgi reaģēt uz šīm izmaiņām, vai nepārdomāta/nepamatota<br />
bankas ilgtermiņa darbī<strong>bas</strong> stratēģija, vai bankas nespēja nodrošināt<br />
nepieciešamos resursus stratēģijas ieviešanai var nelabvēlīgi ietekmēt<br />
bankas ienākumus/izdevumus (un pašu kapitāla apmēru).<br />
Atbilstī<strong>bas</strong> un<br />
reputācijas risks<br />
Atbilstī<strong>bas</strong> un reputācijas risks ir risks, ka var samazināties bankas<br />
ienākumi/rasties papildus izdevumi (un samazināties pašu kapitāla<br />
apmērs), kā arī var tikt apdraudēta bankas turpmākā darbība, jo banka<br />
neievēro vai pārkāpj institūcijas darbību regulējošos likumus un citus<br />
tiesību aktus, ar institūcijas darbību saistītos pašregulējošo institūciju<br />
<strong>noteik</strong>tos standartus, profesionālās rīcī<strong>bas</strong> un ētikas kodeksus un citus<br />
ar institūcijas darbību saistītos labākās prakses standartus, kā arī risks,<br />
ka bankas klientiem, darījumu partneriem, akcionāriem, <strong>uzraudz</strong>ī<strong>bas</strong><br />
iestādēm izveidojies negatīvs viedoklis par banku. Atbilstī<strong>bas</strong> un<br />
reputācijas risks ietver arī risku, ka bankas darbī<strong>bas</strong> atbilstība<br />
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novērš<strong>anas</strong> normatīvajiem<br />
aktiem ir nepietiekama, t.sk. risku, ka banka var tikt iesaistīta<br />
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā.<br />
Katrs no vērtējamiem riskiem sadalīts sīkāk – atsevišķos elementos jeb riska komponentos,<br />
kas kopumā raksturo riska lielumu. Piemēram, kredītriska apmēru raksturo trīs elementi:<br />
aizņēmēju (parādnieku, darījumu partneru) kredītspēja – varbūtība, ka aizņēmēji<br />
(parādnieki, darījumu partneri) nespēs savlaicīgi pildīt saistī<strong>bas</strong> pret banku<br />
(probability of default) (to raksturo kredītvēsture, kredītreitings, finanšu stāvoklis,<br />
aizņēmēju atkarība no pārmaiņām vidē, kurā tie darbojas u.c. faktori);<br />
kredītrisku mazinošu faktoru esamība (to raksturo bankas prasījumu kārta parādnieka<br />
likvidācijas gadījumā, ķīlas esamība, kvalitāte un likviditāte, maksātspējīgu galvotāju<br />
esamība u.c. faktori);<br />
kredītriska koncentrācija – jo lielāka kredītriska koncentrācija, jo lielāka varbūtība, ka<br />
atsevišķs notikums (piemēram, krīze nekustamā īpašuma tirgū) var būtiski ietekmēt<br />
37. lappuse no 200