Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK
Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK
Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
BANKU UZRAUDZĪBAS REITINGA NOTEIKŠANAS METODIKA<br />
Kopīgai funkcijai – Operacionālā riska pārvaldīšana<br />
Kritēriji Novērtējums<br />
Vai bankā izveidota piemērota operacionālā riska<br />
pārvaldīš<strong>anas</strong> vide? T.sk.:<br />
o vai banka definējusi, kādi riski tiek uzskatīti<br />
par operacionālo risku?<br />
o vai skaidri definēta operacionālā riska<br />
pārvaldīš<strong>anas</strong> stratēģija?<br />
o vai <strong>noteik</strong>ts, kāda ir attieksme pret risku –<br />
pieļaujamais riska līmenis?<br />
Vai ir izstrādātas operacionālā riska<br />
pārvaldīš<strong>anas</strong> politika un procedūras? Vai tajās<br />
<strong>noteik</strong>ta:<br />
o pieeja un metodoloģija operacionālā riska<br />
identificēšanai, pārraudzīšanai, kontrolei un<br />
mazināšanai<br />
o prioritātes operacionālā riska pārvaldīš<strong>anas</strong><br />
darbībās<br />
o metodes operacionālā riska pārvaldīšanai<br />
gadījumos, kad bankas darbī<strong>bas</strong><br />
nodrošināšanai tiek izmantoti ārpakalpojumu<br />
sniedzēji<br />
o vai banka novērtē jauniem<br />
produktiem/pakalpojumiem/darbībai jaunos<br />
vai ģeogrāfiski attālinātos tirgos piemītošo<br />
operacionālo risku un apstiprina riska<br />
pārvaldīš<strong>anas</strong> un kontroles procedūras pirms<br />
jaunās darbī<strong>bas</strong> uzsākš<strong>anas</strong>?<br />
Vai bankas izstrādātā operacionālā riska<br />
pārvaldīš<strong>anas</strong> procedūru un politiku pakete ietver<br />
arī ētikas politiku, kas nosaka sagaidāmos<br />
korporatīvos uzvedī<strong>bas</strong> standartus (ietverot<br />
vadlīnijas tādos jautājumos kā dāv<strong>anas</strong>,<br />
viesmīlība, kukuļi, interešu konflikts, ārpusdarba<br />
uzvedī<strong>bas</strong> normas)?<br />
Vai banka iedrošina personālu ziņot par politiku<br />
un procedūru pārkāpumiem, kā arī iekšējiem un<br />
ārējiem krāpnieciskiem darījumiem? Vai banka<br />
nodrošina, ka personāls, kurš ziņojis par<br />
pārkāpumiem, tiek pienācīgi aizsargāts (netiek<br />
nopludināta informācija par ziņoš<strong>anas</strong><br />
gadījumiem)?<br />
Vai operacionālā riska pārvaldīš<strong>anas</strong> stratēģija,<br />
politika un procedūras tiek pietiekami regulāri<br />
pārskatītas?<br />
Vai tiek veikta regulāra un neatkarīga uzkrāto<br />
operacionālo notikumu datu kvalitātes pārbaude?<br />
Vai tiek veikts bankas kapitāla un resursu<br />
pietiekamī<strong>bas</strong> novērtējums saistībā ar uzņemto<br />
risku lielumu?<br />
Vai banka identificē un novērtē operacionālo<br />
risku, kas piemīt tās būtiskajiem produktiem,<br />
darbī<strong>bas</strong> veidiem, procesiem un sistēmām? T.sk.:<br />
o vai informācija tiek vākta par visiem<br />
zaudējumiem, vai tikai par būtiskajiem? Vai<br />
tiek īpaši analizēti zaudējumi, kuru apjoms ir<br />
tuvu tam, lai zaudējums tiktu klasificēts kā<br />
būtisks?<br />
o vai bankas uzkrātie dati par zaudējumiem, kas<br />
radušies operacionālā riska notikumu<br />
Jāizvēlas tas novērtējums, kuram vislabāk atbilst bankā pastāvošā situācija<br />
1 – Pietiekama risku pārvaldīšana<br />
Piemērota operacionālā riska pārvaldīš<strong>anas</strong> vide, t.sk.:<br />
o skaidri <strong>noteik</strong>ta operacionālā riska pārvaldīš<strong>anas</strong> stratēģija –<br />
mērķi, pieļaujamais riska līmenis u.c. un<br />
o <strong>noteik</strong>ta piesardzīga operacionālā riska pārvaldīš<strong>anas</strong> politika<br />
un procedūras un<br />
o stratēģija, politikas un procedūras tiek regulāri, ne retāk kā<br />
reizi gadā pārskatītas un<br />
Stingra operacionālā riska identificēš<strong>anas</strong> un novērtēš<strong>anas</strong><br />
kārtība, t.sk.:<br />
o tiek izmantotas attīstītas metodes riska novērtēšanai, tiek ņemti<br />
vērā gan iekšēji, gan ārēji faktori un<br />
o pietiekami regulāri tiek novērtēti iespējamie operacionālā riska<br />
zaudējumi un to ietekme uz bankas darbību un<br />
Regulāri tiek veikta atbilstoša, bankas darbībai piemērota<br />
operacionālā riska stresa testēšana un tās rezultāti tiek ņemti vērā<br />
ar riska pārvaldīšanu saistīto lēmumu pieņemšanā, t.sk. politiku<br />
un procedūru izstrādē un pārskatīšanā un<br />
Stingra operacionālā riska pārraudzī<strong>bas</strong> kārtība, t.sk.:<br />
o izveidota sistēma operacionālā riska zaudējumu informācijas<br />
reģistrēšanai un analīzei, tiek izmantota gan bankas iekšējā<br />
informācija, gan citu (līdzīgu) iestāžu (banku) dati par<br />
operacionālā riska zaudējumiem un<br />
o regulāri tiek analizēti operacionālā riska vērtēš<strong>anas</strong>/mērīš<strong>anas</strong><br />
rezultāti un savlaicīgi tiek veikti pasākumi operacionālā riska<br />
(t.sk. ar to saistīto potenciāli iespējamo zaudējumu)<br />
mazināšanai un<br />
o bankā darbojas ātrā brīdinājuma sistēma (riska indikatori), tās<br />
rezultāti tiek regulāri, bet ne retāk kā reizi ceturksnī, skatīti<br />
vadī<strong>bas</strong> līmenī un<br />
Banka veic stingru operacionālā riska kontroli, t.sk.:<br />
o skaidri <strong>noteik</strong>tas darbī<strong>bas</strong>, ko banka veic attiecībā uz<br />
operacionālā riska veidiem, kuri var tikt kontrolēti un<br />
o skaidri <strong>noteik</strong>tas darbī<strong>bas</strong>, ko banka veic attiecībā uz<br />
operacionālā riska veidiem, kuri nevar tikt kontrolēti un<br />
o skaidri <strong>noteik</strong>tas darbī<strong>bas</strong>, ko banka veic, lai mazinātu<br />
iespējamos zaudējumus no tādiem operacionālā riska<br />
notikumiem, kas notiek reti, bet kuru iespējamā ietekme uz<br />
bankas darbību ir būtiska un<br />
Skaidri, detalizēti plāni varbūtējiem gadījumiem, tajos aptverti<br />
visi būtiskākie aspekti, tie tiek regulāri, bet ne retāk kā reizi gadā,<br />
pārskatīti<br />
2 – Apmierinoša risku pārvaldīšana<br />
Apmierinoša operacionālā riska pārvaldīš<strong>anas</strong> vide, bet iespējami<br />
uzlabojumi (piemēram, nav veikta regulāra politiku un procedūru<br />
pārskatīšana) un/vai<br />
Apmierinoša operacionālā riska identificēš<strong>anas</strong> un novērtēš<strong>anas</strong><br />
kārtība, bet iespējami uzlabojumi (operacionālā riska<br />
identificēšanā banka ņem vērā gan iekšējos, gan ārējos datus par<br />
operacionālā riska zaudējumiem, bet iespējamo operacionālo<br />
risku ietekmējošo ārējo datu apzināšana un ietekmes uz banku<br />
novērtēšana netiek veikta pietiekoši regulāri) un/vai<br />
Apmierinoša operacionālā riska pārraudzī<strong>bas</strong> kārtība, bet<br />
iespējami uzlabojumi (piemēram, atsevišķos nebūtisku<br />
operacionālā riska zaudējumu gadījumos (faktiskos vai potenciāli<br />
iespējamos) banka nav veikusi atbilstošas izmaiņas politikās un<br />
procedūrās, lai novērstu vai mazinātu šādu zaudējumu rašanās<br />
146. lappuse no 200
Change language