Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK
Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK
Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
BANKU UZRAUDZĪBAS REITINGA NOTEIKŠANAS METODIKA<br />
rezultātā ir kvalitatīvi? T.sk.:<br />
dati ir saņemti savlaicīgi;<br />
tie ir pilnīgi (tajos ietvertās informācijas<br />
komponentes ir pietiekošas kvalitatīvai<br />
analīzei un lēmumu pieņemšanai);<br />
tie ir saprotami (formāts, kurš tiek<br />
izmantots datu apkopošanai, ir saprotams)<br />
o vai riska identifikācijā un novērtēšanā tiek<br />
ņemti vērā gan iekšēji, gan ārēji faktori?<br />
o riska identifikācijā un novērtējumā lietoto<br />
metožu kvalitāte (piemēram, operacionālā<br />
riska sadalīšana, riska novērtēšana, riska<br />
indikatori, limitu ievēroš<strong>anas</strong> kontrole,<br />
kvantitatīvas riska mērīš<strong>anas</strong> metodes u.c.)<br />
o vai banka regulāri novērtē iespējamos<br />
operacionālā riska zaudējumus un to ietekmi<br />
uz bankas darbību, izmantojot bankas<br />
darbī<strong>bas</strong> raksturam, apjomam, sarežģītībai un<br />
riska profilam atbilstošas metodes?<br />
o vai banka iespējamo operacionālā riska<br />
zaudējumu <strong>noteik</strong>šanai izmanto gan<br />
kvalitatīvas, gan kvantitatīvas metodes un<br />
stresa testēšanu?<br />
o vai operacionālā riska novērtēšanai un<br />
mērīšanai izmantotie modeļi tiek regulāri<br />
novērtēti? (t.sk. vai novērtēšanu veic ārējie<br />
eksperti, kuriem ir piemērota kvalifikācija un<br />
pieredze)?<br />
Vai bankā izstrādāta kārtība regulārai<br />
operacionālā riska pārraudzībai? T.sk.:<br />
o vai izveidota sistēma operacionālā riska<br />
zaudējumu informācijas - skaita, apmēra un<br />
citas būtiskas informācijas reģistrēšanai un<br />
analizēšanai? Vai banka operacionālā riska<br />
zaudējumus klasificē pa operacionālā riska<br />
notikumu veidiem? Vai banka bez iekšējās<br />
informācijas papildus reģistrē un analizē arī<br />
citu (līdzīgu) iestāžu (banku) datus par<br />
operacionālā riska zaudējumiem?<br />
o vai operacionālā riska zaudējumu (faktisko<br />
vai potenciāli iespējamo) gadījumos, tiek<br />
savlaicīgi veiktas nepieciešamās izmaiņas<br />
politikās un procedūrās, lai novērstu vai<br />
mazinātu šādu zaudējumu turpmāku<br />
iespējamību?<br />
o vai bankā ieviesta ātrā brīdinājuma sistēma,<br />
nosakot riska indikatorus, kas ļauj savlaicīgi<br />
identificēt potenciālos zaudējumus? Vai riska<br />
indikatoru informācija tiek regulāri izvērtēta<br />
(piemēram, reizi ceturksnī)?<br />
Vai bankā tiek veikta pietiekama operacionālā<br />
riska kontrole un mazināšana? T.sk.:<br />
o vai <strong>noteik</strong>ti kontrolējamie operacionālā riska<br />
veidi? Vai <strong>noteik</strong>tas bankas darbī<strong>bas</strong> attiecībā<br />
uz operacionālā riska veidiem, kuri var tikt<br />
kontrolēti?<br />
o vai <strong>noteik</strong>ti nekontrolējamie operacionālā<br />
riska veidi? Vai <strong>noteik</strong>tas bankas darbī<strong>bas</strong><br />
attiecībā uz operacionālā riska veidiem, kuri<br />
nevar tikt kontrolēti?<br />
o vai ņemti vērā tādi operacionālā riska<br />
iespēju nākotnē) un/vai<br />
Operacionālā riska stresa testēšana ir apmierinoša, bet iespējami<br />
uzlabojumi, piemēram, konstatētas atsevišķas nepilnī<strong>bas</strong> stresa<br />
testu veikš<strong>anas</strong> metodoloģijas dokumentēšanā un/vai<br />
Operacionālā riska kontrole ir apmierinoša, bet iespējami<br />
uzlabojumi (piemēram, nav <strong>noteik</strong>tas darbī<strong>bas</strong>, ko banka veic<br />
attiecībā uz operacionālā riska veidiem, kuri nevar tikt kontrolēti)<br />
un/vai<br />
Apmierinoši plāni varbūtējiem gadījumiem, bet iespējami<br />
uzlabojumi (piemēram, nav veikta regulāra to pārskatīšana)<br />
3 – Neapmierinoša risku pārvaldīšana<br />
Neapmierinoša operacionālā riska pārvaldīš<strong>anas</strong> vide, jo ir būtiski<br />
trūkumi, piemēram:<br />
o operacionālā riska pārvaldīš<strong>anas</strong> stratēģija ir vispārīga – nav<br />
skaidri definēts, kādus riskus banka uzskata par operacionālo<br />
risku, pieļaujamais riska līmenis un/vai<br />
o būtiski trūkumi operacionālā riska pārvaldīš<strong>anas</strong> politikā<br />
un/vai procedūrās un/vai<br />
o stratēģija, politika un procedūras ilgstoši nav pārskatītas un/vai<br />
Neapmierinoša operacionālā riska identificēš<strong>anas</strong> un<br />
novērtēš<strong>anas</strong> kārtība, jo ir būtiski trūkumi (piemēram, banka<br />
operacionālā riska novērtēšanai izmanto kvantitatīvu riska<br />
mērīš<strong>anas</strong> modeli, bet modelī izmanto tikai iekšējo informāciju,<br />
bet labākai (precīzākai, pilnīgākai) riska novērtēšanai būtu<br />
lietderīgi izmantot arī citu (līdzīgu) iestāžu (banku) datus par<br />
operacionālā riska zaudējumiem), un/vai<br />
Neapmierinoša operacionālā riska pārraudzī<strong>bas</strong> kārtība, jo ir<br />
būtiski trūkumi, piemēram:<br />
o nav dokumentēta operacionālā riska zaudējumu informācijas<br />
reģistrēš<strong>anas</strong> un analīzes kārtība, tā tiek veikta nesistemātiski,<br />
zaudējumu reģistrs nesatur pilnīgu informāciju par bankas<br />
operacionālā riska zaudējumiem un/vai<br />
o operacionālā riska zaudējumu gadījumos (faktiskos vai<br />
potenciāli iespējamos) netiek veiktas atbilstošas izmaiņas<br />
politikās un procedūrās, lai novērstu vai mazinātu šādu<br />
zaudējumu rašanās iespēju nākotnē un/vai<br />
o bankā darbojas ātrā brīdinājuma sistēma (riska indikatori), bet<br />
ir būtiski trūkumi (piemēram, tās rezultāti netiek regulāri<br />
skatīti vadī<strong>bas</strong> līmenī) un/vai<br />
Atsevišķi būtiski trūkumi stresa testēšanā un/vai stresa testu<br />
rezultātu izmantošanā riska vadī<strong>bas</strong> lēmumu pieņemšanā un<br />
operacionālā riska pārvaldīšanā, politiku un procedūru<br />
izstrādāšanā un pārskatīšanā. Piemēram, stresa testu scenāriji<br />
neaptver būtiskus bankas darbībai piemītošus operacionālos<br />
riskus, scenāriji nav pietiekami "smagi", stresa testēšana tiek<br />
veikta reti un neregulāri, stresa testu veikšanai netiek nodrošināti<br />
pietiekami resursi un/vai<br />
Operacionālā riska kontrole ir neapmierinoša, jo ir būtiski<br />
trūkumi (piemēram, nav identificēti operacionālā riska veidi, ko<br />
banka var kontrolēt, un operacionālā riska veidi, ko banka nevar<br />
kontrolēt, nav analizēti tādi operacionālā riska notikumu veidi,<br />
kas notiek reti, bet kuru iespējamā ietekme uz bankas darbību ir<br />
būtiska) un/vai<br />
Neapmierinoši plāni varbūtējiem gadījumiem, jo ir būtiski<br />
trūkumi (piemēram, tie ir vispārīgi, nav identificēti tie darbī<strong>bas</strong><br />
veidi, kurus uzņēmējdarbī<strong>bas</strong> pārtraukumu gadījumos<br />
nekavējoties jāatjauno, nav <strong>noteik</strong>ta kārtība, kā tie tiks atjaunoti)<br />
4 – Vāja risku pārvaldīšana<br />
Vāja operacionālā riska pārvaldīš<strong>anas</strong> vide, jo:<br />
o nav <strong>noteik</strong>ta operacionālā riska pārvaldīš<strong>anas</strong> stratēģija un/vai<br />
147. lappuse no 200
Change language