Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK
Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK
Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
BANKU UZRAUDZĪBAS REITINGA NOTEIKŠANAS METODIKA<br />
Kredītrisku mazinoši faktori<br />
Novērtēš<strong>anas</strong> mērķis – <strong>noteik</strong>t, kāda ir kredītrisku mazinošu faktoru ietekme uz kopējo<br />
kredītrisku.<br />
Šis elements jāvērtē:<br />
Šādām darbī<strong>bas</strong> jomām un darbī<strong>bas</strong> veidiem:<br />
o Kreditēšana un ārpusbilances saistī<strong>bas</strong> pret klientiem – visiem darbī<strong>bas</strong> veidiem<br />
o Investīciju darbība – visiem darbī<strong>bas</strong> veidiem, t.sk.:<br />
sabiedrī<strong>bas</strong> portfeļa darbī<strong>bas</strong> veidiem – jāvērtē darījumu kredītrisku mazinošie faktori<br />
tirdzniecī<strong>bas</strong> un pārdošanai pieejamā portfeļu darbī<strong>bas</strong> veidiem – jāvērtē darījumu partneru risku<br />
mazinošie faktori<br />
o Maksājumi un norēķini – darbī<strong>bas</strong> veidam:<br />
Korespondentattiecī<strong>bas</strong> un izsniegtie starpbanku kredīti<br />
Kreditēšanai un ārpusbilances saistībām pret klientiem – visiem darbī<strong>bas</strong> veidiem<br />
Kritēriji Novērtējums<br />
Bankas prasījumu kārta aizņēmēja<br />
likvidācijas gadījumā, t.sk.:<br />
o vai bankas prasī<strong>bas</strong> pret<br />
aizņēmēju ir<br />
nodrošinātas/nenodrošinātas?<br />
o prasījumu kārta<br />
o speciālu nosacījumu esamība<br />
aizdevuma līgumos<br />
Ķīlas esamība, t.sk.:<br />
o ķīlas tiesību reģistrācija<br />
attiecīgos reģistros<br />
o apgrūtinājuma kārta<br />
Ķīlas vērtība, t.sk.:<br />
o vai to <strong>noteik</strong>uši neatkarīgi<br />
speciālisti?<br />
o vai ķīla tiek regulāri pārvērtēta?<br />
o tirgus vērtība un piespiedu<br />
realizācijas vērtība, salīdzinot ar<br />
parāda atlikumu<br />
o ķīlas vērtī<strong>bas</strong> svārstīgums un<br />
ārējo faktoru ietekme<br />
(ekonomiskā vide, tirgus<br />
attīstī<strong>bas</strong> tendences u.c.)<br />
Ķīlas likviditāte, t.sk.:<br />
o aktīva tirgus esamība<br />
o vai bankai šis tirgus brīvi<br />
pieejams?<br />
o ķīlas vērtība, salīdzinot ar<br />
kopējo šīs ķīlas tirgus apjomu<br />
Citu kredītrisku mazinošu faktoru<br />
esamība – maksātspējīgu galvotāju<br />
esamība, kredītderivatīvu<br />
izmantošana u.c.<br />
Vērtējamā kreditēš<strong>anas</strong> veida<br />
aizņēmēju kredītspējas (pirmā<br />
kredītrisku raksturojošā elementa)<br />
novērtējums<br />
Var ņemt vērā arī:<br />
o vai bankai ir pieredze analogu<br />
ķīlu realizācijā?<br />
o vai nepastāv juridiski šķēršļi<br />
Jāizvēlas tas novērtējums, kuram vislabāk atbilst bankā pastāvošā situācija<br />
1 – Zems risks<br />
No <strong>reitinga</strong> piešķirš<strong>anas</strong> procesā izskatītajiem vērtējamā kreditēš<strong>anas</strong> veida<br />
kredītiem – aizņēmēju saistību nepildīš<strong>anas</strong> gadījumā banka parādus <strong>noteik</strong>ti<br />
atgūs pilnā apmērā, jo visiem kredītiem:<br />
o banka ir augstāko kārtu (piem., nodrošināts) kreditors un<br />
o ir likvīda ķīla, kas pilnībā sedz gan parādu, gan izdevumus, kas saistīti ar tās<br />
realizāciju, un nepastāv juridiski šķēršļi tās atsavināšanai un<br />
o stresa testu rezultāti norāda, ka ar kredītrisku mazinošiem faktoriem<br />
saistītais risks ir zems, jo tā ietekmē nav paredzama būtiska bankas riska<br />
līmeņa paaugstināšanās un būtisku zaudējumu rašanās vai<br />
o ir citi kredītrisku mazinoši faktori (piemēram, kredītspējīgi galvotāji)<br />
vai<br />
Banka nav augstāko kārtu (piem., nodrošināts) kreditors un nav citu kredītrisku<br />
mazinošu faktoru, un vērtējamā kreditēš<strong>anas</strong> veida aizņēmēju kredītspējas<br />
(pirmā kredītrisku raksturojošā elementa) novērtējums ir "1 – zems risks"<br />
2 – Mērens risks<br />
Vērtējamā kreditēš<strong>anas</strong> veida aizņēmēju kredītspējas (pirmā kredītrisku<br />
raksturojošā elementa) novērtējums ir "2 – mērens risks" vai "3 – būtisks<br />
risks", vai "4 – augsts risks"<br />
un<br />
No <strong>reitinga</strong> piešķirš<strong>anas</strong> procesā izskatītajiem vērtējamā kreditēš<strong>anas</strong> veida<br />
kredītiem – atsevišķiem kredītiem:<br />
o banka nav augstāko kārtu (piem., nodrošināts) kreditors un/vai<br />
o ķīla nav likvīda un/vai tā ir nepietiekamā apjomā un/vai pastāv juridiski<br />
šķēršļi tās atsavināšanai un/vai<br />
o stresa testu rezultāti norāda, ka ar kredītrisku mazinošiem faktoriem<br />
saistītais risks ir mērens, jo, piemēram, ķīlas vērtī<strong>bas</strong> un ķīlas likviditātes<br />
samazināš<strong>anas</strong> ietekmē ir iespējama būtiska bankas riska līmeņa<br />
paaugstināšanās un būtiski zaudējumi, bet tādu scenāriju, kas izraisa minēto<br />
negatīvo ietekmi, īstenošanās ir maz ticama un<br />
o nav citu kredītrisku mazinošu faktoru (piemēram, nav kredītspējīgu<br />
galvotāju)<br />
Šādu kredītu apjoms nepārsniedz 20% no vērtējamā kreditēš<strong>anas</strong> veida<br />
3 – Būtisks risks<br />
Vērtējamā kreditēš<strong>anas</strong> veida aizņēmēju kredītspējas (pirmā kredītrisku<br />
raksturojošā elementa) novērtējums ir "2 – mērens risks" vai "3 – būtisks<br />
risks", vai "4 – augsts risks"<br />
un<br />
No <strong>reitinga</strong> piešķirš<strong>anas</strong> procesā izskatītajiem vērtējamā kreditēš<strong>anas</strong> veida<br />
55. lappuse no 200
Change language