Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK
Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK
Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
BANKU UZRAUDZĪBAS REITINGA NOTEIKŠANAS METODIKA<br />
Kopīgai funkcijai – Operacionālā riska pārvaldīšana<br />
Kritēriji Novērtējums<br />
Informācija par bankas<br />
zaudējumiem, kas radušies<br />
komercdarbī<strong>bas</strong> pārrāvumu un<br />
sistēmu kļūdu dēļ, t.sk.:<br />
o vēsturiskā informācija par<br />
zaudējumu apmēru<br />
komercdarbī<strong>bas</strong> pārrāvumu un<br />
sistēmu kļūdu dēļ,<br />
o vēsturiskā informācija par<br />
pārkāpuma rakstura ziņā līdzīgu<br />
gadījumu zaudējumu apmēru<br />
komercdarbī<strong>bas</strong> pārrāvumu un<br />
sistēmu kļūdu dēļ, to<br />
atkārtošanās biežumu un bankas<br />
reakciju uz šādiem notikumiem,<br />
o vai banka veic komercdarbī<strong>bas</strong><br />
pārrāvumu un sistēmu kļūdu dēļ<br />
radušos zaudējumu apjoma<br />
iespējamo izmaiņu<br />
prognozēšanu izmantojot bankas<br />
izveidoto zaudējumu datu bāzi –<br />
aprēķina nākotnē sagaidāmos<br />
(potenciālos) zaudējumus?<br />
o bankas novērtējums par<br />
potenciāliem zaudējumiem<br />
komercdarbību pārrāvumu un<br />
sistēmu kļūdu dēļ.<br />
Vai banka bieži maina <strong>noteik</strong>to<br />
uzņemtā riska lieluma slieksni?<br />
Vai banka izmanto apdrošināšanu<br />
iespējamo zaudējumu<br />
komercdarbī<strong>bas</strong> pārrāvumu un<br />
sistēmu kļūdu dēļ mazināšanai?<br />
Vai banka pārmērīgi nepaļaujas uz<br />
apdrošināš<strong>anas</strong> prēmijas saņemšanu<br />
zaudējumu gadījumā (t.i., banka<br />
neveic nekādas darbī<strong>bas</strong>, lai<br />
analizētu un novērstu zaudējumu<br />
rašanās cēloņus)?<br />
Ja pieejami - stresa testu rezultāti<br />
(vērtēš<strong>anas</strong> ietvaros pārbaudītāji var<br />
izmantot dažādu stresa testu<br />
rezultātus, t.sk. operacionālā riska<br />
stresa testus, visaptverošos stresa<br />
testus, ja pieejami, vērtējamā<br />
elementa stresa testus, lai novērtētu,<br />
kāda ir sistēmu kļūdu riska ietekme<br />
uz bankas riska līmeni, kā arī<br />
finanšu un kapitāla rādītājiem)<br />
Jāizvēlas tas novērtējums, kuram vislabāk atbilst bankā pastāvošā situācija<br />
1 – Zems risks<br />
Vēsturiskā informācija liecina, ka bankai nav bijuši zaudējumi komercdarbī<strong>bas</strong><br />
pārrāvumu un sistēmu kļūdu dēļ vai vēsturiskā informācija liecina, ka bankai ir<br />
bijuši zaudējumi (t.sk. par atsevišķiem pārkāpuma rakstura ziņā līdzīgiem<br />
gadījumiem) komercdarbī<strong>bas</strong> pārrāvumu un sistēmu kļūdu dēļ un banka ir<br />
ieviesusi pietiekamas kontroles metodes, lai turpmāk novērstu šādu zaudējumu<br />
rašanos, un<br />
Banka veic komercdarbī<strong>bas</strong> pārrāvumu un sistēmu kļūdu dēļ radušos<br />
zaudējumu apjoma nākotnē iespējamo izmaiņu prognozēšanu, un bankas<br />
novērtējums par potenciāliem zaudējumiem komercdarbī<strong>bas</strong> pārrāvumu un<br />
sistēmu kļūdu dēļ liecina, ka bankā nav sagaidāmi zaudējumi komercdarbī<strong>bas</strong><br />
pārrāvumu un sistēmu kļūdu dēļ, un/vai<br />
Banka vēsturiski nav mainījusi tās <strong>noteik</strong>to uzņemtā komercdarbī<strong>bas</strong><br />
pārrāvumu un sistēmu kļūdu riska slieksni vai tā ir pamatoti palielinājusi<br />
<strong>noteik</strong>to slieksni (ir pieejams kvalitatīvs un kvantitatīvs pamatojums sliekšņa<br />
maiņai) un/vai<br />
Banka izmanto apdrošināšanu kā komercdarbī<strong>bas</strong> pārrāvumu un sistēmu kļūdu<br />
risku mazinošu faktoru un vienlaicīgi pietiekami veic darbī<strong>bas</strong>, lai analizētu un<br />
novērstu zaudējumu rašanās cēloņus, un<br />
Stresa testu rezultāti norāda, ka ar komercdarbī<strong>bas</strong> pārrāvumiem un sistēmu<br />
kļūdām saistītais risks ir zems, jo tā ietekmē nav paredzama būtiska bankas<br />
riska līmeņa paaugstināšanās un būtisku zaudējumu rašanās.<br />
2 – Mērens risks<br />
Vēsturiskā informācija liecina, ka bankai ir bijuši nebūtiski zaudējumi<br />
komercdarbī<strong>bas</strong> pārrāvumu un sistēmu kļūdu dēļ (t.i., vēsturiskie zaudējumi<br />
sistēmu kļūdu dēļ nepārsniedz 5% no atbilstošā perioda finansiālās darbī<strong>bas</strong><br />
peļņas) un banka nav ieviesusi pietiekamas kontroles metodes, lai turpmāk<br />
novērstu šādu zaudējumu rašanos, un<br />
Vēsturiskās informācijas analīze liecina, ka bankai ir bijuši atsevišķi rakstura<br />
ziņā līdzīgi komercdarbī<strong>bas</strong> pārrāvumu un sistēmu kļūdu gadījumi, kopējais<br />
radušos zaudējumu apmērs ir nebūtisks un bankas vadība ir savlaicīgi<br />
reaģējusi, lai novērstu šādu līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē un/vai<br />
Banka veic komercdarbī<strong>bas</strong> pārrāvumu un sistēmu kļūdu dēļ radušos<br />
zaudējumu apjoma nākotnē iespējamo izmaiņu prognozēšanu, un bankas<br />
novērtējums par potenciāliem zaudējumiem komercdarbī<strong>bas</strong> pārrāvumu un<br />
sistēmu kļūdu dēļ liecina, ka bankas potenciālie zaudējumi komercdarbī<strong>bas</strong><br />
pārrāvumu un sistēmu kļūdu dēļ nepārsniegs 5% no iepriekšējā pārskata<br />
perioda finansiālās darbī<strong>bas</strong> peļņas, un/vai<br />
Banka vēsturiski ir palielinājusi tās <strong>noteik</strong>to uzņemto komercdarbī<strong>bas</strong><br />
pārrāvumu un sistēmu kļūdu riska slieksni, bet tā izmaiņas ir nebūtiskas un/vai<br />
Banka izmanto apdrošināšanu kā komercdarbī<strong>bas</strong> pārrāvumu un sistēmu kļūdu<br />
risku mazinošu faktoru, bet atsevišķos mazāk svarīgos darbī<strong>bas</strong> veidos<br />
nepietiekami veic darbī<strong>bas</strong>, lai analizētu un novērstu zaudējumu rašanās<br />
cēloņus, un/vai<br />
Stresa testu rezultāti norāda, ka ar komercdarbī<strong>bas</strong> pārrāvumiem un sistēmu<br />
kļūdām saistītais risks ir mērens, jo komercdarbī<strong>bas</strong> pārrāvumu un sistēmu<br />
kļūdu ietekmē ir iespējama būtiska bankas riska līmeņa paaugstināšanās un<br />
būtiski zaudējumi, bet tādu scenāriju, kas izraisa minēto negatīvo ietekmi,<br />
īstenošanās ir maz ticama.<br />
3 – Būtisks risks<br />
Vēsturiskā informācija liecina, ka bankai ir bijuši būtiski zaudējumi<br />
komercdarbī<strong>bas</strong> pārrāvumu un sistēmu kļūdu dēļ (t.i., vēsturiskie zaudējumi<br />
komercdarbī<strong>bas</strong> pārrāvumu un sistēmu kļūdu dēļ pārsniedz 5%, bet<br />
nepārsniedz 10% no atbilstošā perioda finansiālās darbī<strong>bas</strong> peļņas) un banka<br />
nav ieviesusi pietiekamas kontroles metodes, lai turpmāk novērstu šādu<br />
zaudējumu rašanos, un<br />
88. lappuse no 200