Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK

More documents

Recommendations

Info

Finanšu un kapitāla tirgus komisija ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ BANKU UZRAUDZĪBAS REITINGA NOTEIKŠANAS METODIKA Investīciju darbība – visiem darbības veidiem Kritēriji Novērtējums Ar investīciju darbību saistīto risku pārvaldīšanas politiku kvalitāte, t.sk. vai noteikti: o mērķi, kas jāsasniedz o kāda ir attieksme pret risku - pieļaujamais riska līmenis un peļņa o darbības veidi un tirgi o valūtas, termiņi un ienesīgums o vēlamā portfeļa struktūra (diversifikācija, pieļaujamās koncentrācijas) o riska novērtēšanas metodes (kvalitatīvas un kvantitatīvas, t.sk. stresa testēšanu)? Vai tiek veikts bankas kapitāla un resursu pietiekamības novērtējums saistībā ar uzņemto risku lielumu? Vai politikas un procedūras tiek pietiekami regulāri pārskatītas? Risku identificēšanas kvalitāte, t.sk. vai riski tiek identificēti pirms jaunu produktu iegādes, darījumu uzsākšanas? Risku mērīšanas un analīzes kvalitāte, t.sk.: o vai izstrādātas procedūras un metodoloģija risku mērīšanai un analīzei, vai noteikta pietiekama regularitāte? o vai aptverti svarīgākie riskus raksturojošie elementi? o risku mērīšanas metožu un modeļu kvalitāte Risku pārvaldīšanas, kontroles un limitu sistēmas kvalitāte, t.sk.: o vai izstrādātas procedūras un metodoloģija risku pārvaldīšanai, t.sk. limitu sistēma? o vai izstrādātas procedūras risku kontrolei, vai noteikta risku kontroles regularitāte? o limitu noteikšanas process o limitu sistēmas kvalitāte o limitu ievērošana un kontrole (t.sk. pārkāpumu autorizācijas process, vai vadība savlaicīgi saņem informāciju par pārkāpumiem u.c.) Vai tiek veikta ar investīciju darbību saistīto risku stresa testēšana un tās rezultāti tiek ņemti vērā ar investīciju darbību saistīto lēmumu pieņemšanā, t.sk. nosakot risku pārvaldīšanas politikas un procedūras? Vai izstrādāti rīcības plāni krīzes Jāizvēlas tas novērtējums, kuram vislabāk atbilst bankā pastāvošā situācija 1 – Pietiekama risku pārvaldīšana Visaptverošas, piesardzīgas ar investīciju darbību saistīto risku pārvaldīšanas politikas, t.sk. noteikti - pieļaujamais riska līmenis, vēlamais ienesīgums un citi svarīgākie aspekti un Izstrādātas procedūras un metodoloģija būtisko risku identificēšanai. Riski tiek savlaicīgi un regulāri identificēti (t.sk. pirms jaunu produktu iegādes/darījumu uzsākšanas) un Izstrādātas procedūras un metodoloģija būtisko risku mērīšanai un analīzei. Riski tiek regulāri analizēti, risku analīzē ņemti vērā visi svarīgākie riskus raksturojošie elementi un Izstrādātas procedūras un metodoloģija būtisko risku pārvaldīšanai un kontrolei. Noteikti detalizēti limiti. Stingras procedūras limitu pārkāpumu autorizācijai. Nav neautorizētu limitu pārkāpumu. Riski tiek efektīvi pārvaldīti un Regulāri un kvalitatīvi tiek veikta stresa testēšana un tās rezultāti tiek ņemti vērā ar riska pārvaldīšanu saistīto lēmumu pieņemšanā, t.sk. politiku un procedūru izstrādē un pārskatīšanā un Izstrādāti reāli, detalizēti plāni krīzes situāciju pārvarēšanai un Nav konstatēti gadījumi, kad politikas un procedūras nav ievērotas 2 – Apmierinoša risku pārvaldīšana Ar investīciju darbību saistīto risku pārvaldīšanas politikas ir apmierinošas, bet iespējami uzlabojumi (piemēram, atsevišķiem darbības veidiem politika ir riskanta, bet šādas darbības esošais un plānotais apjoms ir neliels) un/vai Apmierinošas procedūras un metodoloģija risku identificēšanai, bet iespējami uzlabojumi. Būtiskākie riski tiek savlaicīgi un regulāri identificēti un/vai Apmierinošas procedūras un metodoloģija risku mērīšanai un analīzei, bet iespējami uzlabojumi. Riski tiek regulāri analizēti, risku analīzē pietiekami ņemti vērā svarīgākie risku raksturojošie elementi un/vai Apmierinošas procedūras un metodoloģija risku pārvaldīšanai un kontrolei, bet iespējami uzlabojumi. Noteikti limiti un procedūras limitu pārkāpumu autorizācijai. Atsevišķi nebūtiski limitu pārkāpumi un vadība tiek pietiekami savlaicīgi informēta par limitu pārkāpumiem. Riski tiek samērā efektīvi pārvaldīti, bet iespējami uzlabojumi un/vai Banka regulāri veic stresa testēšanu, tās kvalitāte ir apmierinoša, bet iespējami uzlabojumi, piemēram, konstatētas atsevišķas nepilnības stresa testu veikšanas metodoloģijas dokumentēšanā un/vai Izstrādāti plāni krīzes situāciju pārvarēšanai, bet iespējami uzlabojumi (piemēram, tie nav pietiekami detalizēti u.c.) un/vai Konstatēti atsevišķi nebūtiski politiku un/vai procedūru neievērošanas gadījumi 3 – Neapmierinoša risku pārvaldīšana Ar investīciju darbību saistīto risku pārvaldīšanas politikas ir neapmierinošas, jo ir būtiski trūkumi (piemēram, nav noteikts pieļaujamais riska līmenis, nav noteikti darbības veidi un tirgi, vairākiem darbības veidiem politika ir riskanta, šādas darbības apjoms ir būtisks u.c.) un/vai Neapmierinošas procedūras un metodoloģija risku identificēšanai, jo ir būtiski trūkumi (piemēram, nepietiekami identificēti riski pirms jaunu darījumu uzsākšanas, darbības uzsākšanas jaunos tirgos u.c.) un/vai Neapmierinošas procedūras un metodoloģija risku mērīšanai un analīzei, jo ir būtiski trūkumi (piemēram, nav dokumentēta risku lieluma aprēķina kārtība, nav dokumentēti risku analīzē izmantotie pieņēmumi u.c.) un/vai Neapmierinošas procedūras un metodoloģija risku pārvaldīšanai un kontrolei, jo ir būtiski trūkumi (piemēram, nav procedūras limitu pārkāpumu autorizācijai). Vairāki būtiski limitu pārkāpumi un/vai vadība netiek pietiekami savlaicīgi informēta par limitu pārkāpumu gadījumiem un/vai Atsevišķi būtiski trūkumi stresa testēšanā un/vai stresa testu rezultātu izmantošanā riska vadības lēmumu pieņemšanā un ar investīciju darbību saistītā 156. lappuse no 200
Finanšu un kapitāla tirgus komisija ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ BANKU UZRAUDZĪBAS REITINGA NOTEIKŠANAS METODIKA situācijām? Politiku un procedūru ievērošana riska pārvaldīšanā, stratēģijas, politiku un procedūru izstrādāšanā un pārskatīšanā. Piemēram, stresa testu scenāriji neaptver lielu daļu galveno ar investīciju darbību saistīto risku ietekmējošo faktoru, scenāriji nav pietiekami "smagi", stresa testēšana tiek veikta reti un neregulāri, stresa testu veikšanai netiek nodrošināti pietiekami resursi un/vai Ir izstrādāti plāni krīzes situāciju pārvarēšanai, bet tie nav reāli un/vai Konstatēti vairāki politiku un/vai procedūru neievērošanas gadījumi 4 – Vāja risku pārvaldīšana Nav izstrādātas ar investīciju darbību saistīto risku pārvaldīšanas politikas, vai ir izstrādātas risku pārvaldīšanas politikas, bet bankas kapitāls un resursi nav pietiekami to īstenošanai ne tuvākajam laikam, ne nākotnē un/vai Nav izstrādātas procedūras un metodoloģija risku identificēšanai. Riski netiek identificēti un/vai Nav izstrādātas procedūras un metodoloģija risku mērīšanai un analīzei. Risku analīze netiek veikta un/vai Nav izstrādātas procedūras un metodoloģija risku pārvaldīšanai un kontrolei. Nav noteikti limiti vai limiti noteikti pārmērīgi augsti, kas nenodrošina efektīvu risku pārvaldīšanu. Būtiski neautorizēti limitu pārkāpumi. Riski netiek pārvaldīti un/vai Banka, kurai investīciju darbība ir būtiska, neveic ar investīciju darbību saistīto risku stresa testēšanu vai stresa testēšanas kvalitāte ir vāja, jo lielākajā daļā no vērtējamajiem stresa testēšanas elementiem ir konstatēti būtiski trūkumi, kas pārbaudītāju vērtējumā apliecina, ka stresa testus banka neizmanto vai bez būtisku uzlabojumu veikšanas tie nav izmantojami riska pārvaldīšanā un/vai Nav izstrādāti plāni krīzes situāciju pārvarēšanai un/vai Konstatēti daudzi politiku un/vai procedūru neievērošanas gadījumi 157. lappuse no 200
Page 1 and 2:
Finanšu un kapitāla tirgus komisi
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106: Finanšu un kapitāla tirgus komisi
Page 155: Finanšu un kapitāla tirgus komisi
show all

Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?