Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK
Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK
Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
BANKU UZRAUDZĪBAS REITINGA NOTEIKŠANAS METODIKA<br />
o vai bankas vadība regulāri tiek informēta par veikto<br />
stresa testu rezultātiem?<br />
o vai stresa testu rezultāti tiek ņemti vērā riska vadī<strong>bas</strong><br />
lēmumu pieņemšanā un likviditātes pārvaldīšanā,<br />
stratēģiju, politiku un procedūru izstrādāšanā un<br />
pārskatīšanā?<br />
o vai banka, ņemot vērā stresa testēš<strong>anas</strong> rezultātus<br />
izstrādājusi rīcī<strong>bas</strong> plānu iespējamās likviditātes krīzes<br />
pārvarēšanai?<br />
o vai bankas stresa testēš<strong>anas</strong> sistēma ir pietiekami<br />
elastīga – vai tā ļauj veikt stresa testēšanu arī ar <strong>FKTK</strong><br />
<strong>noteik</strong>tajiem scenārijiem un pieņēmumiem, ja tas tiek<br />
pieprasīts?<br />
Vai tiek veikts bankas kapitāla un resursu pietiekamī<strong>bas</strong><br />
novērtējums saistībā ar uzņemto risku lielumu?<br />
Limitu ievērošana un kontrole (t.sk. pārkāpumu<br />
autorizācijas process, vai vadība savlaicīgi saņem<br />
informāciju par pārkāpumiem u.c.)<br />
Likviditātes risks tiek nepietiekami regulāri <strong>noteik</strong>ts,<br />
analizēts un kontrolēts<br />
4 – Vāja risku pārvaldīšana<br />
Nav izstrādātas likviditātes riska pārvaldīš<strong>anas</strong> politika<br />
un procedūras un/vai<br />
Nav <strong>noteik</strong>ti limiti vai <strong>noteik</strong>ti pārmērīgi augsti limiti,<br />
kas nenodrošina efektīvu riska pārvaldīšanu. Būtiski<br />
neautorizēti limitu pārkāpumi un/vai<br />
Netiek veikta likviditātes riska stresa testēšana vai stresa<br />
testēš<strong>anas</strong> kvalitāte ir vāja, jo lielākajā daļā no<br />
vērtējamajiem stresa testēš<strong>anas</strong> elementiem ir konstatēti<br />
būtiski trūkumi, kas pārbaudītāju vērtējumā apliecina, ka<br />
stresa testus banka neizmanto vai bez būtisku<br />
uzlabojumu veikš<strong>anas</strong> tie nav izmantojami riska<br />
pārvaldīšanā un/vai<br />
Nav izstrādāti plāni krīzes situāciju pārvarēšanai un/vai<br />
Banka nevērtē likviditātes risku<br />
153. lappuse no 200
Change language