Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK

More documents

Recommendations

Info

Finanšu un kapitāla tirgus komisija ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ BANKU UZRAUDZĪBAS REITINGA NOTEIKŠANAS METODIKA Kopīgai funkcijai – Operacionālā riska pārvaldīšana Kritēriji Novērtējums Informācija par bankas zaudējumiem, kas radušies komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu dēļ, t.sk.: o vēsturiskā informācija par zaudējumu apmēru komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu dēļ, o vēsturiskā informācija par pārkāpuma rakstura ziņā līdzīgu gadījumu zaudējumu apmēru komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu dēļ, to atkārtošanās biežumu un bankas reakciju uz šādiem notikumiem, o vai banka veic komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu dēļ radušos zaudējumu apjoma iespējamo izmaiņu prognozēšanu izmantojot bankas izveidoto zaudējumu datu bāzi – aprēķina nākotnē sagaidāmos (potenciālos) zaudējumus? o bankas novērtējums par potenciāliem zaudējumiem komercdarbību pārrāvumu un sistēmu kļūdu dēļ. Vai banka bieži maina noteikto uzņemtā riska lieluma slieksni? Vai banka izmanto apdrošināšanu iespējamo zaudējumu komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu dēļ mazināšanai? Vai banka pārmērīgi nepaļaujas uz apdrošināšanas prēmijas saņemšanu zaudējumu gadījumā (t.i., banka neveic nekādas darbības, lai analizētu un novērstu zaudējumu rašanās cēloņus)? Ja pieejami - stresa testu rezultāti (vērtēšanas ietvaros pārbaudītāji var izmantot dažādu stresa testu rezultātus, t.sk. operacionālā riska stresa testus, visaptverošos stresa testus, ja pieejami, vērtējamā elementa stresa testus, lai novērtētu, kāda ir sistēmu kļūdu riska ietekme uz bankas riska līmeni, kā arī finanšu un kapitāla rādītājiem) Jāizvēlas tas novērtējums, kuram vislabāk atbilst bankā pastāvošā situācija 1 – Zems risks Vēsturiskā informācija liecina, ka bankai nav bijuši zaudējumi komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu dēļ vai vēsturiskā informācija liecina, ka bankai ir bijuši zaudējumi (t.sk. par atsevišķiem pārkāpuma rakstura ziņā līdzīgiem gadījumiem) komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu dēļ un banka ir ieviesusi pietiekamas kontroles metodes, lai turpmāk novērstu šādu zaudējumu rašanos, un Banka veic komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu dēļ radušos zaudējumu apjoma nākotnē iespējamo izmaiņu prognozēšanu, un bankas novērtējums par potenciāliem zaudējumiem komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu dēļ liecina, ka bankā nav sagaidāmi zaudējumi komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu dēļ, un/vai Banka vēsturiski nav mainījusi tās noteikto uzņemtā komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu riska slieksni vai tā ir pamatoti palielinājusi noteikto slieksni (ir pieejams kvalitatīvs un kvantitatīvs pamatojums sliekšņa maiņai) un/vai Banka izmanto apdrošināšanu kā komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu risku mazinošu faktoru un vienlaicīgi pietiekami veic darbības, lai analizētu un novērstu zaudējumu rašanās cēloņus, un Stresa testu rezultāti norāda, ka ar komercdarbības pārrāvumiem un sistēmu kļūdām saistītais risks ir zems, jo tā ietekmē nav paredzama būtiska bankas riska līmeņa paaugstināšanās un būtisku zaudējumu rašanās. 2 – Mērens risks Vēsturiskā informācija liecina, ka bankai ir bijuši nebūtiski zaudējumi komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu dēļ (t.i., vēsturiskie zaudējumi sistēmu kļūdu dēļ nepārsniedz 5% no atbilstošā perioda finansiālās darbības peļņas) un banka nav ieviesusi pietiekamas kontroles metodes, lai turpmāk novērstu šādu zaudējumu rašanos, un Vēsturiskās informācijas analīze liecina, ka bankai ir bijuši atsevišķi rakstura ziņā līdzīgi komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu gadījumi, kopējais radušos zaudējumu apmērs ir nebūtisks un bankas vadība ir savlaicīgi reaģējusi, lai novērstu šādu līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē un/vai Banka veic komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu dēļ radušos zaudējumu apjoma nākotnē iespējamo izmaiņu prognozēšanu, un bankas novērtējums par potenciāliem zaudējumiem komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu dēļ liecina, ka bankas potenciālie zaudējumi komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu dēļ nepārsniegs 5% no iepriekšējā pārskata perioda finansiālās darbības peļņas, un/vai Banka vēsturiski ir palielinājusi tās noteikto uzņemto komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu riska slieksni, bet tā izmaiņas ir nebūtiskas un/vai Banka izmanto apdrošināšanu kā komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu risku mazinošu faktoru, bet atsevišķos mazāk svarīgos darbības veidos nepietiekami veic darbības, lai analizētu un novērstu zaudējumu rašanās cēloņus, un/vai Stresa testu rezultāti norāda, ka ar komercdarbības pārrāvumiem un sistēmu kļūdām saistītais risks ir mērens, jo komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu ietekmē ir iespējama būtiska bankas riska līmeņa paaugstināšanās un būtiski zaudējumi, bet tādu scenāriju, kas izraisa minēto negatīvo ietekmi, īstenošanās ir maz ticama. 3 – Būtisks risks Vēsturiskā informācija liecina, ka bankai ir bijuši būtiski zaudējumi komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu dēļ (t.i., vēsturiskie zaudējumi komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu dēļ pārsniedz 5%, bet nepārsniedz 10% no atbilstošā perioda finansiālās darbības peļņas) un banka nav ieviesusi pietiekamas kontroles metodes, lai turpmāk novērstu šādu zaudējumu rašanos, un 88. lappuse no 200
Finanšu un kapitāla tirgus komisija ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ BANKU UZRAUDZĪBAS REITINGA NOTEIKŠANAS METODIKA Vēsturiskās informācijas analīze liecina, ka bankai ir bijuši vairāki rakstura ziņā līdzīgi komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu gadījumi, kopējais radušos zaudējumu apmērs ir nebūtisks, un bankas vadība nav reaģējusi, lai novērstu šādu līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē un/vai Banka veic komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu dēļ radušos zaudējumu apjoma nākotnē iespējamo izmaiņu prognozēšanu, un bankas novērtējums par potenciāliem zaudējumiem komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu dēļ liecina, ka bankas potenciālie zaudējumi komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu dēļ pārsniegs 5%, bet nepārsniegs 10% no iepriekšējā pārskata perioda finansiālās darbības peļņas, un/vai Banka vēsturiski ir būtiski palielinājusi tās noteikto uzņemtā komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu riska slieksni un/vai Banka būtiskākajos darbības veidos neizmanto apdrošināšanu kā komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu risku mazinošu faktoru, un/vai nepietiekami veic darbības, lai analizētu un novērstu zaudējumu rašanās cēloņus, un/vai Stresa testu rezultāti norāda, ka ar komercdarbības pārrāvumiem un sistēmu kļūdām saistītais risks ir būtisks, jo ir iespējama tādu scenāriju īstenošanās, kad komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu ietekmē var būtiski paaugstināties bankas riska līmenis un rasties būtiski zaudējumi. 4 – Augsts risks Vēsturiskā informācija liecina, ka bankai ir bijuši lieli zaudējumi komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu dēļ (t.i., vēsturiskie zaudējumi komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu dēļ pārsniedz 10% no atbilstošā perioda finansiālās darbības peļņas) un banka nav ieviesusi pietiekamas kontroles metodes, lai turpmāk novērstu šādu zaudējumu rašanos, vai Vēsturiskās informācijas analīze liecina, ka rakstura ziņā līdzīgu komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu gadījumu apmērs ir būtisks, un bankas vadība nav reaģējusi, lai novērstu šādu līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē un/vai Banka neveic komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu dēļ radušos zaudējumu apjoma nākotnē iespējamo izmaiņu prognozēšanu vai Banka veic komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu dēļ radušos zaudējumu apjoma nākotnē iespējamo izmaiņu prognozēšanu, un bankas novērtējums par potenciāliem zaudējumiem komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu dēļ liecina, ka bankas potenciālie zaudējumi komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu dēļ pārsniegs 10% no iepriekšējā pārskata perioda finansiālās darbības peļņas, un/vai Banka vēsturiski vairākkārt bez pamatojuma ir būtiski palielinājusi tās noteikto uzņemtā komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu riska slieksni un/vai Banka neizmanto apdrošināšanu kā komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu risku mazinošu faktoru un neveic darbības, lai analizētu un novērstu zaudējumu rašanās cēloņus, un/vai Stresa testu rezultāti norāda, ka ar komercdarbības pārrāvumiem un sistēmu kļūdām saistītais risks ir augsts, jo ir sagaidāma tādu scenāriju īstenošanās, kad komercdarbības pārrāvumu un sistēmu kļūdu ietekmē var būtiski paaugstināties bankas riska līmenis un rasties būtiski zaudējumi. 89. lappuse no 200
Page 1 and 2:
Finanšu un kapitāla tirgus komisi
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38: Finanšu un kapitāla tirgus komisi
Page 87: Finanšu un kapitāla tirgus komisi
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
show all

Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?