Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK

More documents

Recommendations

Info

Finanšu un kapitāla tirgus komisija ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ BANKU UZRAUDZĪBAS REITINGA NOTEIKŠANAS METODIKA aizdevumi pārsniedz 5% no bankas saistībām un o vienā termiņā atmaksājamo noguldījumu/aizdevumu apjoms pārsniedz 5% no bankas saistībām Koncentrācija šajos sadalījumos nepārsniedz vērtējumam "1 – zems risks" noteiktos kvantitatīvos kritērijus vairāk par 10 reizēm un/vai Nestabils noguldījumu apjoms, tam ir tendence samazināties un/vai Nepieciešamības gadījumā bankai varētu būt problēmas piesaistīt resursus no citiem avotiem ātri un/vai tas varētu būt saistīts ar būtiskām izmaksām vai zaudējumiem un/vai Nav problēmas likviditātes uzturēšanai īsā laika periodā, bet paredzamas būtiskas problēmas nepieciešamības gadījumā uzturēt likviditāti ilgākā laika periodā, jo, piemēram, pārsvarā ilgtermiņa aktīvi, kuru realizācijas iespējas īsā laikā ir apgrūtinātas (piemēram, kredīti, kuri šajā reitinga procesā novērtēti kā "3 – būtisks risks" un "4 – augsts risks") un/vai Stresa testu rezultāti norāda, ka tirgus likviditātes risks ir būtisks, jo ir iespējama tādu scenāriju īstenošanās, kad tirgus likviditātes nelabvēlīgu izmaiņu ietekmē var būtiski paaugstināties bankas riska līmenis un būtiski samazināties likviditāte 4 – Augsts risks Būtiska finansēšanas avotu koncentrācija, jo: o atsevišķa klienta/savstarpēji saistītu klientu grupas noguldījumi pārsniedz 20% no bankas saistībām un/vai o atsevišķa aizdevēja (izņemot akcionārus un grupas uzņēmumus) aizdevumi pārsniedz 50% no bankas saistībām un/vai o vienā termiņā atmaksājamo noguldījumu/aizdevumu apjoms pārsniedz 50% no bankas saistībām un/vai Nestabila noguldījumu bāze un/vai noguldījumu apjoms būtiski samazinās un/vai Nepieciešamības gadījumā banka nevarētu piesaistīt resursus no citiem avotiem un/vai Būtiskas problēmas likviditātes uzturēšanai un/vai Stresa testu rezultāti norāda, ka tirgus likviditātes risks ir augsts, jo ir sagaidāma tādu scenāriju īstenošanās, kad tirgus likviditātes nelabvēlīgu izmaiņu ietekmē var būtiski paaugstināties bankas riska līmenis un būtiski samazināties likviditāte 116. lappuse no 200
Finanšu un kapitāla tirgus komisija ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ BANKU UZRAUDZĪBAS REITINGA NOTEIKŠANAS METODIKA 4.2.7. Informācijas tehnoloģiju risks Informācijas tehnoloģiju risks ir risks, ka var samazināties bankas ienākumi/rasties papildus izdevumi neapmierinošu informācijas tehnoloģiju vai neatbilstošas informācijas apstrādes rezultātā. Novērtējot informācijas tehnoloģiju risku, tiek ņemta vērā gan šī riska tiešā, gan netiešā ietekme uz bankas ienākumiem/izdevumiem (un pašu kapitāla apmēru). Saskaņā ar standartizēto pieeju reitinga piešķiršanas procesā informācijas tehnoloģiju risks tiek vērtēts, novērtējot kopīgo funkciju – Informācijas sistēmas (skatīt arī 1. tabulu 3.3. sadaļā). Elementi, kas tiek vērtēti, novērtējot informācijas tehnoloģiju risku, un šo elementu novērtēšanas mērķi ir: Elements Novērtēšanas mērķis Stratēģija Noteikt iespēju, ka bankai var rasties zaudējumi Politika un IS resursu pārvaldības principi (IS klasifikācija un risku novērtēšana) neatbilstošas informācijas tehnoloģiju stratēģijas dēļ. Noteikt iespēju, ka bankai var rasties zaudējumi, nenosakot IS resursu turētājus, neklasificējot IS resursus un neveicot atbilstošu IS risku analīzi. Cilvēkresursu pārvaldība Noteikt iespēju, ka bankai var rasties zaudējumi IT personāla un sistēmu lietotāju darbības vai bezdarbības dēļ. Fiziskā drošība Noteikt iespēju, ka bankai var rasties zaudējumi nepietiekamas IS fiziskās aizsardzības dēļ. Loģiskā drošība Noteikt iespēju, ka bankai var rasties zaudējumi IS izstrāde un pārmaiņu pārvaldība nepietiekamas IS loģiskās aizsardzības dēļ. Noteikt iespēju, ka bankai var rasties zaudējumi no neatbilstošas IS izstrādes un pārmaiņu pārvaldības, vai nespējas veikt nepieciešamās pārmaiņas esošajās IS. Nepārtrauktības pārvaldība Noteikt iespēju, ka bankai var rasties zaudējumi IS darbības pārtraukumu dēļ. Paredzamās riska lieluma izmaiņas: Palielināsies Bez izmaiņām Samazināsies Pēc noklusējuma šajā pozīcijā vērtējums ir "Bez izmaiņām". Gadījumā, ja pārbaudes grupai ir informācija un pārliecība, ka riska lielums nākotnē mainīsies, tad vērtējums tiek attiecīgi mainīts. Informācijas tehnoloģiju riska elementu vērtējums un novērtējuma rezultātā izdarītie secinājumi tiek dokumentēti 10. veidlapā "Informācijas tehnoloģiju riska novērtējums". Aizpildītās veidlapas tiek glabātas elektroniski reitinga lietā sadaļā – Reitinga lieta - [pārbaudes mēnesis un gads] / Reitinga materiāli. 117. lappuse no 200
Page 1 and 2:
Finanšu un kapitāla tirgus komisi
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66: Finanšu un kapitāla tirgus komisi
Page 115: Finanšu un kapitāla tirgus komisi
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
show all

Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?