Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK

Finanšu un kapitāla tirgus komisija
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
BANKU UZRAUDZĪBAS REITINGA NOTEIKŠANAS METODIKA
kur:
Svēršanas pakāpe (sp) =
2
1
N
N - nozīmīguma pakāpju relatīvais lielums
Piemēram, šīs apakšnodaļas (5.4.) sākumā minētajā piemērā kopējā riska vērtējuma aprēķināšanai izmantojamā svēršanas
pakāpe tiek aprēķināta šādi:
tiek aprēķināts nozīmīguma pakāpju relatīvais lielums:
Kredītrisks (KR) liela nozīme 4
Operacionālais risks (OR)
Relatīvā nozīme:
vidēja nozīme 2
KR
OR
4
0,
67
4 2
2
0,
33
4 2
tiek aprēķināta svēršanas pakāpe:
sp
0,
67
2
1
0,
33
2
1
0,
5556
1,
80
Kopējais riska vērtējums un kopējais risku pārvaldīšanas vērtējums tiek aprēķināts, izmantojot
šādas formulas:
Darbības veida kopējā riska vērtējuma aprēķināšanai:
Kopējais risks = sp
( N
kur:
sp - svēršanas pakāpe
Ni - i riska relatīvā nozīme
Vi - i riska vērtējums
sp
i * Vi
Darbības veida kopējā risku pārvaldīšanas vērtējuma aprēķināšanai:
Kopējā risku pārvaldīšana = sp
)
( N
kur:
sp - svēršanas pakāpe
Ni - i risku pārvaldīšanas relatīvā nozīme
- i risku pārvaldīšanas vērtējums
Vi
sp
i * Vi
Piemēram, šīs sadaļas (5.4.) sākumā minētajā piemērā kopējais riska vērtējums un kopējais risku pārvaldīšanas vērtējums tiek
aprēķināti šādi:
Kopējais risks = 1, 80
1,
80
1,
80
( 0,
67*
2,
4 ) ( 0,
33*
3,
2 ) 2,
7
Kopējā risku pārvaldīšana = 2
2
( 0,
5*
3,
6 ) ( 0,
5*
1,
8 ) 2,
8
Pēc tam aprēķinātais vērtējums tiek pārskatīts un nepieciešamības gadījumā koriģēts.
Aprēķināto vērtējumu var koriģēt, noapaļojot to uz augšu vai uz leju līdz veselam skaitlim.
Gadījumā, ja vērtējums tiek koriģēts, tālākajos aprēķinos tiek izmantots koriģētais vērtējums.
)
191. lappuse no 200