Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK
Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK
Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
BANKU UZRAUDZĪBAS REITINGA NOTEIKŠANAS METODIKA<br />
Investīciju darbība – visiem darbī<strong>bas</strong> veidiem<br />
Kritēriji Novērtējums<br />
Ar investīciju darbību saistīto risku<br />
pārvaldīš<strong>anas</strong> politiku kvalitāte,<br />
t.sk. vai <strong>noteik</strong>ti:<br />
o mērķi, kas jāsasniedz<br />
o kāda ir attieksme pret risku -<br />
pieļaujamais riska līmenis un<br />
peļņa<br />
o darbī<strong>bas</strong> veidi un tirgi<br />
o valūtas, termiņi un ienesīgums<br />
o vēlamā portfeļa struktūra<br />
(diversifikācija, pieļaujamās<br />
koncentrācijas)<br />
o riska novērtēš<strong>anas</strong> metodes<br />
(kvalitatīvas un kvantitatīvas,<br />
t.sk. stresa testēšanu)?<br />
Vai tiek veikts bankas kapitāla un<br />
resursu pietiekamī<strong>bas</strong> novērtējums<br />
saistībā ar uzņemto risku lielumu?<br />
Vai politikas un procedūras tiek<br />
pietiekami regulāri pārskatītas?<br />
Risku identificēš<strong>anas</strong> kvalitāte,<br />
t.sk. vai riski tiek identificēti pirms<br />
jaunu produktu iegādes, darījumu<br />
uzsākš<strong>anas</strong>?<br />
Risku mērīš<strong>anas</strong> un analīzes<br />
kvalitāte, t.sk.:<br />
o vai izstrādātas procedūras un<br />
metodoloģija risku mērīšanai un<br />
analīzei, vai <strong>noteik</strong>ta<br />
pietiekama regularitāte?<br />
o vai aptverti svarīgākie riskus<br />
raksturojošie elementi?<br />
o risku mērīš<strong>anas</strong> metožu un<br />
modeļu kvalitāte<br />
Risku pārvaldīš<strong>anas</strong>, kontroles un<br />
limitu sistēmas kvalitāte, t.sk.:<br />
o vai izstrādātas procedūras un<br />
metodoloģija risku<br />
pārvaldīšanai, t.sk. limitu<br />
sistēma?<br />
o vai izstrādātas procedūras risku<br />
kontrolei, vai <strong>noteik</strong>ta risku<br />
kontroles regularitāte?<br />
o limitu <strong>noteik</strong>š<strong>anas</strong> process<br />
o limitu sistēmas kvalitāte<br />
o limitu ievērošana un kontrole<br />
(t.sk. pārkāpumu autorizācijas<br />
process, vai vadība savlaicīgi<br />
saņem informāciju par<br />
pārkāpumiem u.c.)<br />
Vai tiek veikta ar investīciju<br />
darbību saistīto risku stresa<br />
testēšana un tās rezultāti tiek ņemti<br />
vērā ar investīciju darbību saistīto<br />
lēmumu pieņemšanā, t.sk. nosakot<br />
risku pārvaldīš<strong>anas</strong> politikas un<br />
procedūras?<br />
Vai izstrādāti rīcī<strong>bas</strong> plāni krīzes<br />
Jāizvēlas tas novērtējums, kuram vislabāk atbilst bankā pastāvošā situācija<br />
1 – Pietiekama risku pārvaldīšana<br />
Visaptverošas, piesardzīgas ar investīciju darbību saistīto risku pārvaldīš<strong>anas</strong><br />
politikas, t.sk. <strong>noteik</strong>ti - pieļaujamais riska līmenis, vēlamais ienesīgums un citi<br />
svarīgākie aspekti un<br />
Izstrādātas procedūras un metodoloģija būtisko risku identificēšanai. Riski tiek<br />
savlaicīgi un regulāri identificēti (t.sk. pirms jaunu produktu iegādes/darījumu<br />
uzsākš<strong>anas</strong>) un<br />
Izstrādātas procedūras un metodoloģija būtisko risku mērīšanai un analīzei.<br />
Riski tiek regulāri analizēti, risku analīzē ņemti vērā visi svarīgākie riskus<br />
raksturojošie elementi un<br />
Izstrādātas procedūras un metodoloģija būtisko risku pārvaldīšanai un kontrolei.<br />
Noteikti detalizēti limiti. Stingras procedūras limitu pārkāpumu autorizācijai.<br />
Nav neautorizētu limitu pārkāpumu. Riski tiek efektīvi pārvaldīti un<br />
Regulāri un kvalitatīvi tiek veikta stresa testēšana un tās rezultāti tiek ņemti<br />
vērā ar riska pārvaldīšanu saistīto lēmumu pieņemšanā, t.sk. politiku un<br />
procedūru izstrādē un pārskatīšanā un<br />
Izstrādāti reāli, detalizēti plāni krīzes situāciju pārvarēšanai un<br />
Nav konstatēti gadījumi, kad politikas un procedūras nav ievērotas<br />
2 – Apmierinoša risku pārvaldīšana<br />
Ar investīciju darbību saistīto risku pārvaldīš<strong>anas</strong> politikas ir apmierinošas, bet<br />
iespējami uzlabojumi (piemēram, atsevišķiem darbī<strong>bas</strong> veidiem politika ir<br />
riskanta, bet šādas darbī<strong>bas</strong> esošais un plānotais apjoms ir neliels) un/vai<br />
Apmierinošas procedūras un metodoloģija risku identificēšanai, bet iespējami<br />
uzlabojumi. Būtiskākie riski tiek savlaicīgi un regulāri identificēti un/vai<br />
Apmierinošas procedūras un metodoloģija risku mērīšanai un analīzei, bet<br />
iespējami uzlabojumi. Riski tiek regulāri analizēti, risku analīzē pietiekami<br />
ņemti vērā svarīgākie risku raksturojošie elementi un/vai<br />
Apmierinošas procedūras un metodoloģija risku pārvaldīšanai un kontrolei, bet<br />
iespējami uzlabojumi. Noteikti limiti un procedūras limitu pārkāpumu<br />
autorizācijai. Atsevišķi nebūtiski limitu pārkāpumi un vadība tiek pietiekami<br />
savlaicīgi informēta par limitu pārkāpumiem. Riski tiek samērā efektīvi<br />
pārvaldīti, bet iespējami uzlabojumi un/vai<br />
Banka regulāri veic stresa testēšanu, tās kvalitāte ir apmierinoša, bet iespējami<br />
uzlabojumi, piemēram, konstatētas atsevišķas nepilnī<strong>bas</strong> stresa testu veikš<strong>anas</strong><br />
metodoloģijas dokumentēšanā un/vai<br />
Izstrādāti plāni krīzes situāciju pārvarēšanai, bet iespējami uzlabojumi<br />
(piemēram, tie nav pietiekami detalizēti u.c.) un/vai<br />
Konstatēti atsevišķi nebūtiski politiku un/vai procedūru neievēroš<strong>anas</strong> gadījumi<br />
3 – Neapmierinoša risku pārvaldīšana<br />
Ar investīciju darbību saistīto risku pārvaldīš<strong>anas</strong> politikas ir neapmierinošas,<br />
jo ir būtiski trūkumi (piemēram, nav <strong>noteik</strong>ts pieļaujamais riska līmenis, nav<br />
<strong>noteik</strong>ti darbī<strong>bas</strong> veidi un tirgi, vairākiem darbī<strong>bas</strong> veidiem politika ir riskanta,<br />
šādas darbī<strong>bas</strong> apjoms ir būtisks u.c.) un/vai<br />
Neapmierinošas procedūras un metodoloģija risku identificēšanai, jo ir būtiski<br />
trūkumi (piemēram, nepietiekami identificēti riski pirms jaunu darījumu<br />
uzsākš<strong>anas</strong>, darbī<strong>bas</strong> uzsākš<strong>anas</strong> jaunos tirgos u.c.) un/vai<br />
Neapmierinošas procedūras un metodoloģija risku mērīšanai un analīzei, jo ir<br />
būtiski trūkumi (piemēram, nav dokumentēta risku lieluma aprēķina kārtība,<br />
nav dokumentēti risku analīzē izmantotie pieņēmumi u.c.) un/vai<br />
Neapmierinošas procedūras un metodoloģija risku pārvaldīšanai un kontrolei, jo<br />
ir būtiski trūkumi (piemēram, nav procedūras limitu pārkāpumu autorizācijai).<br />
Vairāki būtiski limitu pārkāpumi un/vai vadība netiek pietiekami savlaicīgi<br />
informēta par limitu pārkāpumu gadījumiem un/vai<br />
Atsevišķi būtiski trūkumi stresa testēšanā un/vai stresa testu rezultātu<br />
izmantošanā riska vadī<strong>bas</strong> lēmumu pieņemšanā un ar investīciju darbību saistītā<br />
156. lappuse no 200
Change language