Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK

More documents

Recommendations

Info

Finanšu un kapitāla tirgus komisija ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ BANKU UZRAUDZĪBAS REITINGA NOTEIKŠANAS METODIKA Kopīgai funkcijai – Operacionālā riska pārvaldīšana Kritēriji Novērtējums Informācija par bankas zaudējumiem, kas radušies nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā dēļ, t.sk.: o vēsturiskā informācija par zaudējumu apmēru nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā dēļ o vēsturiskā informācija par pārkāpuma rakstura ziņā līdzīgu gadījumu zaudējumu apmēru nepilnību izpildes, piegādes un procesu vadībā dēļ, to atkārtošanās biežumu un bankas reakciju uz šādiem notikumiem, o vai banka veic nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā dēļ radušos zaudējumu apjoma iespējamo izmaiņu prognozēšanu izmantojot bankas izveidoto zaudējumu datu bāzi – aprēķina nākotnē sagaidāmos (potenciālos) zaudējumus? o bankas novērtējums par potenciālo zaudējumu apmēru nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā dēļ. Vai banka bieži maina noteikto uzņemtā riska lieluma slieksni? Cita iespējamā informācija – piemēram, klientu saņemtās sūdzības par kļūdainiem bankas darījumiem u.c. Vai banka izmanto apdrošināšanu iespējamo operacionālā riska zaudējumu mazināšanai? Vai banka pārmērīgi nepaļaujas uz apdrošināšanas prēmijas saņemšanu zaudējumu gadījumā (t.i., banka neveic nekādas darbības, lai analizētu un novērstu zaudējumu rašanās cēloņus)? Ja pieejami - stresa testu rezultāti (vērtēšanas ietvaros pārbaudītāji var izmantot dažādu stresa testu rezultātus, t.sk. operacionālā riska stresa testus, visaptverošos stresa testus, ja pieejami, vērtējamā elementa stresa testus, lai novērtētu, kāda ir nepilnības izpildes, piegādes un procesa Jāizvēlas tas novērtējums, kuram vislabāk atbilst bankā pastāvošā situācija 1 – Zems risks Vēsturiskā informācija liecina, ka bankai nav bijuši zaudējumi nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā dēļ vai vēsturiskā informācija liecina, ka bankai ir bijuši zaudējumi (t.sk. par atsevišķiem pārkāpuma rakstura ziņā līdzīgiem gadījumiem) nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā dēļ un banka ir ieviesusi pietiekamas kontroles metodes, lai turpmāk novērstu šādu zaudējumu rašanos un Banka veic nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā dēļ radušos zaudējumu apjoma nākotnē iespējamo izmaiņu prognozēšanu un bankas novērtējums par potenciāliem zaudējumiem nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā dēļ liecina, ka bankā nav sagaidāmi zaudējumi nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā dēļ un/vai Banka vēsturiski nav mainījusi tās noteikto uzņemtā nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā riska slieksni vai tā ir pamatoti palielinājusi noteikto slieksni (ir pieejams kvalitatīvs un kvantitatīvs pamatojums sliekšņa maiņai) un Nav saņemtas sūdzības no klientiem saistībā ar nepilnībām izpildes, piegādes un procesa vadībā un Banka izmanto apdrošināšanu kā nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā risku mazinošu faktoru un vienlaicīgi pietiekami veic darbības, lai analizētu un novērstu zaudējumu rašanās cēloņus un Stresa testu rezultāti norāda, ka ar nepilnībām izpildes, piegādes un procesa vadībā saistītais risks ir zems, jo tā ietekmē nav paredzama būtiska bankas riska līmeņa paaugstināšanās un būtisku zaudējumu rašanās 2 – Mērens risks Vēsturiskā informācija liecina, ka bankai ir bijuši nebūtiski zaudējumi nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā dēļ (t.i., vēsturiskie zaudējumi nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā dēļ nepārsniedz 5% no atbilstošā perioda finansiālās darbības peļņas) un banka nav ieviesusi pietiekamas kontroles metodes, lai turpmāk novērstu šādu zaudējumu rašanos un Vēsturiskās informācijas analīze liecina, ka bankai ir bijuši atsevišķi rakstura ziņā līdzīgi nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā gadījumi, kopējais radušos zaudējumu apmērs ir nebūtisks un bankas vadība ir savlaicīgi reaģējusi, lai novērstu šādu līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē un/vai Banka veic nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā dēļ radušos zaudējumu apjoma nākotnē iespējamo izmaiņu prognozēšanu, un bankas novērtējums par potenciāliem zaudējumiem nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā dēļ liecina, ka bankas potenciālie zaudējumi nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā dēļ nepārsniegs 5% no iepriekšējā pārskata perioda finansiālās darbības peļņas un/vai Banka vēsturiski ir palielinājusi tās noteikto uzņemto nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā riska slieksni, bet tā izmaiņas ir nebūtiskas un/vai Ir saņemtas atsevišķas sūdzības no klientiem saistībā ar nepilnībām izpildes, piegādes un procesa vadībā un/vai Banka izmanto apdrošināšanu kā nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā risku mazinošu faktoru, bet atsevišķos mazāk svarīgos darbības veidos nepietiekami veic darbības, lai analizētu un novērstu zaudējumu rašanās cēloņus un/vai Stresa testu rezultāti norāda, ka ar nepilnībām izpildes, piegādes un procesa vadībā saistītais risks ir mērens, jo nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā ietekmē ir iespējama būtiska bankas riska līmeņa paaugstināšanās un būtiski zaudējumi, bet tādu scenāriju, kas izraisa minēto negatīvo ietekmi, īstenošanās ir maz ticama 3 – Būtisks risks Vēsturiskā informācija liecina, ka bankai ir bijuši būtiski zaudējumi nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā dēļ (t.i., vēsturiskie zaudējumi nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā dēļ pārsniedz 5%, bet nepārsniedz 10% no atbilstošā perioda finansiālās darbības peļņas) un banka nav ieviesusi pietiekamas 94. lappuse no 200
Finanšu un kapitāla tirgus komisija ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ BANKU UZRAUDZĪBAS REITINGA NOTEIKŠANAS METODIKA vadībā riska ietekme uz bankas riska līmeni, kā arī finanšu un kapitāla rādītājiem). kontroles metodes, lai turpmāk novērstu šādu zaudējumu rašanos un Vēsturiskās informācijas analīze liecina, ka bankai ir bijuši vairāki rakstura ziņā līdzīgi nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā gadījumi, kopējais radušos zaudējumu apmērs ir nebūtisks, un bankas vadība nav reaģējusi, lai novērstu šādu līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē un/vai Banka veic nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā dēļ radušos zaudējumu apjoma nākotnē iespējamo izmaiņu prognozēšanu un bankas novērtējums par potenciāliem zaudējumiem nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā dēļ liecina, ka bankas potenciālie zaudējumi nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā dēļ pārsniegs 5%, bet nepārsniegs 10% no iepriekšējā pārskata perioda finansiālās darbības peļņas un/vai Banka vēsturiski ir būtiski palielinājusi tās noteikto uzņemtā nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā riska slieksni un/vai Ir saņemtas vairākas būtiskas sūdzības no klientiem saistībā ar nepilnībām izpildes, piegādes un procesu vadībā un/vai Banka būtiskākajos darbības veidos neizmanto apdrošināšanu kā nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā risku mazinošu faktoru un/vai nepietiekami veic darbības, lai analizētu un novērstu zaudējumu rašanās cēloņus un/vai Stresa testu rezultāti norāda, ka ar nepilnībām izpildes, piegādes un procesa vadībā saistītais risks ir būtisks, jo ir iespējama tādu scenāriju īstenošanās, kad nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā ietekmē var būtiski paaugstināties bankas riska līmenis un rasties būtiski zaudējumi 4 – Augsts risks Vēsturiskā informācija liecina, ka bankai ir bijuši lieli zaudējumi nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā dēļ (t.i., vēsturiskie zaudējumi nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā dēļ pārsniedz 10% no atbilstošā perioda finansiālās darbības peļņas) un banka nav ieviesusi pietiekamas kontroles metodes, lai turpmāk novērstu šādu zaudējumu rašanos vai Vēsturiskās informācijas analīze liecina, ka rakstura ziņā līdzīgu nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā gadījumu skaits ir būtisks, un bankas vadība nav reaģējusi, lai novērstu šādu līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē un/vai Banka neveic nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā dēļ radušos zaudējumu apjoma nākotnē iespējamo izmaiņu prognozēšanu vai Banka veic nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā dēļ radušos zaudējumu apjoma nākotnē iespējamo izmaiņu prognozēšanu un bankas novērtējums par potenciāliem zaudējumiem nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā dēļ liecina, ka bankas potenciālie zaudējumi nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā dēļ pārsniegs 10% no iepriekšējā pārskata perioda finansiālās darbības peļņas un/vai Banka vēsturiski vairākkārt bez pamatojuma ir būtiski palielinājusi tās noteikto uzņemtā nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā riska slieksni un/vai Būtisks no klientiem saņemto sūdzību skaits saistībā ar nepilnībām izpildes, piegādes un procesu vadībā un/vai Banka neizmanto apdrošināšanu kā nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā risku mazinošu faktoru un neveic darbības, lai analizētu un novērstu zaudējumu rašanās cēloņus un/vai Stresa testu rezultāti norāda, ka ar nepilnībām izpildes, piegādes un procesa vadībā saistītais risks ir augsts, jo ir sagaidāma tādu scenāriju īstenošanās, kad nepilnību izpildes, piegādes un procesa vadībā ietekmē var būtiski paaugstināties bankas riska līmenis un rasties būtiski zaudējumi 95. lappuse no 200
Page 1 and 2:
Finanšu un kapitāla tirgus komisi
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44: Finanšu un kapitāla tirgus komisi
Page 93: Finanšu un kapitāla tirgus komisi
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
show all

Banku uzraudz?bas reitinga noteik?anas metodika - FKTK

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?