Sommersemester 2010 - Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät ...

198 Diplom - Hauptstudium
Ökonometrie
Prof. Dr. Olaf H ü b l e r
Was ist Ökonometrie? Wesentliches Ziel der Ökonometrie ist die Quantizierung
wirtschaftlicher Zusammenhänge. Dabei stützt sie sich auf allgemeine Modelle der
Wirtschaftstheorie, denen sie durch die Schätzung unbekannter Parameter empirischen
Gehalt verleiht. Die Ökonometrie ist damit eine wesentliche Entscheidungshilfe
jeder quantitativ orientierten Wirtschaftspolitik. Während die Wirtschaftstheorie
nur allgemeine Aussagen trit wie z. B. Der Konsum C wächst unterproportional
mit dem Einkommen Y und bestenfalls eine funktionale Form etwa der Gestalt C
= a + bY vorgibt, werden in der Ökonometrie die unbekannten Koezienten a und
b geschätzt. Meist sind die Zusammenhänge zwischen ökonomischen Gröÿen komplexer
als in der angegebenen einfachen Konsumfunktion. Aufgabe der Ökonometrie
ist, eine geeignete funktionale Form zu nden, Kausalitäten festzustellen, unter konkurrierenden
Modellen ein geeignetes auszuwählen und Prognosen durchzuführen.
Angewandte, praxisnahe Ökonomie ist ohne Ökonometrie heute nicht mehr vorstellbar.
Jeder Student der Wirtschaftswissenschaften sollte zumindest Grundkenntnisse
der Ökonometrie besitzen.
Zielsetzung: Der Student soll lernen, Ergebnisse ökonometrischer Untersuchungen
einzuschätzen und gegebenenfalls zu kritisieren. Darüber hinaus soll er die Fähigkeit
erwerben, selbstständig unter einer Vielzahl von Methoden die dem jeweiligen
Problem adäquate auszuwählen und anzuwenden.
Inhalte: Klassische lineare Regression: Modellaufbau, Koezientenschätzung, Gütebeurteilung,
Multikollinearität. Verallgemeinerte lineare Regressionsmodelle: Spezikation,
verallgemeinertes lineares Modell, Heteroskedastie, autokorrelierte Störgröÿen
1. Ordnung. Ökonometrische Mehrgleichungsmodelle: Formale Struktur,
a priori Restriktionen, reduzierte Form, Identikation, OLS-Schätzung, zweistuge
Methode der kleinsten Quadrate, k-Klassen-Schätzung, dreistuge Methode der
kleinsten Quadrate, Maximum-Likelihood-Schätzung, Gütebeurteilung. Makroökonometrie:
Autokorrelation höherer Ordnung, Modelle mit verzögerten Variablen,
ARIMA-Modelle, Modelle mit variablen Koezienten, Kointegration, ARCH- und
GARCH-Modelle, vektorautoregressive Modelle. Mikroökonometrie: Modelle mit
qualitativen und zensierten abhängigen Variablen, Zähldatenmodelle, Paneldatenanalyse.
Spezialprobleme in der Ökonometrie: Regressionsdiagnostik, Nested- und
Non-nested-Spezikationstests, Fehler in den Variablen, verzerrte Schätzer, nichtnormalverteilte
Störgröÿen, robuste Schätzer, nichtlineare Schätzer. Ökonometrisches
Seminar: Hausarbeiten und Referate über Themen zur Methodik sowie zur angewandten
Ökonometrie. Bezug zu anderen Fächern: Ökonometrie ist vor allem sinnvoll
in Verbindung mit Statistik zu studieren. Aber auch eine Kombination mit allen
volkswirtschaftlichen Wahlpichtfächern ist zu empfehlen. Am stärksten ist die Verbindung
bei letzteren derzeit zum Wahlpichtfach Arbeitsökonomik sowie Geld und
Internationale Finanzwirtschaft. Da die ursprünglich eher makroökonomisch ausgerichtete
Ökonometrie zunehmend mikroökonomische und betriebswirtschaftliche
Problembereiche behandelt, ergeben sich auch hier wichtige Anwendungsbereiche,
die besonders bei Banken und Finanzierung sowie bei der Versicherungsbetriebs-