Sommersemester 2010 - Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät ...

216 Diplom - Hauptstudium
Inhalt: Faktoren- und Hauptkomponentenanalyse Diskriminanzanalyse Clusteranalyse
Mehrdimensionale Skalierung Lisrel-Ansatz Conjoint-Measurement
Literatur: Backhaus, K. et al.(2006) Multivariate Analysemethoden, 11. Auage
München. Handl, Andreas (2002) Multivariate Analysemethoden, Berlin. Herrmann,
A. und C. Homburg (2000) Marktforschung, 2. Auage Wiesbaden.
Bemerkungen: In der ersten Vorlesungswoche (KW 14) entfällt die Veranstaltung
wegen der Vorstellung der Vertiefungsfächer.
Statistik mit R (72414 / 172414)
Do. 14:1515:45 in I-233
Kaufmann
Inhalt: Einführung in das Programmpaket R anhand von praktischen Beispielen und
Fallstudien.
Literatur: Ligges (2007) Programmieren mit R, Berlin, Springer Braun / Murdock
(2007) A rst course in statistical programming with R, Cambridge University Press
Rizzo (2008) Statistical Computing with R, Chapman & Hall
Bemerkungen: Die Veranstaltung vermittelt wichtige Grundlagen der Programmiertechnik
für spätere Seminar- und Bachelorarbeiten. Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit
wird erwartet.
Die Teilnehmerzahl ist auf 28 Teilnehmer begrenzt. Die Anmeldung erfolgt ab dem
15.3.2010 12:00 Uhr über Stud.IP. In der ersten Vorlesungswoche (KW 14) entfällt
die Veranstaltung wegen der Vorstellung der Vertiefungsfächer.
Stochastische Modelle für ökonomische Szenario-Generatoren (72423 /
172423)
Blockveranstaltung
Stahl
Inhalt: Ökonomische Szenario-Generatoren stellen eine gemeinsame Modellierung
von Kapitalmarktrisiken (Zinsen, Aktien, Währungen etc.) und ökonomischen Risiken
(Inftation, BIP, etc.) dar.
Dies geschieht durch fortgeschrittene Zeitreihenmodelle, vornehmlich Vektorautoregressive
Prozesse mit exogenen Variablen. Am Beispiel des Technischen Dokuments
RiskMetrics von JP Morgan werden die Grundbausteine dieser Modellkategorie vorgestellt.
Diese Modelle spielen für Versicherungen im Rahmen von Solvency II eine
hervorragende Rolle. Idealerweise sollten Zuhörer über Grundkenntnisse aus dem
Gebiet der Stochastik der Finanzmärkte sowie von Zeitreihenmodellen verfügen.
Literatur: RiskMetrics: Long Run Technical Document. http://www.riskmetrics.
com/publications/techdocs/lrovv.html Lütkepohl, H.(2006) New Introduction to
Multiple Time Series Analysis. Springer Berlin, Heidelberg. Weitere Literatur wird
in der Vorlesung bereit gestellt.
Bemerkungen: Die Veranstaltung ndet als Blockveranstaltung jeweils freitagnachmittags
und samstags am 16-17.04.2010 und 07-08.05.2010 statt. Prüfungsleistung
ist eine Hausarbeit.