Sommersemester 2010 - Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät ...

Ökonometrie und Statistik 85
densten Bereichen der Ökonomie vor. Es geht darum, Entwicklungen deutlich zu
machen, ökonomische Zusammenhänge aufzudecken, Theorien empirisch zu testen,
Prognosen zu erstellen und die Wirksamkeit wirtschafts- und unternehmenspolitischer
Maÿnahmen zu prüfen.
Zielsetzung: Im Vertiefungsfach Ökonometrie und Statistik lernen Sie die wichtigsten
ökonometrischen und statistischen Verfahren zur Auswertung ökonomischer
Daten kennen. Ihnen wird gezeigt, wie diese auf ökonomisch relevante Fragestellungen
anzuwenden sind. Es werden nicht nur die Anwendungsmöglichkeiten, sondern
auch die Grenzen der Methoden besprochen. Nach dem Besuch dieses Vertiefungsfachs
kennen Sie in breites Spektrum ökonometrischer und statistischer Methoden.
Sie sollen in die Lage versetzt werden, die verschiedenen Ansätze selbständig sicher
und sauber auf ökonomische Fragestellungen anwenden zu können. Das angebotene
Methodenspektrum ist so vielfältig, dass die meisten wirtschaftswissenschaftlichen
Anwendungsbereiche abgedeckt werden.
Inhalte: Das Fach gliedert sich in zwei Stränge, die sich gegenseitig ergänzen, einen
ökonometrischen und einen statistischen Strang.
Im ökonometrischen Teil behandelt die Veranstaltung Klassische lineare Regression
Inhalte, die die Grundlage für alle weiteren Methoden sind. Zunächst werden in
einem einführenden Block ökonometrische Fragestellungen und Probleme angesprochen.
Es schlieÿt sich die ausführliche Darstellung des klassischen linearen Modells
an, einschlieÿlich Schätzung und Interpretation der Ergebnisse. Eigenschaften der
Schätzfunktionen, Prüfverteilungen, Gütebeurteilung des Modells und Diskussion
des Phänomens Multikollinearität bilden die weiteren Untersuchungsgegenstände.
Auf diesen Grundlagen aufbauend wird in der Veranstaltung Verallgemeinerte
lineare Regression eine Lockerung der strengen Annahmen des klassischen Modells
zugelassen. Ziel ist es hier, Spezikationsprobleme genauer zu analysieren und in das
verallgemeinerte Modell mit den Spezialfällen Heteroskedastie und Autokorrelation
einzuführen. In der Mikroökonometrie geht es insbesondere um die Behandlung
von Paneldaten und die Analyse qualitativer Variablen.
Im statistischen Strang werden in der Veranstaltung Schätz- und Testtheorie zunächst
aufbauend auf den Basisveranstaltungen Beschreibende und Schlieÿende Statistik
die statistischen Verfahren besprochen, die grundlegend sind für die weiteren
Veranstaltungen des Vertiefungsfachs. In der Zeitreihenanalyse werden Verfahren
zur Behandlung zeitlich geordneter Daten vorgestellt. Diese Veranstaltung ist von
besonderem Interesse, wenn man andere Studienschwerpunkte im Bereich Finance
hat, da dort Zeitreihendaten eine entscheidende Rolle spielen. Aufbauend auf dieser
Veranstaltung werden in der Statistischen Analyse der Finanzmärkte Modelle vorgestellt,
die speziell auf die Analyse von Finanzmarktdaten zugeschnitten sind. In den
Statistischen Methoden der Optionsbewertung werden die statistischen Grundlagen
der Optionsbewertung diskutiert. Studierende mit einer eher betriebswirtschaftlichen
Ausrichtung nden insbesondere im Bereich Marketing verwendete Methoden
in den Veranstaltungen Multivariate Verfahren, Nichtparametrische Verfahren und
Stichprobenverfahren.