Sommersemester 2010 - Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät ...
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Ökonometrie und Statistik 87<br />
Inhalt: Ökonomische Szenario-Generatoren stellen eine gemeinsame Modellierung<br />
von Kapitalmarktrisiken (Zinsen, Aktien, Währungen etc.) und ökonomischen Risiken<br />
(Inftation, BIP, etc.) dar.<br />
Dies geschieht durch fortgeschrittene Zeitreihenmodelle, vornehmlich Vektorautoregressive<br />
Prozesse mit exogenen Variablen. Am Beispiel des Technischen Dokuments<br />
RiskMetrics von JP Morgan werden die Grundbausteine dieser Modellkategorie vorgestellt.<br />
Diese Modelle spielen für Versicherungen im Rahmen von Solvency II eine<br />
hervorragende Rolle. Idealerweise sollten Zuhörer über Grundkenntnisse aus dem<br />
Gebiet der Stochastik der Finanzmärkte sowie von Zeitreihenmodellen verfügen.<br />
Literatur: RiskMetrics: Long Run Technical Document. http://www.riskmetrics.<br />
com/publications/techdocs/lrovv.html Lütkepohl, H.(2006) New Introduction to<br />
Multiple Time Series Analysis. Springer Berlin, Heidelberg. Weitere Literatur wird<br />
in der Vorlesung bereit gestellt.<br />
Bemerkungen: Die Veranstaltung ndet als Blockveranstaltung jeweils freitagnachmittags<br />
und samstags am 16-17.04.<strong>2010</strong> und 07-08.05.<strong>2010</strong> statt. Prüfungsleistung<br />
ist eine Hausarbeit.<br />
Statistische Methoden / Schätz- und Testtheorie (172450 / 72358 / 72450)<br />
Di. 08:1509:45 in I-063<br />
Sibbertsen<br />
Inhalt: Grundzüge der Schätztheorie Grundzüge der Testtheorie Computerintensive<br />
Verfahren.<br />
Literatur: Mood, Graybill and Boes (1974) Introduction to the Theory of Statistics.<br />
Bemerkungen: Prüfungsleistung ist eine mündliche Prüfung.<br />
Verallgemeinerte lineare Regressionsmodelle (172472 / 71552 / 72352 /<br />
171572)<br />
Di. 14:1515:45 in I-112<br />
Hübler<br />
Inhalt: Modellspezikation Verallgemeinertes lineares Modell Heteroskedastie <br />
Autokorrelation.<br />
Literatur: Greene, W. H. (2008) Econometric Analysis, 6th ed. New York. Hübler, O.<br />
(1989) Ökonometrie, Stuttgart. Maddala, G. S. (2001) Introduction to Econometrics,<br />
New York.<br />
Bemerkungen: Prüfungsleistung ist eine mündliche Prüfung. In der ersten Vorlesungswoche<br />
(KW 14) entfällt die Veranstaltung wegen der Vorstellung der Vertiefungsfächer.<br />
Statistische Methoden bei der Optionsbewertung (172476 / 70576 / 72276<br />
/ 72476)<br />
Mo. 08:1509:45 in I-063<br />
Sibbertsen<br />
Inhalt: Grundlagen stochastischer Prozesse Martingale Brownsche Bewegung Stochastische<br />
Integration Die Black - Scholes Formel.
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