Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de
2011
CARTERA DE INVERSIONES del Skandia Total Return USD Bond Fund (continuación)
% Tasa de Fecha de
% de
Nominal Descripción del valor
cupón vencimiento Valor en USD Patrimonio
Valores respaldados por activos- 63,16% (2010 - 32,89%)(continuación)
410.802 Fannie Mae Pool 4,00 01/03/2023 434.509 0,09%
1.587.544 Fannie Mae Pool 4,50 01/04/2024 1.698.853 0,37%
250.378 Fannie Mae Pool 4,00 01/04/2024 264.838 0,06%
76.727 Fannie Mae Pool 4,00 01/04/2024 81.158 0,02%
598.342 Fannie Mae Pool 4,00 01/06/2024 632.898 0,14%
811.624 Fannie Mae Pool 4,00 01/07/2024 858.498 0,18%
401.483 Fannie Mae Pool 4,50 01/07/2024 429.381 0,09%
380.624 Fannie Mae Pool 4,00 01/09/2024 402.606 0,09%
573.447 Fannie Mae Pool 4,50 01/07/2025 613.295 0,13%
2.421.992 Fannie Mae Pool 4,00 01/08/2025 2.562.449 0,55%
492.447 Fannie Mae Pool 4,00 01/09/2025 521.005 0,11%
388.589 Fannie Mae Pool 4,00 01/12/2025 411.014 0,09%
303.517 Fannie Mae Pool 4,00 01/01/2026 321.119 0,07%
1.658.656 Fannie Mae Pool 4,50 01/01/2026 1.772.741 0,38%
443.423 Fannie Mae Pool 4,50 01/01/2026 474.236 0,10%
987.483 Fannie Mae Pool 6,00 01/07/2027 1.092.781 0,24%
587.684 Fannie Mae Pool 6,00 01/08/2027 650.351 0,14%
9.500.000 Fannie Mae Pool 5,00 15/01/2034 10.258.516 2,21%
15.300.000 Fannie Mae Pool 5,50 15/01/2034 16.650.703 3,58%
823.064 Fannie Mae Pool 5,00 01/03/2034 893.191 0,19%
1.100.372 Fannie Mae Pool 2,82 01/11/2034 1.170.498 0,25%
4.491 Fannie Mae Pool 5,50 01/02/2035 4.924 0,00%
346.751 Fannie Mae Pool 5,00 01/03/2035 376.294 0,08%
1.754.071 Fannie Mae Pool 2,31 01/06/2035 1.828.882 0,39%
165.847 Fannie Mae Pool 4,53 01/10/2035 175.304 0,04%
336.527 Fannie Mae Pool 6,00 01/04/2036 371.963 0,08%
34.875 Fannie Mae Pool 6,00 01/05/2036 38.548 0,01%
245.526 Fannie Mae Pool 6,00 01/07/2036 271.380 0,06%
126.398 Fannie Mae Pool 6,00 01/07/2036 139.708 0,03%
531.870 Fannie Mae Pool 6,00 01/09/2036 587.877 0,13%
206.509 Fannie Mae Pool 5,00 01/12/2036 223.829 0,05%
156.237 Fannie Mae Pool 6,00 01/05/2037 172.689 0,04%
439.500 Fannie Mae Pool 6,00 01/06/2037 485.780 0,10%
77.187 Fannie Mae Pool 5,50 01/07/2037 84.343 0,02%
81.469 Fannie Mae Pool 5,50 01/05/2038 89.022 0,02%
20.220 Fannie Mae Pool 6,00 01/05/2038 22.350 0,00%
2.921.355 Fannie Mae Pool 5,50 01/09/2038 3.192.199 0,69%
50.699 Fannie Mae Pool 5,50 01/08/2039 55.400 0,01%
984.931 Fannie Mae Pool 4,50 01/11/2040 1.052.432 0,23%
23.641.739 Fannie Mae Pool 4,00 01/02/2041 24.881.535 5,35%
285.055 Fannie Mae Pool 4,00 01/03/2041 300.003 0,06%
20.597.218 Fannie Mae Pool 4,00 01/03/2041 21.677.357 4,67%
23.472 Fannie Mae Pool 4,50 01/04/2041 25.042 0,01%
948.834 Fannie Mae Pool 4,00 01/04/2041 998.592 0,21%
700.546 Fannie Mae Pool 4,00 01/08/2041 737.283 0,16%
30.731 Fannie Mae REMICS 0,75 25/06/2032 30.509 0,01%
533.164 Fannie Mae REMICS 0,80 25/09/2035 535.458 0,12%
262.014 Fannie Mae REMICS 0,66 25/04/2037 261.917 0,06%
553.303 Fannie Mae REMICS 6,50 25/11/2042 640.640 0,14%
843.598 Fannie Mae REMICS 6,50 25/12/2042 996.581 0,20%
17.385 Fannie Mae Whole Loan 0,85 25/07/2034 17.408 0,00%
316.505 FHLMC Structured Pass Through Securities 1,82 25/07/2044 322.914 0,07%
400.000 First Horizon Asset Securities Inc 5,50 25/01/2035 390.697 0,08%
36.079 First Horizon Asset Securities Inc 2,92 25/08/2035 27.865 0,01%
3.200.000 Fosse Master Issuer PLC 2,37 18/10/2054 4.936.574 1,07%
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