Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011
CARTERA DE INVERSIONES - Skandia Global Futures Fund
% Tasa de
cupón
Fecha de
vencimiento
% de
Patrimonio
Nominal Descripción del valor
Instituciones de inversión colectiva – 7,74%
Valor en USD
3.200.000 Goldman Sachs Funds PLC – USD Liquid
Reserve Fund 3.200.000 7,74%
3.200.000 7,74%
Valores de deuda pública - 87,57%
4.500.000 United States Treasury Bill 0,00 05/01/2012 4.499.990 10,89%
4.500.000 United States Treasury Bill 0,00 12/01/2012 4.499.987 10,88%
4.500.000 United States Treasury Bill 0,00 19/01/2012 4.500.015 10,89%
4.500.000 United States Treasury Bill 0,00 26/01/2012 4.499.995 10,89%
4.500.000 United States Treasury Bill 0,00 02/02/2012 4.499.980 10,88%
4.500.000 United States Treasury Bill 0,00 09/02/2012 4.499.969 10,88%
4.600.000 United States Treasury Bill 0,00 22/03/2012 4.599.896 11,13%
4.600.000 United States Treasury Bill 0,00 29/03/2012 4.599.765 11,13%
36.199.597 87,57%
Futuros ^ 0,79%
41.629.736 US GSCI Index Future* 31/12/2012 325.923 0,79%
325.923 0,79%
Activos financieros según el valor de mercado y registrados a través de pérdidas y
ganancias (Coste en USD 39.400.046) 39.725.520 96,10%
Efectivo en bancos 1.818.741 4,40%
Otros pasivos netos (204.713) (0,50)%
Valor liquidativo a 31 de diciembre de 2011 41.339.548 100,00%
Los activos totales estaban formados por:
Valores mobiliarios e instrumentos de mercado monetario que cotizan
en bolsas de valores oficiales o que se negocian en un mercado
regulado. 86,89%
Valores mobiliarios e instrumentos de mercado monetario distintos de
los que se cotizan en bolsas de valores oficiales o que se negocian en
otro mercado regulado. 0,00%
Planes de inversión colectiva 7,70%
Instrumentos financieros derivados negociados en bolsa 0,78%
Instrumentos financieros derivados OTC 0,00%
Otros activos en circulación 4,63%
100,00%
* Negociado en bolsa de valores
^ El agente de los futuros es Newedge.
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