Skandia Global Funds plc - Self Bank
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<strong>Skandia</strong> <strong>Global</strong> <strong>Funds</strong> <strong>plc</strong><br />
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de<br />
2011<br />
CARTERA DE INVERSIONES del <strong>Skandia</strong> Total Return USD Bond Fund (continuación)<br />
Nominal Descripción del valor<br />
% Tasa de<br />
cupón<br />
Fecha de<br />
vencimiento<br />
Valor en<br />
USD<br />
% de<br />
Patrimonio<br />
Títulos públicos- 33,70% (2010 - 44,63%) (continuación)<br />
6.100.000 United States Treasury Note/Bond 1,38 30/11/2018 6.114.042 1,32%<br />
13.700.000 United States Treasury Note/Bond 1,38 31/12/2018 13.694.060 2,95%<br />
300.000 United States Treasury Note/Bond 3,38 15/11/2019 342.639 0,07%<br />
1.200.000 United States Treasury Note/Bond 3,63 15/02/2020 1.405.609 0,30%<br />
1.400.000 United States Treasury Note/Bond 3,50 15/05/2020 1.613.854 0,35%<br />
3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2,63 15/08/2020 3.260.183 0,70%<br />
3.900.000 United States Treasury Note/Bond 2,63 15/11/2020 4.205.122 0,91%<br />
13.500.000 United States Treasury Note/Bond 3,63 15/02/2021 15.824.699 3,41%<br />
100.000 United States Treasury Note/Bond 2,00 15/11/2021 101.161 0,02%<br />
3.800.000 University of California 6,58 15/05/2049 4.590.660 0,98%<br />
200.000 University of Pittsburgh/PA 5,00 15/09/2028 229.875 0,05%<br />
156.599.991 33,70%<br />
Futuros^ - 0,18% (2010 - 0,02%)<br />
244 US Treasury 10 Year Note Future* 21/03/2012 180.937 0,04%<br />
129 US Treasury 5 Year Note Future* 30/03/2012 28.016 0,01%<br />
138 90 Day Euro $ Future* 16/09/2013 126.794 0,03%<br />
23 90 Day Euro $ Future* 17/03/2014 66.275 0,01%<br />
491 90 Day Euro $ Future* 17/06/2013 437.912 0,09%<br />
9 90 Day Euro $ Future* 17/12/2012 3.263 0,00%<br />
843.197 0,18%<br />
Opciones **- 0,01% (2010 - 0,00%)<br />
320 Put 90 Day Euro$ Fut 17/09/2012 92,5* 17/09/2012 2.000 0,00%<br />
950 Put 90 Day Euro$ Fut 17/09/2012 93* 17/09/2012 5.938 0,00%<br />
7.938 0,00%<br />
Swaps *** - 0,48% (2010 - 0,48%)<br />
500.000 Gecc Snr Unsec Ns Sp Cbk* 20/12/2013 19.511 0,00%<br />
200.000 Gecc Snr Unsec Ns Sp Dub* 20/12/2013 11.278 0,00%<br />
1.200.000 Cdx Em14 Sp 20/12/2015 93.144 0,02%<br />
600.000 Cdx Em14 Sp Myc* 20/12/2015 46.572 0,01%<br />
1.000.000 Cdx Em14 Sp Hus* 20/12/2015 77.620 0,02%<br />
800.000 Cdx Em14 Sp Dub* 20/12/2015 62.096 0,01%<br />
300.000 Cdx Em14 Sp Cbk* 20/12/2015 23.286 0,01%<br />
1.900.000 United Kingdom Gilt Sw Sp Gst* 20/06/2015 18.254 0,00%<br />
2.400.000 Cdx Em13 Sp Brc* 20/06/2015 170.535 0,04%<br />
3.754.569 Cdx Hy9 5y 35-100% Sy Gst* 20/12/2012 68.119 0,01%<br />
58.800.000 Cdx Ig17 5y Cme* 20/12/2016 552.971 0,12%<br />
4.900.000 Brazil Em Sp Brc* 20/12/2012 9.670 0,00%<br />
100.000 Cdx Em14 Sp Uag* 20/12/2015 7.762 0,00%<br />
200.000 Gecc Snr Ns Sp Brc* 20/12/2013 9.348 0,00%<br />
300.000 Gecc Snr Ns Sp Brc* 20/12/2013 14.601 0,00%<br />
400.000 Gecc Snr Ns Sp Brc* 20/12/2013 21.011 0,00%<br />
600.000 CdxEm15 Sp Brc* 20/06/2016 49.828 0,01%<br />
200.000 CdxEm15 Sp Dub* 20/06/2016 16.609 0,00%<br />
400.000 United Kingdom Gilt Sw Sp Gst* 20/12/2015 3.065 0,00%<br />
200.000 United Kingdom Gilt Sw Sp Myc* 20/06/2016 1.042 0,00%<br />
3.300.000 Cdx Em13 Sp Hus* 20/06/2015 234.486 0,05%<br />
1.000.000 United Kingdom Gilt Sw Sp Gst* 20/12/2015 7.662 0,00%<br />
1.600.000 Masco Corp Negb Ns Bp Fbf* 20/12/2016 210.599 0,05%<br />
300.000 Gecc Snr Unsec Ns Sp Dub* 20/12/2013 16.048 0,00%<br />
300.000 Gecc Snr Unsec Ns Sp Cbk* 20/12/2013 13.588 0,00%<br />
500.000 Gecc Snr Unsec Ns Sp Cbk* 20/12/2013 21.440 0,00%<br />
300.000 Gecc Snr Unsec Ns Sp Dub* 20/12/2013 13.038 0,00%<br />
300.000 Irs Brl Zcs R 11.89/Cdi Myc* 02/01/2014 4.878 0,00%<br />
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