Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de
2011
CARTERA DE INVERSIONES del Skandia Investment Grade Corporate Bond Fund (continuación)
Fecha de
vencimiento Valor en USD
% de
Patrimonio
Nominal Descripción del valor
Futuros^ - 0,21% (2010 - 0,72%) (continuación)
6 Australia 10 Year Bond Future* 15/03/2012 8.645 0,01%
(8) Australia 3 Year Bond Future* 15/03/2012 608 0,00%
17 Euro Bobl Future* 19/03/2012 39.225 0,02%
14 Can 10 Year Bond* 21/03/2012 18.802 0,01%
41 US Long Bond (CBT)* 21/03/2012 57.923 0,04%
325.544 0,21%
Contratos por la diferencia - 0,18% (2010 - 0,72%)
12.750 BTPS 4% 01/02/2037 12.851 0,01%
11.450 BTPS 4% 01/02/2037 44.800 0,03%
(12.750) BTPS 6% 01/05/2031 26.081 0,02%
22.850 Gobierno de España 4,2% 31/01/2037 186.830 0,12%
270.562 0,18%
Activos financieros según el valor de mercado y registrados a través de pérdidas y
ganancias (Coste en USD 156.002.671) (2010: 162.872.018 USD). 159.037.163 99,16%
Futuros - (0,163)% (2010 – 0,00%)
(226) US Treasury 10 Year Note Future* 21/03/2012 (156.287) (0,10%)
(8) US Ultra Bond (CBT)* 21/03/2012 (1.187) 0,00%
(8) Long Gilt Future* 28/03/2012 (8.889) (0,01%)
(46) US Treasury 2 Year Note Future* 30/03/2012 (2.875) 0,00%
(183) US Treasury 5 Year Note Future* 30/03/2012 (72.789) (0,05%)
(242.027) (0,16%)
Contratos por la diferencia - 0,38% (2010 - 0,72%)
(11.450) BTPS 6% 01/05/2031 (54.604) (0,03%)
(21.500) Gobierno de Francia 3,25% 25/05/2037 (21.446) (0,01%)
(21.650) Gobierno de España 5,75% 30/07/2037 (204.896) (0,13%)
(280.946) (0,17%)
Pasivos financieros según el valor de mercado y registrados a través de pérdidas y
ganancias (Coste en USD 459) (2010: USD -) (522.973) (0,33%)
Efectivo en bancos 151.469 0,09%
Otro Patrimonio 1.732.121 1,08%
Valor liquidativo a 31 de diciembre de 2011 160.397.780 100,00%
Los activos totales estaban formados por:
Valores mobiliarios e instrumentos de mercado monetario que cotizan
en bolsas de valores oficiales o que se negocian en un mercado
regulado. 98,31%
Valores mobiliarios e instrumentos de mercado monetario distintos de
los que se cotizan en bolsas de valores oficiales o que se negocian en
otro mercado regulado. 0,00%
Planes de inversión colectiva 0,00%
Instrumentos financieros derivados negociados en bolsa 0,20%
Instrumentos financieros derivados OTC 0,17%
Otros activos en circulación 1,32%
100,00%
* Negociado en bolsa de valores
^ El agente de los futuros es Merrill Lynch International.
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