Méthodes numériques en finance

11 MÉTHODES DE SIMULATIONS DANS LE MODÈLE DE BLACK & SCHOLES (1973) 131
Méthode déterministe de calcul d’intégrale − erreur
Calcul de l’aire, méthode déterministe
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
0 200 400 600 800 1000
Nombre de subdivisions
Figure 70: Erreur d’approximation et convergence.
Approxmiation d’un intégrale double − approche déterministe
Approxmiation d’un intégrale double − approche déterministe
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
0.0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Figure 71: Calcul d’une intégrale double, approche déterministe.
Arthur CHARPENTIER - Méthodes numériques en Finance