Méthodes numériques en finance

11 MÉTHODES DE SIMULATIONS DANS LE MODÈLE DE BLACK & SCHOLES (1973) 157
Frequency
0 200 400
Frequency
0 200 400
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Distribution de U
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Distribution de V
0.0 0.4 0.8
−2 0 2 4
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Uniform margins
−2 0 2 4
Standard Gaussian margins
Figure 101: Simulation of Clayton’s copula.
Frequency
0 200 400
Frequency
0 200 400
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Distribution de U
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Distribution de V
0.0 0.4 0.8
−4 −2 0 2 4
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Uniform margins
−4 −2 0 2 4
Standard Gaussian margins
Figure 102: Simulation of Clayton’s survival copula.
Arthur CHARPENTIER - Méthodes numériques en Finance