Méthodes numériques en finance

11 MÉTHODES DE SIMULATIONS DANS LE MODÈLE DE BLACK & SCHOLES (1973) 159
Rangs d’appels de fonctions random indépendants
Densité empirique de {X1,...,Xn}
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
0.0 0.1 0.2 0.3
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
−3 −2 −1 0 1 2 3
Figure 104: Intérêt des rangs lors de simulations.
Méthode du Latin hypercube
Densité empirique de {X1,...,Xn}
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
0.0 0.1 0.2 0.3
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
−4 −3 −2 −1 0 1 2 3
Figure 105: La méthode du latin hypercube.
Arthur CHARPENTIER - Méthodes numériques en Finance