Méthodes numériques en finance

12 AMÉLIORER LA PRÉCISION DES ESTIMATIONS 184
Induction forward
Induction forward
−4 −2 0 2 4
−4 −2 0 2 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
Induction forward
Induction forward
−4 −2 0 2 4
−4 −2 0 2 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
Figure 127: Induction forward (algorithme d’Euler).
Induction backward
Induction backward
−4 −2 0 2 4
−4 −2 0 2 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
Induction backward
Induction forward
−4 −2 0 2 4
−4 −2 0 2 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
Figure 128: Induction backward (simulation de ponts Browniens).
Arthur CHARPENTIER - Méthodes numériques en Finance